Raptor

[Rikard Autostock]

Det stämmer!

[walle]

Tjena !
Har för mig att jag hört 4 dagars högsta för att gå kort i shortperiod. Vet att det varit en del snack om hur man räknar dagar, här på forumet förrut. Men innebär det i detta fallet att: Raptor går kort om morgondagens high passerar det högsta värdet av handelsdagarna 28:e, 29:e, 2:e och 3:e. Enligt nasdaqomxnordic.com, så är då det högsta värdet 1594,95. Tänker jag rätt ?

Imorgon är det den 29onde som gäller. Om du räknar dagens stapel som 0 och räknar bakåt till 3 så blir det den 28onde idag och 29onde imorn. Äru me? :-)

Det stämmer att vi har pratat om det tidigare. Det är för att det blir missförstånd beroende på om man räknar dagens stapel som 0 eller 1. När man skriver kod så räknar gårdagens stapel som 1 (aref(h,1) är koden för gårdagens högsta notering). Då räknar jag dagens stapel som 0. Hoppas att jag inte rör till det nu och att du hänger med. :-)

Edit: Så imorgon är det högsta värdet för dagarna 3e, 2a och 29onde (vilket jag anser vara 3-dagars högsta)

[MartinS]

Imorgon är det den 29onde som gäller. Om du räknar dagens stapel som 0 och räknar bakåt till 3 så blir det den 28onde idag och 29onde imorn. Äru me? :-)

Det stämmer att vi har pratat om det tidigare. Det är för att det blir missförstånd beroende på om man räknar dagens stapel som 0 eller 1. När man skriver kod så räknar gårdagens stapel som 1 (aref(h,1) är koden för gårdagens högsta notering). Då räknar jag dagens stapel som 0. Hoppas att jag inte rör till det nu och att du hänger med. :-)

Edit: Så imorgon är det högsta värdet för dagarna 3e, 2a och 29onde (vilket jag anser vara 3-dagars högsta)

Vad kan vi förvänta oss av Raptor om OMXS30 stänger på nuvarande nivå på 1602?

[Rikard Autostock]

Det blir Shrt ikväll, dagens High högre än de tre föregående dagarnas.

[Bari]

Fortfarande bara en grid short eller kan det bli upp till 10 nu?

[Spoofer]

Tror den kan gridda upp sig short så länge vi befinner oss under MA200, men kommer vi över där så slutar den gridda upp short - dvs. behåller den position den hunnit bygga upp

[Bari]

Tror den kan gridda upp sig short så länge vi befinner oss under MA200, men kommer vi över där så slutar den gridda upp short - dvs. behåller den position den hunnit bygga upp

Topp. SMA 200 nu på ca. 1608

[walle]

17:21 ORDER "sl) Raptor Market Short OMXS30" kurs 1603.49

Alla 10 grids bort och 1st short. Passar säkert bra så mycket som det har gått upp nu - men man vet fasen aldrig ;-)

[onyx]

samma här alla 10 sålda och 1 short köpt

[Spoofer]

Samma här 1 grid short nu

Funderat mycket kring raptor under denna drawdown, och även testat implementera diverse stoppar osv. - men landat i att det är exakt "friheten" som raptor har att inte stoppa ut sig direkt som ger den mycket höga avkastningen. Detta ger också stundtals en väldigt hög korrelation med marknaden, just när den "låser sig. Detta skadar tyvärr den riskjusterade avkastningen en del då man får stå ut med ganska mycket volatilitet.

Om man däremot kan sätta lagom size så man kan "take the pain" så är den förväntade avkastningen mycket god. Just den painen där 99,9% av alla människor skulle stoppa ut sig (t.ex. 29/12-2017) vid 1573, så håller raptor och backar därför "bara" 53 punkter sedan 1656 istället för 83 om den hade stoppat ut sig innan nyår.

Nackdelen här är självfallet är att får man ett riktigt tail event och ligger fullinvesterad så gör det rejäält ont, något som inte riktigt hänt i den historiska simuleringen. Säg t.ex. att index hade gått ned ytterligare 100 punkter på 2-3 dagar efter den 29e, då hade vi haft raptors största drawdown ever med stor säkerhet. Detta är osannolikt, men HAR hänt tidigare t.ex. under finanskrisen 2008 och greklandskrisen 2011. Då har raptor haft "tur" genom att ej ligga fullinvesterad eller kort när detta hände, men detta behöver ej vara fallet i framtiden.

För att summera. Raptor är en bra strategi med många väldigt bra egenskaper och agerar rationellt i många lägen där våra känslor skulle kosta oss många punkter. Däremot, så ska man vara medveten om att det ej finns någon "nödstopp" alls, samt att man får förvänta sig mycket volatilitet när den "låser sig". Därav blir slutsatsen att positionsstorlek är av YPPERSTA vikt här, och att den ska avgöras genom att tänka på hur många punkter ned det börjar göra allt för ont fullinvesterad. När man ser folk som fegat ur här på forumet så gissar jag att det till 100% är folk som kör extremt hög gearing på sin raptor, vilket blir jobbigt när det blir drawdowns.

Ett annat alternativ för den mer riskaverte är att ändra grid_atr parametern till en lite högre i scriptet, då raptors inskalning med grids är väldigt aggressiv som den är - detta kommer dock försämra den totala avkastningen märkbart över tid.

Ojoj, blev långt inlägg här känner jag men förhoppningsvis hjälper det någon med liknande funderingar.

[walle]

Samma här 1 grid short nu

Funderat mycket kring raptor under denna drawdown, och även testat implementera diverse stoppar osv. - men landat i att det är exakt "friheten" som raptor har att inte stoppa ut sig direkt som ger den mycket höga avkastningen. Detta ger också stundtals en väldigt hög korrelation med marknaden, just när den "låser sig. Detta skadar tyvärr den riskjusterade avkastningen en del då man får stå ut med ganska mycket volatilitet.

Om man däremot kan sätta lagom size så man kan "take the pain" så är den förväntade avkastningen mycket god. Just den painen där 99,9% av alla människor skulle stoppa ut sig (t.ex. 29/12-2017) vid 1573, så håller raptor och backar därför "bara" 53 punkter sedan 1656 istället för 83 om den hade stoppat ut sig innan nyår.

Nackdelen här är självfallet är att får man ett riktigt tail event och ligger fullinvesterad så gör det rejäält ont, något som inte riktigt hänt i den historiska simuleringen. Säg t.ex. att index hade gått ned ytterligare 100 punkter på 2-3 dagar efter den 29e, då hade vi haft raptors största drawdown ever med stor säkerhet. Detta är osannolikt, men HAR hänt tidigare t.ex. under finanskrisen 2008 och greklandskrisen 2011. Då har raptor haft "tur" genom att ej ligga fullinvesterad eller kort när detta hände, men detta behöver ej vara fallet i framtiden.

För att summera. Raptor är en bra strategi med många väldigt bra egenskaper och agerar rationellt i många lägen där våra känslor skulle kosta oss många punkter. Däremot, så ska man vara medveten om att det ej finns någon "nödstopp" alls, samt att man får förvänta sig mycket volatilitet när den "låser sig". Därav blir slutsatsen att positionsstorlek är av YPPERSTA vikt här, och att den ska avgöras genom att tänka på hur många punkter ned det börjar göra allt för ont fullinvesterad. När man ser folk som fegat ur här på forumet så gissar jag att det till 100% är folk som kör extremt hög gearing på sin raptor, vilket blir jobbigt när det blir drawdowns.

Ett annat alternativ för den mer riskaverte är att ändra grid_atr parametern till en lite högre i scriptet, då raptors inskalning med grids är väldigt aggressiv som den är - detta kommer dock försämra den totala avkastningen märkbart över tid.

Ojoj, blev långt inlägg här känner jag men förhoppningsvis hjälper det någon med liknande funderingar.

Sant :-)

Vad jag tror många gör fel i, är att man räknar hur många minis eller turbos kan man få in på en tusenlapp för att få det courtagefritt. Beroende på portföljstorlek så kanske man inte ska ha ett prefered price på 50 eller 75 eller 100, utan man kanske ska ha 300 eller 500 eller 700. Raptor kräver ju en liten slant på kontot, minst runt 15K skulle jag säga, så har man marginal för att kunna handla courtagefritt (1500kr/grid). Jag tänker i antal minis för det är det viktiga - alltså summan på testkontot, det är det absolut viktigaste. Jag tycker inte att det ska handla om att dubbla pengarna med risken att bli wiped. Bättre att draw downsen inte känns, och att det gnetar på uppåt över en längre tid. Det är väl det vi gör... Skrapar av en liten del av toppen på kakan, och ibland så blöder vi. Den största delen av tiden spenderar vi i draw down.

[Spoofer]

Håller helt med om att longevity är key för en bra avkastning över tid. Get rich fast or die trying är sällan en bra idé ;D

Vad gäller minisarna så får jag erkänna mig skyldig till att räkna på antal för att undvika curre, vilket jag gissar kan skada resultaten en hel del med 19kr per grid dag ut och dag in - speciellt eftersom raptor har dessa "fejktransaktioner" den bygger på där den säljer och köper snabbt tillbaka i uppgång.

Preferred price tycker jag om att ha kring 100 som du nämner och köra på auto-select för att undvika gap-risk alla grande Här lönar sig nog "hög" gearing riskmässigt tror jag. Bättre att låta Nordea stå för större delen av kakan om det öppnar 12% ned som efter brexit ;D

[nicedays]

Är det 3 dagars low som gäller för att gå lång igen ? Vad är kriterierna för att skala upp short-positionen ? Antar att de flesta ligger med 1 grid short nu.

[JohanB]

Håller helt med om att longevity är key för en bra avkastning över tid. Get rich fast or die trying är sällan en bra idé ;D

Vad gäller minisarna så får jag erkänna mig skyldig till att räkna på antal för att undvika curre, vilket jag gissar kan skada resultaten en hel del med 19kr per grid dag ut och dag in - speciellt eftersom raptor har dessa "fejktransaktioner" den bygger på där den säljer och köper snabbt tillbaka i uppgång.

Preferred price tycker jag om att ha kring 100 som du nämner och köra på auto-select för att undvika gap-risk alla grande Här lönar sig nog "hög" gearing riskmässigt tror jag. Bättre att låta Nordea stå för större delen av kakan om det öppnar 12% ned som efter brexit ;D

Undrar lite varifrån du får att OMX öppnade 12% ned efter Brexit?

I mina program öppnade OMXS den 27/6 2016 på 1353,23 vilket var 7,5 punkter eller 0,5% ned från stängningen den 23/6 på 1360,73. Closen var på 1246,10 vilket motsvarar en nedgång på 7,4%. Lägsta var 1240,68 (-8,8%)...så jag kommer upp i 12% hur jag än gör..?

[walle]

Håller helt med om att longevity är key för en bra avkastning över tid. Get rich fast or die trying är sällan en bra idé ;D

Vad gäller minisarna så får jag erkänna mig skyldig till att räkna på antal för att undvika curre, vilket jag gissar kan skada resultaten en hel del med 19kr per grid dag ut och dag in - speciellt eftersom raptor har dessa "fejktransaktioner" den bygger på där den säljer och köper snabbt tillbaka i uppgång.

Preferred price tycker jag om att ha kring 100 som du nämner och köra på auto-select för att undvika gap-risk alla grande Här lönar sig nog "hög" gearing riskmässigt tror jag. Bättre att låta Nordea stå för större delen av kakan om det öppnar 12% ned som efter brexit ;D

Allt beror ju på hur stort testkonto man har kontra skarpa kontot. Om du kör prefered price på 100 så bör du handla minst 10st per grid för att få det courtagefritt, vilket betyder 100st OMX fullinvesterad. Då blir krasst räknat 1 punkt 100kr i draw down om du ligger fullinvesterad och 50 punkter blir 5000kr exkl spread för varje autoselect (om man nu har det). Varje ETP-byte kostar då 60kr. Det jag menar är om man har en depå då på säg 20K (bara för att det ska låta jobbigt), så är det en drawdown på 25%. Om Raptor då skulle råka ut för en 10% draw down så är det betydligt mer. Det jag egentligen vill säga är att var försiktiga och tänk alltid summan på testkontot kontra avsatt skarpt kapital så är det fler som hänger kvar :-) Och jag håller med om det med att minska risken over night, men det är fortfarande antalet minisar/omx som räknas när det kommer till draw down och även vinst såklart :-)