Raptor

[JohanB]

Sant :-)

Vad jag tror många gör fel i, är att man räknar hur många minis eller turbos kan man få in på en tusenlapp för att få det courtagefritt. Beroende på portföljstorlek så kanske man inte ska ha ett prefered price på 50 eller 75 eller 100, utan man kanske ska ha 300 eller 500 eller 700. Raptor kräver ju en liten slant på kontot, minst runt 15K skulle jag säga, så har man marginal för att kunna handla courtagefritt (1500kr/grid). Jag tänker i antal minis för det är det viktiga - alltså summan på testkontot, det är det absolut viktigaste. Jag tycker inte att det ska handla om att dubbla pengarna med risken att bli wiped. Bättre att draw downsen inte känns, och att det gnetar på uppåt över en längre tid. Det är väl det vi gör... Skrapar av en liten del av toppen på kakan, och ibland så blöder vi. Den största delen av tiden spenderar vi i draw down.

Jag kanske överarbetar det, men jag har en princip som gör att jag bara justerar det virtuella kontot beroende på marknadsläge så vet jag precis hur mycket jag riskerar hela tiden. Jag räknar alltså bara kronor och inte antal minisar, men jag vet å andra sidan att mina positioner alltid är större än 1000kr.

Jag har en kalkyl där jag tankar hem indexkurser och priser på Nordnet minisarna (iofs med 15 minuters fördröjning men det duger). Tillsammans med depåvärdet och värdet på det virtuella kontot och givet 10 grids blir det då lätt både att få fram och att ändra det belopp som jag ligger fullinvesterad med och att se hur mycket eller lite jag har kvar om jag blir utstoppad.

Det enda jag behöver justera är det förändrade depåvärdet och eventuellt det virtuella kontot om jag vill öka eller sänka risken.

Vad gäller gearing ligger jag nu på ca 8,5 vilket ger ca 10% ner till stoppen.
Statistiskt sett har OMX inte gapat ner mer än 10% någon gång som jag har fått fram. 9% ner har hänt en gång och 8% tre gånger.
Tack vare ETP autoselect innebär detta att risken att bli helt utstoppad förhoppningsvis är hyfsat liten - åtminstone om OMX håller sig på rätt sida om 10% fram till kl 10 på morgonen...

EDIT: Preferred price 190

[walle]

Är det 3 dagars low som gäller för att gå lång igen ? Vad är kriterierna för att skala upp short-positionen ? Antar att de flesta ligger med 1 grid short nu.

Jag tror det. Om short-gridden går med tillräcklig vinst så tror jag att den stänger den också, men jag kan ha heeeelt fel här. Får kolla koden :-)

[walle]

Jag kanske överarbetar det, men jag har en princip som gör att jag bara justerar det virtuella kontot beroende på marknadsläge så vet jag precis hur mycket jag riskerar hela tiden. Jag räknar alltså bara kronor och inte antal minisar, men jag vet å andra sidan att mina positioner alltid är större än 1000kr.

Jag har en kalkyl där jag tankar hem indexkurser och priser på Nordnet minisarna (iofs med 15 minuters fördröjning men det duger). Tillsammans med depåvärdet och värdet på det virtuella kontot och givet 10 grids blir det då lätt både att få fram och att ändra det belopp som jag ligger fullinvesterad med och att se hur mycket eller lite jag har kvar om jag blir utstoppad.

Det enda jag behöver justera är det förändrade depåvärdet och eventuellt det virtuella kontot om jag vill öka eller sänka risken.

Vad gäller gearing ligger jag nu på ca 8,5 vilket ger ca 10% ner till stoppen.
Statistiskt sett har OMX inte gapat ner mer än 10% någon gång som jag har fått fram. 9% ner har hänt en gång och 8% tre gånger.
Tack vare ETP autoselect innebär detta att risken att bli helt utstoppad förhoppningsvis är hyfsat liten - åtminstone om OMX håller sig på rätt sida om 10% fram till kl 10 på morgonen...

EDIT: Preferred price 190

Går du inte ifrån hela grejer med systematisk handel då om du justerar din exponering manuellt?

Alla får räkna hur dom vill, så länge man har koll på läget tycker jag. :-) Jag föredrar i att räkna antal och styra min exponering med testkontot kontra avsatt kapital på skarpa kontot, och matchar in priset på minisarna så att jag kommer upp i minst 1200kr per grid i Raptors fall.

[Spoofer]

Undrar lite varifrån du får att OMX öppnade 12% ned efter Brexit?

I mina program öppnade OMXS den 27/6 2016 på 1353,23 vilket var 7,5 punkter eller 0,5% ned från stängningen den 23/6 på 1360,73. Closen var på 1246,10 vilket motsvarar en nedgång på 7,4%. Lägsta var 1240,68 (-8,8%)...så jag kommer upp i 12% hur jag än gör..?

Vi hade stängt i Sverige p.g.a midsommar, så när vi öppnade "officiellt" på måndagen så hade det redan återhämtat sig en del. Tittade man på t.ex. IG markets terminer t.ex. (visserligen ej "riktiga" terminer utan CFDer) så var vi ned så mycket under fredagen. Även om man tittar på DAX terminen var ned 12% en kort stund när det öppnade på fredagmorgonen. Slutsatsen är således att hade vi haft öppet på midsommarafton hade vi haft noteringar -12%.

Sen kommer folk hävda att "det är ej riktiga terminer osv." men enligt min erfarenhet så speglar de väldigt väl var vi befinner oss efter respektive innan stängning. Bara för att en termin inte är öppen så betyder det inte att den inte kan röra på sig, därav fenomenet gap

[Spoofer]

Allt beror ju på hur stort testkonto man har kontra skarpa kontot. Om du kör prefered price på 100 så bör du handla minst 10st per grid för att få det courtagefritt, vilket betyder 100st OMX fullinvesterad. Då blir krasst räknat 1 punkt 100kr i draw down om du ligger fullinvesterad och 50 punkter blir 5000kr exkl spread för varje autoselect (om man nu har det). Varje ETP-byte kostar då 60kr. Det jag menar är om man har en depå då på säg 20K (bara för att det ska låta jobbigt), så är det en drawdown på 25%. Om Raptor då skulle råka ut för en 10% draw down så är det betydligt mer. Det jag egentligen vill säga är att var försiktiga och tänk alltid summan på testkontot kontra avsatt skarpt kapital så är det fler som hänger kvar :-) Och jag håller med om det med att minska risken over night, men det är fortfarande antalet minisar/omx som räknas när det kommer till draw down och även vinst såklart :-)

Okej då förstår jag hur du menar! Jo det blir ju en slags "minimum insats" man måste ha motsvarande ungefär en termin om man vill kunna slippa curre och samtidigt ha pref price nära t.ex. hundra. Helt klart en poäng att överväga att sätta pref price högre som du säger om man vill minska exponeringen till t.ex. 60kr/punkt.

[JohanB]

Vi hade stängt i Sverige p.g.a midsommar, så när vi öppnade "officiellt" på måndagen så hade det redan återhämtat sig en del. Tittade man på t.ex. IG markets terminer t.ex. (visserligen ej "riktiga" terminer utan CFDer) så var vi ned så mycket under fredagen. Även om man tittar på DAX terminen var ned 12% en kort stund när det öppnade på fredagmorgonen. Slutsatsen är således att hade vi haft öppet på midsommarafton hade vi haft noteringar -12%.

Sen kommer folk hävda att "det är ej riktiga terminer osv." men enligt min erfarenhet så speglar de väldigt väl var vi befinner oss efter respektive innan stängning. Bara för att en termin inte är öppen så betyder det inte att den inte kan röra på sig, därav fenomenet gap

Aha, då är jag med

[JohanB]

Går du inte ifrån hela grejer med systematisk handel då om du justerar din exponering manuellt?

Alla får räkna hur dom vill, så länge man har koll på läget tycker jag. :-) Jag föredrar i att räkna antal och styra min exponering med testkontot kontra avsatt kapital på skarpa kontot, och matchar in priset på minisarna så att jag kommer upp i minst 1200kr per grid i Raptors fall.

Nja, systematiken är nog där hela tiden, jag ser det mer som riskhantering.
Jag ändrar ju positionsstorleken när jag ändrar storleken på det virtuella kontot...precis som jag tolkar att du gör? Eller du menar att du byter minis istället? I båda fallen får väl det konsekvenser för det placerade beloppet, dvs risk?

[walle]

Nja, systematiken är nog där hela tiden, jag ser det mer som riskhantering.
Jag ändrar ju positionsstorleken när jag ändrar storleken på det virtuella kontot...precis som jag tolkar att du gör? Eller du menar att du byter minis istället? I båda fallen får väl det konsekvenser för det placerade beloppet, dvs risk?

Njae jag ändrar inte live så. Jag har sänkt min exponering i något glapp och då har jag justerat ned saldot på testkontot, men det är inget som jag ändrar konstant.

[mikola]

Om du kör prefered price på 100 så bör du handla minst 10st per grid för att få det courtagefritt, vilket betyder 100st OMX fullinvesterad. Då blir krasst räknat 1 punkt 100kr i draw down om du ligger fullinvesterad och 50 punkter blir 5000kr exkl spread för varje autoselect (om man nu har det). Varje ETP-byte kostar då 60kr. Det jag menar är om man har en depå då på säg 20K (bara för att det ska låta jobbigt), så är det en drawdown på 25%. Om Raptor då skulle råka ut för en 10% draw down så är det betydligt mer.

Vid ett prefered price på 100kr så räcker det med att omx öppnar 6% ner för att radera värdet på din position. (omx 1600, 6%=96 punkter eller 96 kr på minisen)
I Walles exempel har kontot halverats.
Att det finns en stoploss på minisen hjälper inte när det blir en sånt gap, stoplossen är inte garanterad.

[JohanB]

Njae jag ändrar inte live så. Jag har sänkt min exponering i något glapp och då har jag justerat ned saldot på testkontot, men det är inget som jag ändrar konstant.

Då var jag otydlig, jag ändrar inte heller konstant. Har väl justerat testkontot en eller kanske två gånger bara.

[Spoofer]

Vid ett prefered price på 100kr så räcker det med att omx öppnar 6% ner för att radera värdet på din position. (omx 1600, 6%=96 punkter eller 96 kr på minisen)
I Walles exempel har kontot halverats.
Att det finns en stoploss på minisen hjälper inte när det blir en sånt gap, stoplossen är inte garanterad.

Jag ser alltid på finansieringsnivån som min "stopp", vilket man bör göra tycker jag - oavsett om man kör turbos eller minis. Som du säger kan man ej räkna med att få något restvärde vid en extrem rörelse.

[walle]

Då var jag otydlig, jag ändrar inte heller konstant. Har väl justerat testkontot en eller kanske två gånger bara.

Ah ok :-) Då missförstod vi varandra en aning. Det är lätt hänt i bara textform.

[walle]

3 grids short här. Några fler som har fått samma? :-)

[Mikael72]

Samma här..3 short

[Rikard Autostock]

Samma här.