Raptor

[walle]

Förstår.. därför skrev jag att det kanske känns bättre med att sälja av 2st och köpa tillbaka 1st. :-) Bara gött att bolla lite om man kommer på saker som kanske inte har testats.

[KarlA]

Tack för det uttömmande svaret Rickard. Du hade ju med min variant bland de du redan testat så då vet jag helt enkelt.

[Peppepeppe]

Raptor köpte en grid kl. 9.07 och en kl. 9.22. Sedan ville den sälja en grid kl. 9.34, men den affären gick inte igenom. Någon som vet varför? Kan jag själv gå in och sälja eller rör jag till strategin då?

[Rikard Autostock]

Den gick Long sekunder senare och ETP link ignorerade.

[Peppepeppe]

Me understand.

[Henric]

Min ligger inne med tre grids, då den just sålda av en ca när OMX passerade nollan igen.

Är det dock ingen annan som har samma känla som jag att man hoppas att den inte ska köpa in sig igen på samma nivå och omintetgöra vinsten den redan gjort med en sådan trade? Om så, är det någon duktig kodare som kan testa hur det skulle slå att "låsa" den gridnivå man just sålt på och istället tillåta nästa köp först en nivå under?

Jag är tyvärr för kass på att scripta för att kunna genomföra en sådan sak.

Min tanke är ju att vinsthemtagningen blir mer säker, samt att man i snitt har fler grids kvar vid nergång eftersom man stegar efter köpnivåerna ett "gridhack" samt låser in vinsterna undan för undan istället för att häga med marknaden upp/ner tills den stora uppgången kommer och säljer av alla grids.

Det kanske är gammal skåpmat och redan avfärdat, men eftersom ingen kommenterade förra inlägget kring detta testar jag torgföra idéen igen, sen håller jag väl truten :-)

Vi har diskuterat lite olika vinklar på när Raptor handlar. De kanske är svårt att förbättra med money management, vilket Rikards simuleringar visar. Däremot sker det ofta en försäljning som snabbt följs av ett köp. I bland blockerar delay denna affär och i bland går den igenom. Genom att blockera försäljningar när man ligger för nära nytt entryvillkor för köp kunde jag öka vinst och minska antalet affärer en hel del. Första försäljningen för dagen går alltid i genom för att få rätt datum på affärerna, tidstopp, handelsvillkor, etc. Hur mycket som är effekten av ändringen och vad som är minskad spread/slipp då delay i skarp handel inte blir belastad kräver mer undersökning. Egentligen skulle prisscripteten i simulering ta hänsyn till när försäljning och köp sker inom 20 sekunder.

Raptor Sell
=======

........
wait=and(and(gt(c,sub(h,mult(mult(0.2,mx(atr(20),atr(5))),0.7))),eqv(int(d),int(lasttrade(s,d)))),gt(portfolio(v),lasttrade(b,v)))
sell6=and(or(tidstopp2,and(vinst,not(wait))),and(or(sell4,sell5),gt(portfolio(v),0)))
sell7=and(sell6,and(pådagen,öppet))
........

[KarlA]

Intressant Henric, kul att du tittar på saken! Din lösning är ju också ett sätt att uppnå det jag skrev om tidigare, även om det är svårt att veta om det är bättre att förhindra återköp på samma nivå eller att förhindra sälj ifall återköp kan ske. Vilket som är bättre beror ju naturligtvis bara på åt vilket håll indexet sedan rör sig och det vet man ju aldrig förrän efteråt så det borde ju jämna ut sig över tid.

Men din kommentar där om att prisscripten inte tar hänsyn till de affärer som ETP-link spärrar, det borde man väl kunna mäta i excel genom att ta köp/sälj som ligger inom 20 sekunder i tid och räkna fram vad dessa kostat. Tar man sedan detta värde minus vinsten isimuleringen så får man en ren siffra som går att jämföra med tänker jag.

[Henric]

Mäta i Excel är ett sätt. Det går även att göra i AT som sidoberäkning. Har inte tid nu. I alla fall ett uppslag för den intresserade.

[KarlA]

Jag ska testa att använda dina rader i säljscriptet och göra lite exceljämförelser för att se om det går att förstå vad som egentligen ändras.

[Henric]

najs.......

[Sobel]

Nu på morgonen sålde Raptor av hela mitt innehav. GAV var kring 1576, men den sålde på 1569. Är det en signal för att gå short eller? Trodde den skulle byta mini (kurs 91 mot 71 på nästa, mål 75), men allt såldes från det fiktiva kontot.

Hänger inte med i svängarna.

[Rikard Autostock]

Om den legat "tjock" flera kalenderdagar och passerar senaste köpta gridnivå säljs hela positionen och den börjar om. Den går inte short förrän en short-setup triggas, så det är bara en vanlig stängning i nuläget.

[Sobel]

Om den legat "tjock" flera kalenderdagar och passerar senaste köpta gridnivå säljs hela positionen och den börjar om. Den går inte short förrän en short-setup triggas, så det är bara en vanlig stängning i nuläget.

Senaste köp gjordes i torsdags, är 2 dagar lika med flera dagar? Jag har förvisso haft en del strul med min mini, sälj och köp igen. Men det är väl inget Raptor ser.

EDIT: Börja om, är det efter tre dagar med minus?

[Rikard Autostock]

4 dagar inkl lörd/sönd vilket är tillräckligt när MA10 ligger under MA20. Annars 8 kalenderdagar. Med "börja" om räknas 1 grid från day high om det förekommit en sälj samma dag. Så du borde i princip fått en ny grid nu?

Korr: Blir ingen ny Long förrän ny 3-day Low-setup såvida inte Close ligger över MA10 och det skett en sälj idag. Så om kursen når ca 1573 idag kan det trigga igen.

[Peppepeppe]

Nu försöker Raptor sälja 1 grid men det går inte. När jag tittar på Minisen på Nordnet så finns det ingen köpkurs. Varför???

Edit: Nu gick säljet igenom kl. 9.25. Den började försöka sälja kl. 9.20. Varför blir det så att det inte ställs några kurser? Känns lite svajigt av Nordnet.