Raptor

[Christer]

Jag analyserar de två modellerna (2208 och 2220) ikväll!

[Henric]

Covermodellen påverkar så få trades att det nog inte spelar någon roll. Om dd ökar marginellt är det nog slumpen och då tycker jag modellen ska fungera som tänkt eller att den ändras till hel cover om villkoret är uppfyllt. Annars ta bort den helt. Påverkas
dd-längden borde den kortaste väljas.

[Rikard Autostock]

Håller med, kortaste DD är viktigare. Alla väntar med spänning på Christers analys!

[Christer]

Tack, Rikard! Här är en analys av avkastningen i transaktionsfilen i inlägg 2208.

Avkastning
Gearing 2x
CAGR 31,4%
Max Drawdown 19,7%

Drawdowns
Drawdowns > 10% 9 st.
Drawdowns > 20% -
Drawdowns > 30% -
Drawdowns > 40% -

Värsta Drawdown -19,7%
Näst värsta Drawdown -19,2%
Tredje värsta Drawdown -16,2%
Fjärde värsta Drawdown -13,4%
Femte värsta Drawdown -13,0%
Sjätte värsta Drawdown -13,0%
Sjunde värsta Drawdown -12,5%
Åttonde värsta Drawdown -10,5%
Nionde värsta Drawdown -10,1%
Tionde värsta Drawdown -9,8%

Duration Drawdowns (kalenderdagar)
Allra längsta 252 8,4 mån
Näst längsta 251 8,4 mån
Tredje längsta 221 7,4 mån
Fjärde längsta 213 7,1 mån
Femte längsta 174 5,8 mån
Sjätte längsta 150 5 mån
Sjunde längsta 130 4,3 mån
Åttonde längsta 119 4 mån
Nionde längsta 116 3,9 mån
Tionde längsta 116 3,9 mån

Märkbart kortare drawdown-duration!

[Christer]

Tack, Rikard! Här är en analys av avkastningen i transaktionsfilen i inlägg 2220.

Avkastning
Gearing 2x
CAGR 32,5%
Max Drawdown 19,3%
Std.avvikelse, årsavkastn. 17%

Drawdowns
Drawdowns > 10% 10 st.
Drawdowns > 20% -
Drawdowns > 30% -
Drawdowns > 40% -

Värsta Drawdown -19,3%
Näst värsta Drawdown -17,2%
Tredje värsta Drawdown -16,1%
Fjärde värsta Drawdown -13,4%
Femte värsta Drawdown -13,0%
Sjätte värsta Drawdown -12,9%
Sjunde värsta Drawdown -12,4%
Åttonde värsta Drawdown -11,1%
Nionde värsta Drawdown -10,4%
Tionde värsta Drawdown -10,0%

Duration Drawdowns (kalenderdagar)
Allra längsta 245 8,2 mån
Näst längsta 242 8,1 mån
Tredje längsta 239 8 mån
Fjärde längsta 213 7,1 mån
Femte längsta 183 6,1 mån
Sjätte längsta 173 5,8 mån
Sjunde längsta 127 4,2 mån
Åttonde längsta 119 4 mån
Nionde längsta 116 3,9 mån
Tionde längsta 115 3,8 mån

Märkbart kortare drawdown-duration än tidigare (men ungefär samma som 2208)!

[Rikard Autostock]

Strålande, we have a winner! Jag lägger ut versionen lite senare. Stort tack till Henric som upptäckte buggarna!

[Christer]

Strålande, we have a winner! Jag lägger ut versionen lite senare. Stort tack till Henric som upptäckte buggarna!

2220-filen, eller hur? Har du lust att köra en Gearing 4x-körning på koden i 2220, tack?

Bra jobbat, Rikard och Henric!

[xdaytrader]

Supergrymt

Enormt bra jobbat grabbar, stort GRATTIS!

En fråga samtidigt. Är det någon som kommer på tradingexpo den 8/4, förutom du Rickard? Jag har anmält mig.

[Rikard Autostock]

Jo jag ska dit och föreläsa, Thomas Köhler kommer också så att vi kan dema Autotrader hela dagen.

[walle]

Hojta när du har lagt ut den Rikard. Riktigt fint jobbat av er, snart har jag också diagnosen NAT ;-)

Kanske xdaytrader. Ska försöka att förhandla med min kära fru ;-)

[Rikard Autostock]

Scripten ligger ute nu.

Simulering X4 är på gång, klar om någon kvart.

[jimmy]

Hej Rikard,

gick det att frikoppla short delen och long delen som Henrik och Jag resonerat om tidigare?
Jag uppfattade det som att det varj gjort, men får fortfarande låsning när jag bara kör Long delen i Analysern.

Jimmy

[Rikard Autostock]

Njae, det går inte att frikoppla, men däremot kan man ju blockera att Shrt-delen går Shrt. Det räcker med att den stänger Long-positioner om man bara vill testa Long-affärer.

Den här raden styr initiala positionen:

shrt2=and(gt(h,hhv(aref(h,1),3)),ge(portfolio(v),0))

Ändra till

shrt2=and(gt(h,hhv(aref(h,1),3)),gt(portfolio(v),0))

så ska Shrt-delen bara kunna stänga Long-positioner men inte gå Shrt.

[HenrikSyst]

Enormt bra jobbat grabbar, stort GRATTIS!

En fråga samtidigt. Är det någon som kommer på tradingexpo den 8/4, förutom du Rickard? Jag har anmält mig.

Tror jag går. Låter lite kul.

Men Kista är ju halvvägs till Norrland

[Rikard Autostock]

Nu är simuleringen klar, bifogar fil med X4 enligt version i inlägg #2220