Raptor

[LillWicke]

Så mycket kan jag i alla fall säga, MACD är inte en funktion som finns med i mina script

[FredTrader]

Är det någon annan på forumet som labbat med glidande medelvärden i raptor?
Personligen tror jag MACD är lite långsam för raptor.

Skulle man istället kunna tänka sig ett snabbt och ett långsamt MA, kanske ~5 resp ~30 perioder exponential i 15min, där den snabba används närmsta tiden (2-3tim) efter entry (Brukar vara mest kritiskt då) och den långsamma för att konfirmera trenden?

[Rikard Nilsson]

Nån som har ungefärliga resultat för igår till statistiken. From juni redovisar vi inte Raptor dagligen, det är bättre vi väntar tills vi har en simulerad version som. Borde blivit ca +3 punkter.

[JMillard81]

10:30 ORDER "sl) OMX Raptor short OMXS302F" price 970.25
13:09 ORDER "sl) OMX Raptor exit short OMXS302F" price 958.75
+12p

14:30 ORDER "sl) OMX Raptor short OMXS302F" price 954.75
15:32 ORDER "sl) OMX Raptor exit short OMXS302F" price 955.50
-0,75p

16:33 ORDER "sl) OMX Raptor short OMXS302F" price 948.50
17:23 ORDER "sl) OMX Raptor exit short OMXS302F" price 955.75
-7,5

Resultat: +3,75
Med slip: +2,5p

[mikbob]

LillWicke.

Jag har kommit på en lysande idé som jag tror skulle vara intressant. Maila mig på mikbob@hotmail.se

[Bertil]

I det här fallet har det varit terminens mfi.

Jag har också gjort en parallell Raptor med script i Excel som hämtar data från alla 30 instrumenten genom AT8. Den är stabilare och går ännu bättre, men tyvärr finns det ju ingen scriptfunktion som kan hämta data från Excel, mig veterligen. Att Nat inte har export/import till/från Excel är lite märkligt, och ett måste enligt mig. Hoppas det kommer i Pro.

En idé är ju att sammanvägningen av de 30 i omx ingående instrumenten sker i kundtjänsts server och att parametrarna (t.ex sammanvägt MFI med lämplig period) skickas. En annan variant är att det införs en ny funktion i NAT Pro som gör sammanvägningen förutsatt att man loggar alla 30 instrumenten (kanske skall loggas som default). En dylik funktion plus kraftfull backtrading gör ju att alla som handlar terminer seriöst gärna betalar extra för NAT Pro.
mvh
Bertil

[Bertil]

En idé är ju att sammanvägningen av de 30 i omx ingående instrumenten sker i kundtjänsts server och att parametrarna (t.ex sammanvägt MFI med lämplig period) skickas. En annan variant är att det införs en ny funktion i NAT Pro som gör sammanvägningen förutsatt att man loggar alla 30 instrumenten (kanske skall loggas som default). En dylik funktion plus kraftfull backtrading gör ju att alla som handlar terminer seriöst gärna betalar extra för NAT Pro.
mvh
Bertil

OMXS30 index och OMXS30 terminen lever ju till en viss del sina egna liv men hittar ju alltid tillbaka till varandra. Det är ju index som styr terminen och inte tvärt om. Min idé är att man i kundtjänstdatorn skriver en program som väger samman alla de i OMXS30 ingående instrumenten med tickdata både vad gäller sammanvägt senaste avslut, sammanvägd aktuell köpkurs, sammanvägd aktuell säljkurs,sammanvägd volym och skickar som ett nytt instrument kallat "Autostocks terminsindex" eller med annat lämpligt namn. Är det en stor skillnad mellan "Autostocks terminsindex" och terminen, måste ju terminen rätta in sig i ledet. Skillnaden blir ju en handelssignal som man kan använda.
Dessutom blir ju enligt LillWicke MFI för den sammanvägda signalen tillförlitligare än för terminen.
Det tar ju xx antal timmar att programmera in funktionen i kundtjänstservern, men om det blir lyckat så kan ju Autostock ha det som en betaltjänst alternativt att instrumentet endast finns i Pro. Om man tillverkar instrumentet i kundtjänstservern så kan man ju lägga ut det redan innan Proversionen släpps som "betainstrument".
mvh
Bertil

[cerion]

Min idé är att man i kundtjänsstdatorn skriver en program som väger samman alla de i OMXS30 ingående instrumenten med tickdata både vad gäller sammanvägt senaste avslut, sammanvägd aktuell köpkurs, sammanvägd aktuell säljkurs,sammanvägd volym och skickar som ett nytt instrument kallat "Autostocks terminsindex" eller med annat lämpligt namn.

Mycket bra idé

[Hong Kong Ola]

Det här en funktion, indikator som skall finns i alla moderna analysprogram. Det finns en mängd olika varianter där man viktar ihop ett stort antal papper till en signal,kurva. Skall PRO vara ett modernt program+ ha ngn fördel förutom backtesting måste det finnas sådana möjligheter.
Tror det är bättre om dom lägger kraften på att få PRO klar och att PRO ges möjlighet till att man sen själv kan bygga ihop t.ex egna TRIN varianter.

[Bertil]

Det här en funktion, indikator som skall finns i alla moderna analysprogram. Det finns en mängd olika varianter där man viktar ihop ett stort antal papper till en signal,kurva. Skall PRO vara ett modernt program+ ha ngn fördel förutom backtesting måste det finnas sådana möjligheter.
Tror det är bättre om dom lägger kraften på att få PRO klar och att PRO ges möjlighet till att man sen själv kan bygga ihop t.ex egna TRIN varianter.

Om NAT Pro får sammanvägningsfunktionen i sin första version håller jag med dig. Men om NAT Pro bara skiljer sig från NAT vad gäller tickdata Backtradingfunktion och lite fler globala celler så tror jag att det är mycket enklare att göra sammanvägningsfunktionen i kundtjänstservern med dotnet programmering. Dessutom är det ju en funktion som alla som handlar med terminer har glädje av. Om Proverionen skulle lösa det med import/export till Excel så innebär det ju att man måste ha en Excellicens i sin tradingdator av rätt version samt inläsning på hur man importerar/exporterar plus att man får till rätt sammanviktning. Tar säkert 20 timmar om man inte är van programmerare. På dessa 20 timmar kan det säkert lösas i kundtjänstdatorn till glädje för alla användare.
mvh
Bertil

[JMillard81]

10:16 ORDER "sl) OMX Raptor long OMXS302F" price 948.75
11:43 ORDER "sl) OMX Raptor exit long OMXS302F" price 950.75
+2p

16:07 ORDER "sl) OMX Raptor short OMXS302F" price 944.50
16:08 ORDER "sl) OMX Raptor exit short OMXS302F" price 944.75
-0,25

Resultat: +1,75p
Slip: +1p (ovanligt stort idag)

[jimmy]

LillWicke,

Hur har din Raptor-variant gått sedan senast postad statistik?
Kul om den går bra, det ger hopp att fortsätta jakten på en fungerande strategi, när flertalet andra inte presterar...

Jag undrar om du testat den på januari och februari termin?
Du skrev att du började under mars.. Börsen skiljer ju sig lite i sin karaktär de olika månaderna...

Vilken/vilka tidupplösning(ar) kör du i?


Mvh
Jimmy

[JMillard81]

09:05 ORDER "sl) OMX Raptor long OMXS302F" price 955.75
15:19 ORDER "sl) OMX Raptor exit long OMXS302F" price 948.75
-7p

16:01 ORDER "sl) OMX Raptor long OMXS302F" price 952.75
17:23 ORDER "sl) OMX Raptor exit long OMXS302F" price 953.00
+0,25

Resultat: -6,75p
Slip: -7p

[LillWicke]

LillWicke,

Hur har din Raptor-variant gått sedan senast postad statistik?

To 31 maj: +15p
Fr 1 juni: +38p
Må 4 juni: +1p
Ti 5 juni: +1,25p

Jag undrar om du testat den på januari och februari termin?
Du skrev att du började under mars.. Börsen skiljer ju sig lite i sin karaktär de olika månaderna...

Jag har inte testat den skarp under jauari eller februari.

Börsen skiljer sig genom att den då var vi inne i en längre uppgående trend. Jag har lagt in ett "fusk" i modellen som innebär att jag manuellt i "indata script" kan koppla på ett längre trendfilter om jag vill. Dessutom har jag lagt in trendbevakning för manuellt ritade trender. Så om jag skulle vilja har jag två manuella vägar att gå.

[JMillard81]

Jag har gått över till att köra "ursprungs"-raptor. Hoppas det är okej att jag publicerar resultaten löpande här:

13:50 ORDER "sl) OMX Raptor long OMXS302F" price 983.00
15:40 ORDER "sl) OMX Raptor exit long OMXS302F" price 988.00
+5p

16:10 ORDER "sl) OMX Raptor short OMXS302F" price 983.50
17:23 ORDER "sl) OMX Raptor exit short OMXS302F" price 982.25
+1,25p

Resultat: +6,25p
Slipp: +5,25p