Raptor

[sirnick]

Jag är osäker på vad som verkligen händer. Visst, det kanske bli korrekt pris momentant då transaktionerna tillslut går igenom. Hur vet man att priset blir det som modellen förväntar sig och att inte order släpps då det är fördelaktigt för market maker.

Min gick inte igenom, har haft en sälj och en köp idag. Men det var strax efter 0910

[JohanB]

Jag är osäker på vad som verkligen händer. Visst, det kanske bli korrekt pris momentant då transaktionerna tillslut går igenom. Hur vet man att priset blir det som modellen förväntar sig och att inte order släpps då det är fördelaktigt för market maker.

Kommentar Pierre_Nordnet?

[Rikard Autostock]

Det vi gjort i senaste ETP Link är att begränsa orderpriset till max 1% fel räknat från motsatta orderdjupssidan, dvs, om tex säljpriset ligger för högt limiteras orderpriset till köpsidan +1%. Det beytder att ordern hamnar i marknaden, och om det inte ligger någon motpart på det priset ligger den där i någon tiondels sekund tills market makern är tillbaka med priset och då sker avslut direkt, på den korrekta nivån. Det görs momentant, så varje nytt orderförsök innebär ny beräkning. Vi har själva fått max 3-4 orderförsök som sämst innan avslut skett. Oftast går det igenom direkt eller ett par försök. Så det går att köra redan nu utan större problem om man uppdaterar ETP Link. Självklart kommer problemet lokaliseras och åtgärdas och då blir det ändå skönt att veta att ETP Link har lite extra hängslen och livremmar......

[Sobel]

Tack för det, som du ser har jag svårt att läsa koden. Nu förstår jag bättre vad ni snackat om tidigare. Blir ibland onödigt spännande att hoppas på fortsatt uppgång. Men det är ju testat!

Så nivån idag är då 1632,74?

Jag var för snabb att påstå att jag förstår. Det gör jag faktskt inte. Om problemet vi ska lösa är att inte köpa tillbaka omedelbart genom att inte sälja när vi har uppgång över 1 grid. Varför hindrar vi i så fall sälj, är det inte mer logiskt att ge f.n i att köpa omedelbart.

Måste kursen sjunka 1,25% (du skrev 998,25) under högsta senaste två dagarna (är det inklusive dagens högsta?) så ska vi ner 20 punkter innan vi gör något, just nu 6 grids.

Förvirrad som du förstår.

[Henric]

1,25 punkter (typo, ska vara 998,75)

Vi försöker inte lösa något problem med att sälja när vi har uppgång över 1 grid. Det löser ett annat villkor. Momentumfiltret har som sagt ingen större påverkan om man ligger tjock +/- någon grid(s). Det ökar bara resultatet. Du har en poäng med att ge f.n i att köpa. Problemet är att styrkan i modellen är att följa med upp och ligger man underexponerad blir resultatet mycket sämre. Nu är dagen inte över, men hade man sålt av igår skulle man inte vara med på dagens uppgång. När ska man lätta på trycket?

[Sobel]

1,25 punkter (typo, ska vara 998,75)

Vi försöker inte lösa något problem med att sälja när vi har uppgång över 1 grid. Det löser ett annat villkor. Momentumfiltret har som sagt ingen större påverkan om man ligger tjock +/- någon grid(s). Det ökar bara resultatet. Du har en poäng med att ge f.n i att köpa. Problemet är att styrkan i modellen är att följa med upp och ligger man underexponerad blir resultatet mycket sämre. Nu är dagen inte över, men hade man sålt av igår skulle man inte vara med på dagens uppgång. När ska man lätta på trycket?

Tack Henric,

Den här gången förstår jag (troligtvis). Ser ut som en helt ok funktion. Har nog sparat in en del igår.

Är det från högsta idag och igår, eller två dagar bakåt?

[Rikard Autostock]

hhv(h,2)

Högsta idag och igår, 2:an står för 2 dagar räknat from idag. Det finns absolut utrymme att simulera fler ideer, det är vad som gör open source så roligt! Vi vet vad vi har men inte hur mycket bättre det kan bli.

[Rikard Autostock]

Testa lite och får något bättre resultat om jag kopplar bort momentum-stretchen när man är under 5-dagars medel:


{ Raptor Markets Sell 170523 }

grid_atr=getgvar(869)
hävstång=GetGvar(874)

pådagen=gt(frac(date()),0.38)
öppet=and(pådagen,ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6))

vinst=gt(c,portfolio(p))

nedtrend=lt(mov(c,10,s),mov(c,20,s))
tidstopp1=gt(int(d),add(if(nedtrend,4,8),lasttrade(b,d)))
tidstopp2=and(tidstopp1,gt(int(d),add(if(nedtrend,4,8),lasttrade(s,d))))


gridnivå_k=add(lasttrade(b,p),mult(grid_atr,mx(atr(20),atr(5))))
gridnivå_s=add(lasttrade(s,p),mult(grid_atr,mx(atr(20),atr(5))))
köp_senare_än_sälj=gt(lasttrade(b,d),lasttrade(s,d))
sälj_senare_än_köp=gt(lasttrade(s,d),lasttrade(b,d))

sell4=and(and(gt(c,gridnivå_k),gt(portfolio(v),0)),köp_senare_än_sälj)
sell5=and(and(gt(c,gridnivå_s),gt(portfolio(v),0)),sälj_senare_än_köp)
wait=and(and(gt(c,sub(h,mult(mult(0.2,mx(atr(20),atr(5))),0.7))),eqv(int(d),int(lasttrade(s,d)))),gt(portfolio(v),lasttrade(b,v)))
momUPP=gt(c,sub(hhv(h,2),mx(mult(mult(grid_atr,mx(atr(20),atr(5))),0.25),1.25))) { 0.999))}
sell6=and(or(tidstopp2,and(vinst,not(wait))),and(or(sell4,sell5),gt(portfolio(v),0)))

sell7=and(and(sell6,and(pådagen,öppet)),or(lt(c,mov(c,5,s)),not(momUPP)))


retval(date(),4)

mult(sell7,10)

[Sobel]

hhv(h,2)

Högsta idag och igår, 2:an står för 2 dagar räknat from idag. Det finns absolut utrymme att simulera fler ideer, det är vad som gör open source så roligt! Vi vet vad vi har men inte hur mycket bättre det kan bli.

Det har du så rätt i. Jag måste sätta axeln till och lära mig programspråket.

Kan du ha vänligheten och kolla på mitt inlägg igår #3787. Där har vi ett läge där vi droppade 1,25 pkt från högsta. Då såldes en grid men 37 sekunder senare köptes 1 grid till 5 öre hgre pris (minin).

När filtret släpper igenom sälj varför ska man då köpa tillbaka? Kan man vänta en stund till och se vilket håll vi rör oss, eller bara låta ordinarie logik gälla (nästa atr-grid upp eller ner), vilket jag antar att vi gör.

Men då borde mitt nya köp inte gjorts på samma nivå.

[Rikard Autostock]

Det var troligen så att index nådde 1 grid under DH och då köptes den tillbaka.

[Silvius]

Er det trygt å byta om nu til Nordnets minis??

Detta undrar jag också över, vad är statusen på minis just nu?

[Sobel]

Det var troligen så att index nådde 1 grid under DH och då köptes den tillbaka.

Varför agera inom en grid från senaste sälj/Köp? Så nära DH är väl sannolikheten att vi ska ner större än upp. YH och även DH är är starka nivåer i day trading.

[Rikard Autostock]

Detta undrar jag också över, vad är statusen på minis just nu?

Fortfarande skakig feed men senaste ETP Link klarar av att handla snyggt ändå.

Varför agera inom en grid från senaste sälj/Köp? Så nära DH är väl sannolikheten att vi ska ner större än upp. YH och även DH är är starka nivåer i day trading.

Det är en fråga om att skala in sig, sannolikt är trenden uppåt och då vill man ha med sig så många grids som möjligt. Det är enkelt att testa i analyzern. Ökar man avståndet till tex 2 grids från DH minskar vinsten över tid.

[Henric]

Att den köper nära senaste sälj kan bero på lite olika saker. Första försäljningen för dagen går alltid igenom oavsett var kursen ligger i förhållandet till 1 grid från h. Jag har kört tester och görs inte detta så blir resultatet mycket sämre. Det beror kanske på att tidstoppen påverkas då inga nya köp görs. Dessutom kan det ha gått lite tid sedan senaste sälj och gridnivåerna har flyttats.

Jag körde en test från 2012 där inga köp får göras om man ligger på 250 dagars high. Ungefär samma resultat. Kör jag inga köp kursen > 3% från 250 dagars high och att kursen är över medel h-l blir resultatet sämre. Man får räkna med att modellen ligger tjock och inte kommer ur åtminstone en gång per år. Historiskt har den klarat det utan några större draw downs. Förslag tas emot som kan minska exponeringen och draw down och inte sänka avkastningen för mycket.

[Peppepeppe]

Jag fick sälj av en grid i appen men inget hände på min Nordnetdepå. Var det Raptor som inte tog affären eller är det något fel. Fick någon sälj av en grid vid kl. 9.46?