Raptor

[Mountain]

Vet inte om denna fråga hör hemma här i Raptor, men jag försöker ändå.
Jag har sedan ca en vecka kört skarpt i Raptor och har ett testkonto som är satt till 400.000. Min Raptor är nu fullinvesterad (ca 16.000 tillgängligt på testkontot).

Det jag nu vill göra är att öka det jag har i marknad - dvs testkontot. Jag skulle givetvis kunna ändra kontobeloppet på testkontot, men är osäker på hur det slår i den verkliga handeln. Jag har inget emot att mina Raptor baserade innehav utökas relativt det utökade kontovärdet.

Några bra råd från er rutinerade användare?

[Rikard Autostock]

Ökar du testkontot kommer Raptor fortsätta köpa grids.

[Mountain]

OK. Innebär det att jag kan göra det direkt, nu när marknaden är igång?

Om jag dubblar testkontot - innebär det att det direkt handlas lika många enheter som jag har idag (dvs 234), och att ingen försäljning sker?

[Lasse_P]

Vad händer om man skulle ge sig på att försöka ändra villkoren lite för att Raptor skall tömma alla grids om ingen handel har skett under ett visst antal dagar? Tex att om det blir ett X-dagars lägsta och Raptor är fullinvesterad, då säljer ju Raptor alla grids. Om man skulle ändra så att den checkar av det runt dagens stängning istället, och om kursen är med i den riktning som Raptor är så väntar man och kollar nästa dag istället. Svårt att förklara i text men något liknande så här:

Raptor har 10 av 10 grids lång.
Dagen kommer då Raptor kommer att sälja alla sina grids i någon form av reset/SL.
Är Close högre än föregående close (ja) -> skit i att sälja alla grids.
Nästa dag kommer -> är close högre än föregående close (ja) -> skit i att sälja alla grids.
Nästa dag kommer -> är close högre än föregående close (nej) -> sälj rubbet.

Borde inte det öka vinsten något samt reducera den realiserade DD? Bara en tanke, men jag kanske är helt ute och svävar på molnen. :-)

Walle, Intressant frågeställning. Jag lekte lite i excel;
Jag utgick från alla tillfällen där dagens stängning > 3 föregående dagars close. (EOD-data) Kollade sedan vad som hände 1 dag senare och framåt för varje dag vi fått ett postitvt resultat.
52 % av tillfällen ger en högre kurs 1 dag senare och om du så vill så stämmer det ganska bra med att 0,52^(antal dagar extra du behåller) ger antal tillfällen.
Om vi behåller en dag extra så blir genomsnittliga ändringen +0,05% per dag oavsett om det är upp eller ej och därefter 0,01% kommande dagar. Så kanske det finns en liten edge att nå. Ursäkta om det blev rörigt.

[Sobel]

OK. Innebär det att jag kan göra det direkt, nu när marknaden är igång?

Om jag dubblar testkontot - innebär det att det direkt handlas lika många enheter som jag har idag (dvs 234), och att ingen försäljning sker?

Den köper en grid åt gången tills det är slut på pengarna på testkontot. Varje gång kursen sjunker (vid lång) med en grid så löper Raptor. Det finns en del regler i tillägg som ändrar på detta ibland.

[walle]

Walle, Intressant frågeställning. Jag lekte lite i excel;
Jag utgick från alla tillfällen där dagens stängning > 3 föregående dagars close. (EOD-data) Kollade sedan vad som hände 1 dag senare och framåt för varje dag vi fått ett postitvt resultat.
52 % av tillfällen ger en högre kurs 1 dag senare och om du så vill så stämmer det ganska bra med att 0,52^(antal dagar extra du behåller) ger antal tillfällen.
Om vi behåller en dag extra så blir genomsnittliga ändringen +0,05% per dag oavsett om det är upp eller ej och därefter 0,01% kommande dagar. Så kanske det finns en liten edge att nå. Ursäkta om det blev rörigt.

Sweet :-) Jag har färdig kod för det där som jag kör själv när jag testar edgar. Jag ska försöka att grotta ned mig i Raptor-koden och försöka att inplementera den logiken. Kan kanske finnas lite att hämta. Den orealiserade DD kommer fortfarande vara samma, men vinsten kan öka något.

Inte alls rörigt - jag tycker snarare att mitt blev rörigt. Mitt tankesätt är lite som en trailing stop.

[Lasse_P]

Det är bara min analys.

Ja, den är svår att vässa. Jag har också provat att öka och minska gridstorleken utan att hitta något som förbättrar. Från 2012 in-sample har jag hittat förbättringar som alltid har blivit sämre out-sample. Det kanske finns någon där ute som kommer på något.

Historisk DD är låg för en strategi som håller position lite längre och över natten.
Oavsett vad gör kommer och hur korten blandas kommer det alltid att komma situationer då man ligger fel.

Henric, jag är nybörjare både i Raptor och scriptspråket men jag har tragglat mig igenom för att försöka förstå vad som pågår under huven. Så jag får väl anta att jag kan svara för "någon där ute".
Ett par saker jag tänker på är månadsskifteseffekten, där Raptor använder 'dag i månaden', för logik både lång och kort. Om man skall tro E2Trading, som skrivit mycket om effekten ,så slutade den fungera för några år sedan när den blev allmänt känt. I den mån den finns kvar har den tidigarelagts.
Nästa sak är att vi kör med sommar- och vintertid. Sommaren är ju statistiskt svag men om man lägger till börsklimatet (12Mån MA) så är sommaren positiv när vi ligger över MA12. Jag vill också minnas att Juli är en ganska bra månad generellt. Här kanske finns något att trimma på.
Att minska DD; Om jag läser rätt, (men stor risk jag har fel,) så finns en risk att vi sitter kvar i lång pos om vi inte får en positiv close (eller att vi aldrig kommer in i short). Men jag misstänker att allt man skruvar på i detta fallet kommer minska total performance för Raptor.

[Henric]

Det är mycket möjligt att månadseffekten har förändrats. Jag har inte analyserat och använder själv inte datum. Rikard är mer insatt. Däremot blir det svårt att bygga in. Det går tex inte att använda datum(x,y...) innan ett visst år och därefter datum(v,z...). Det blir bara curve-fitting. Hur hanterar man om datumen börjar gå tillbaka eller flyttas. Kommer man på ett sätt att dynamiskt bestämma kanske det skulle fungera.

Tror man att det har ändras kan man själv simulera och köra egna datum.

Villkoren för sommar och vinter har ingen större påverkan på modellen( om jag minns rätt. det var länge sedan jag kollade). Det finns redan trendfilter. Visst det skulle kunna gå att labba med att ändra trendfilter tex MA200. För sell in may se:
http://www.autostock.se/vbulletin/sh...ht=sell+in+may

Ja, det har visat sig svårt att ändra i modellen bara för att få ner dd. Den verkar ganska maxad på villkor. Det är som "grodspelet" på Grönalund. Man ska försöka slå ner grodor som kommer upp ur hål. Har man slagit ner en kommer det alltid upp en någon annan stans.

[Rikard Autostock]

Ett sätt är att istället för datum använda någon form av Predictive Average för att få en adaptiv månadseffekt. Det stämmer inte som E2 säger att den slutat fungera, då hade inte Raptor klarat sig speciellt bra senaste åren. Däremot har den tidigarelagts, och består i själva verket av två cykler, i princip 2-veckorssvängning varav den ena är kraftigare än den andra vilket gör att många glömmer att den finns. Det vi kommit fram till som fungerar både nu och förr är att i princip all vinst från börsen senaste 30 åren genereras under andra halvan av månaden. Det är den perioden som Raptor tjänar mest också. Men visst, en dynamisk månadscykel kanske går att montera in.....

[Lasse_P]

Ett sätt är att istället för datum använda någon form av Predictive Average för att få en adaptiv månadseffekt. Det stämmer inte som E2 säger att den slutat fungera, då hade inte Raptor klarat sig speciellt bra senaste åren. Däremot har den tidigarelagts, och består i själva verket av två cykler, i princip 2-veckorssvängning varav den ena är kraftigare än den andra vilket gör att många glömmer att den finns. Det vi kommit fram till som fungerar både nu och förr är att i princip all vinst från börsen senaste 30 åren genereras under andra halvan av månaden. Det är den perioden som Raptor tjänar mest också. Men visst, en dynamisk månadscykel kanske går att montera in.....

Mycket intressant med dubbla cykler. (Man kanske skulle kolla på Fourier Transformation. Det finns ju dom som påstår att man beskriva börsens svängningar med överlagrade korta och långa cykler.)

Nåväl, som Månadsskifteseffekten beskrevs i Gerillatradingboken, så står dag -1 och +1 för 70% av årliga uppgången för OMXS. Men de sista åren bidrar dessa dagar negativt. Raptor är väl skriven för att vara i marknaden fram till slutet på månaden (som komplement till Klimat och Årstid) och det stämmer riktigt bra med hur börsen har fungerat 2013 - 2017. Dock är det alltså ganska stor skillnad mellan dessa år och de 5 föregående.
Jag är absolut inte ute efter att bygga om Raptor eller suboptimera. Det var bara ett svar på Henrics inlägg där han undrade om det fanns förslag.

[Henric]

Henric, jag är nybörjare både i Raptor och scriptspråket men jag har tragglat mig igenom för att försöka förstå vad som pågår under huven. Så jag får väl anta att jag kan svara för "någon där ute".
Ett par saker jag tänker på är månadsskifteseffekten, där Raptor använder 'dag i månaden', för logik både lång och kort. Om man skall tro E2Trading, som skrivit mycket om effekten ,så slutade den fungera för några år sedan när den blev allmänt känt. I den mån den finns kvar har den tidigarelagts.
Nästa sak är att vi kör med sommar- och vintertid. Sommaren är ju statistiskt svag men om man lägger till börsklimatet (12Mån MA) så är sommaren positiv när vi ligger över MA12. Jag vill också minnas att Juli är en ganska bra månad generellt. Här kanske finns något att trimma på.
Att minska DD; Om jag läser rätt, (men stor risk jag har fel,) så finns en risk att vi sitter kvar i lång pos om vi inte får en positiv close (eller att vi aldrig kommer in i short). Men jag misstänker att allt man skruvar på i detta fallet kommer minska total performance för Raptor.

Villkor för sommar/vinter har ingen påverkan som villkoren ser ut idag. Totalt skiljer det 4 affärer om villkoret tas bort. Detta för att säsong kombineras med ett trendvillkor och att datum ändå har prioritet.

[howint]

Att tajma starten i Raptor

Jag ska till att slå på Raptor på mitt skarpa konto och tanken slog mig - hur påverkas Raptor av förutsättningarna på marknaden när man startar den för första gången?

Blir t.ex. starten bättre om OMXS30 sjunker de närmaste dagarna efter start eller om indexet ligger i en uppgångsfas? Finns det en logik i att vänta tills ett betydande motstånd har passerats (t.ex. 1650 i OMXS30) eller ett stöd har bekräftats?

Eller är det i Raptors natur att det inte spelar någon roll hur marknadsförutsättningarna ser ut då man kör igång den?

[Rikard Autostock]

Det är svårt att försöka hitta en optimal startpunkt, Raptor kommer själv leta efter en "dipp" för att gå in så sannolikt spelar det ingen större roll när man kopplar på den. Speciellt inte över tid.

[walle]

Jag ska till att slå på Raptor på mitt skarpa konto och tanken slog mig - hur påverkas Raptor av förutsättningarna på marknaden när man startar den för första gången?

Blir t.ex. starten bättre om OMXS30 sjunker de närmaste dagarna efter start eller om indexet ligger i en uppgångsfas? Finns det en logik i att vänta tills ett betydande motstånd har passerats (t.ex. 1650 i OMXS30) eller ett stöd har bekräftats?

Eller är det i Raptors natur att det inte spelar någon roll hur marknadsförutsättningarna ser ut då man kör igång den?

Ingen kan veta vart OMX står i framtiden, men om du vill försöka att tajma en botten så har nog många olika syn på vart och när en botten är. Jag skulle nog säga att det inte spelar någon större roll, men om jag hade hoppat på Raptor på nytt så hade jag hoppat på när Raptor har 0st grids eller byter riktning enligt simulering. Om du inte har möjlighet att simulera så lär det skrivas här på forumet när andra har 0st grids eller när Raptor går short. :-) Om du kör den mot testkonto idag så ser du när det händer.

[howint]

Rickard - gott, det låter betryggande och skönt att slippa behöva ens försöka tajma.

walle - tack för tipset som då ändå kan ses som ett sätt att optimera entry. Kommer aldrig att försöka tajma botten men min fundering var om olika marknadsklimat kan påverka förutsättningarna vid starten (det är ju ändå förhoppningsvis det enda beslutet jag själv måste fatta för Raptor).