Raptor

[mikola]

14.31 Raptor Exit Long @ 992,75

15.10 Short @ 992

[Gustav11]

Bara en liten observation över tillgänglig statistik, Raptor verkar ha fungerat som bäst de första veckorna den kördes, innan den första uppdateringen. Det finns ingen period av så lång och linjär uppgång med någon av de varianter som körts sedan dess.

var börsklimatet verkligen lättare då med den konsoliderande marknaden som rådde i slutet av feb/början av mars, eller fungerade helt enkelt den varianten av Raptor bättre?

Det bästa kanske vore att gå tillbaks till den varianten som användes då, kanske med några modifieringar och buggfixar, exempelvis inga övernattningar.

Kanske något att tänka på tills vi kan få testa en variant av LillWickes Superraptor!

[Rikard Nilsson]

Det är mycket möjligt att de första versionerna hade bättre avkastning. Alla versioner vi kört finns i den här tråden, så det är inga problem att prova om man är nyfiken.

Raptor har ändrats från att ha varit en "scalping"-modell till en mer trendföljande historia. Jag är själv inne på att ta snabba mindre vinster och eventuellt låta bli att kliva på igen samma dag om man säkrat en vinst, men de flesta tyckte att det var bättre att Raptor fick handla hela dagen, i alla fall då. Nu kanske det är en annan åsikt. Det vi väntar på är i princip att backsimulatorn ska bli färdig efter sommaren så kan vi nog ganska snabbt simulera fram en mer "färdig" modell där alla delar av analysen inkluderas.

[Rikard Nilsson]

14.31 Raptor Exit Long @ 992,75

15.10 Short @ 992

Exit vid stängning på ca 986,75 ?

[JMillard81]

Exit vid stängning på ca 986,75 ?

Jag gick ut manuellt på 982,25 så vet inte hur länge orginalet höll i. Men om den höll i hela vägen från lägstanoteringen på 977 belyser det ytterligare vikten av att ha någon typ av smart SL som klarar av att låsa in vinster på ett bättre sätt.

[Rikard Nilsson]

Hela vägen? Det är ju bara fem punkter? Eller motsvarande en halv procent. Så tighta stoppar fungerar i princip aldrig, det blir bara falsklarm hela tiden.

Men däremot kommer vi helt säkert att kunna optimera Raptors egen exitlogik så fort simulatorn är klar efter sommaren.

Vi kommer inte att uppdatera Raptors resultat varje dag under sommaren, det är bättre vi väntar tills vi har möjlighet att simulera den perfekt.

[JMillard81]

Hela vägen? Det är ju bara fem punkter? Eller motsvarande en halv procent. Så tighta stoppar fungerar i princip aldrig, det blir bara falsklarm hela tiden.

Men däremot kommer vi helt säkert att kunna optimera Raptors egen exitlogik så fort simulatorn är klar efter sommaren.

Vi kommer inte att uppdatera Raptors resultat varje dag under sommaren, det är bättre vi väntar tills vi har möjlighet att simulera den perfekt.

Jag menade såklart om den höll i från 977.XX (lägsta notering) till 986.XX (stängningskurs) vilket jag personligen anser är rätt mycket. Nu är jag inget proffs på det här så det kanske är fel av mig att inte ha mer is i magen, men vad jag menar med smart SL är en som följer med och som stramar åt ju större vinsten blir. Ser fram emot backsimulatorn

[mikola]

Exit vid stängning på ca 986,75 ?

Min gjorde exit short kl 16.39 @ 981,75.
Blev 5,75 pkt idag

Kör med näst senaste då jag ändå haft egen exit före stängning.

[JMillard81]

09:40 ORDER "sl) OMX Raptor long OMXS302F" price 999.50
09:42 ORDER "sl) OMX Raptor exit long OMXS302F" price 999.00
-0,5p

11:47 ORDER "sl) OMX Raptor short OMXS302F" price 991.50
12:50 ORDER "sl) OMX Raptor exit short OMXS302F" price 994.50
-3p

13:21 ORDER "sl) OMX Raptor long OMXS302F" price 996.25
14:24 ORDER "sl) OMX Raptor exit long OMXS302F" price 997.00
+0,75p

Resultat: -2,75p
Med slip: -3p

[mikbob]

En av de snabbare rörelserna jag någonsin sett på DAX och OMX idag. Mina fina Raptorvinster (kortningar) blev tyvärr utstoppade snabbare än jag kunde blinka

[JMillard81]

09:05 ORDER "sl) OMX Raptor short OMXS302F" price 993.00
13:07 ORDER "sl) OMX Raptor exit short OMXS302F" price 992.25
+0,75p

14:32 ORDER "sl) OMX Raptor short OMXS302F" price 988.50
16:26 ORDER "sl) OMX Raptor exit short OMXS302F" price 990.50
-2p

Resultat: -1,25p
Med slip: -1,5p

[JMillard81]

En annan lite fråga som kanske inte hör hit, men det gäller Backtesting. Hur pass verklig blir en backsimulering, och kanske det viktigaste, hur verklig tror ni den kommer bli i nya PRO? Skulle vara riktigt skoj att testa Raptors olika varianter för att ta reda på dess styrkor och svagheter.

[Henric]

Den blir oftast verklig. Det går dock tex inte att simulera innehav och lasttrade. Dessutom körs nuvarande simulator på minutdata och verkligeten har fler chanser till signal. Det kan bara både en fördel och nackdel för en strategi. Jag har utvecklad en tillfällig simulator som snart ska köras. Det fattas bara lite funktioner som tex lasttrade. Ska nog kunna köra lite tester på Raptor i juni. Den nya i NAT kommer nog att bli väldigt "slick".

[JMillard81]

Den blir oftast verklig. Det går dock tex inte att simulera innehav och lasttrade. Dessutom körs nuvarande simulator på minutdata och verkligeten har fler chanser till signal. Det kan bara både en fördel och nackdel för en strategi. Jag har utvecklad en tillfällig simulator som snart ska köras. Det fattas bara lite funktioner som tex lasttrade. Ska nog kunna köra lite tester på Raptor i juni. Den nya i NAT kommer nog att bli väldigt "slick".

Låter riktigt spännande. Återkom gärna med resultat efter du testat Raptor.

[JMillard81]

Vad var orsaken till att den ursprungliga modellen av Raptor övergavs? Tittar man bakåt verkar den ju helt fantastisk. Av 12 dagar hade den 1 minusdag. Sedan kom någon uppdatering där det missats med tidspärren om jag minns rätt som gjorde att den kunde ta position redan 9.01. Då gick det dåligt. När det korrigerade gjordes samtidigt någon/några andra ändringar och Raptor fortsatte gå rätt okej. Så vad var egentligen själva orsaken till att den ändrades? Vilka var de stora svagheterna med den ursprungliga Raptor?