Raptor

[Henric]

Senaste long mer än en grid var i September. Kommer ingen tillfällig dipp eller att datumen ligger fel kan Raptor vänta länge på en long position. Finns det något bra sätt att förbättra dessa situationer? Det kan vara en styrka att inte hoppa in vid först bästa läge. Modellen ligger nära all time high. Dessutom kan andra modeller komplettera vid dessa situationer.

Jag tror ändå det finns möjlighet till förbättring utan curve-fitting. Raptor är mer en komplett strategi än edge. Den är long bias, även om blankningar kan ske. Grundposition tas med mean reversion. Detta får bli November månads challenge.

[Rikard Autostock]

Hehe, jo jag har också funderat i banorna. Entry-villkoret är ganska "krävande", vilket förbättrar edgen. Men det finns säkert situationer där man hade tjänat på att lätta på kraven något. Trots att Raptor utvecklades "öppet" och innehåller många villkor verkar den bete sig robust i efterhand.

[Lord S]

Gjorde ett backtest raptor på Nasdaq 100 rakt av fast med inställning datum1 till 2, otroligt bra resultat. Antar att det helt enkelt beror på att Nasdaq har gått väldigt bra senaste åren?

[Henric]

Generellt kanske den har gått bra. Lite funderaringar utan dömma på något sätt.

1. inpådagen eller pådagen bör flyttas fram på samma sätt som från kl 9:00. Annars kan scripten förmodligen användas rakt av(har inte kollat allt).
2. Ett så kort tidsspann för möjlig short kan skapa problem om ligger fast med en long position i kraftig nedtrend.
3. Är Nassaq100 i realtid och i så fall när börjar den.
4. Skulle kännas bättre med längre simuleringar för att kolla största draw down.

[Henric]

Jag labbade lite. Med x2 fick jag upp resultatet 25-35% från 2005.Framför allt undviks att ligga utanför (long) efter en viss nedgång. Ett ganska enkelt villkor som i huvudsak använder existerande parametrar/villkor. Vet ej om dessa villkor i sig medför curve-fitting eller bara utnyttjar nuvarande villkor. Draw Down ser ut vara samma. Ska analysera nästa vecka.

[Lord S]

Testade att ändra ändra grid_atr och ökade maxgrid motsvarande så blir resultaten mycket bättre. Med grid_atr 0.05 och max grid 40 så ökade snitt traden från 0.52% till 0.75% sen 2003 (utan hävstång), bättre resultat samtliga år utom ett och lägre draw down. Vad finns det för nackdelar med att köra så täta grids. Det är ju en betydand förbättring, med hävstång så blir det en våldsam förbättring.

Nu var det OMX jag testade på med 1min upplösning, datorn ville inte köra 5s i kväll :-/

[Rikard Autostock]

Oj, ser spännande ut! Har inte själv testat med så extrema värden, men det är ju enkelt gjort. Nackdelen med så många grids är väl främst att det går åt mer kapital. Varje affär blir bara 1/40 av testkontot ggr hävstång. Om man vill hålla sig över 1000 kr per affär för att undvika courtage blir absolutgränsen 40 000 kr, men med lite marginal närmare 60 000 kr. Kanske inte hela världen trots allt. Ska testa och simulera det själv i 5 sek-animering.

[Rikard Autostock]

Nja, jag testade från 2003 till nu och vinsten faller från 8900% till 5600% ungefär, samtidigt som DD ökar till det dubbla. Så det höll tyvärr inte i längden.

[Lord S]

Nu var datorn samarbetsvillig och lyckades köra med 5s, å då blev resultatet mycket sämre :-/

[Rikard Autostock]

Trist, men det är bara att göra nytt försök med nya värden.

[Henric]

Det gäller att vara uppmärksam på att genomsnittsvinsten i rapporten inte tar hänsyn till hur stor positionen är. Det gäller när man kör grid- eller delpositioner. Ändrar man till 0.05 och 40 så ökar antalet affärer och vinst/trade. I verkligheten har totalvinsten minskat.

Det har gjorts många försök genom att ändra antalet grids, osv. Någon kanske hittar något mer optimalt. Givetvis kommer det blir återinvesteringseffekter med hävstång. Det gäller bara att vinst/trade inte blir för liten för att hålla i verkligheten.

Antalscriptet för sell-long använder cellerna 111 och 112. Dessa är numera inaktiva. När villkoret sälj_mer är uppfyllt blir antalet noll. Vad som händer när man kör skarpt vet jag inte, dvs hur påverkas lasttrade(s,d). Eftersom att det inte blir någon affär i simulatorn borde i stället ett minsta antal för slippa courtage användas. Alternativt att detta villkor tas bort i antalscriptet. Det blir något sämre resultat och högre draw down. Jag kunde återskapa resultatet genom att blockera signal i sl-scriptet när villkoret är uppfyllt, men det blir kladdigt i scriptet.

[Bertil]

Om man gillar att krångla till det (det är alltid roligt ) så kan man ha ett dynamiskt avstånd mellan griddarna som beror på senaste volatiliteten (typiskt avstånd mellan toppar och dalar den senaste tiden ).

mvh
Bertil

[Bertil]

Ett annat roligt sätt att krångla till det är att ha två av varandra oberoende simulerakonton med Raptor som har olika antal grids och sinsemellan olika gridavstånd. Simulerakontona måste använda olika globala variabler för att inte trassla till det.
Simulerakontona går mha ETP-link till ett skarpt konto.

mvh
Bertil

[Henric]

Ett annat roligt sätt att krångla till det är att ha två av varandra oberoende simulerakonton med Raptor som har olika antal grids och sinsemellan olika gridavstånd. Simulerakontona måste använda olika globala variabler för att inte trassla till det.
Simulerakontona går mha ETP-link till ett skarpt konto.

mvh
Bertil

Ingen ny idé och förmodligen bra. Det blir ett medelvärde av griddarna och inte beroende av exakt värden.

[Henric]

Om man gillar att krångla till det (det är alltid roligt ) så kan man ha ett dynamiskt avstånd mellan griddarna som beror på senaste volatiliteten (typiskt avstånd mellan toppar och dalar den senaste tiden ).

mvh
Bertil

Man ska nog eftersträva förenklingar om möjligt. Det blir mer robust.
Avstånden är redan dynamiska. Tidigare labbade jag med att ändra gridantal och gridstorlek beroende av olika faktorer. Det blev aldrig bättre under längre perioder. Samma med take-profit. Finns förmodligen bättre idéer än mina. Min senaste ändring som i grunden använder existerande villkor verkar dock fungera bra. Lite mer analys behövs av dd, etc.