Allmänt meddelande

Collapse
No announcement yet.

Raptor

Collapse
X
 
  • Filter
  • Klockan
  • Show
Clear All
new posts

  • Hej,

    edit lagt till två bilder med exempel denna 2014 aug, Okt, Aut-sep 2015
    jag granskade köp och sälj prickar och vinst kurva av en Raptor-analys i graf . Tyckte mig ha ganska bra förståelse genom att läsa forum, kod, men fick några intressanta aha, genom att titta på graf och transaktionslistan av analysen,
    Några reflektioner:

    Någon form av stop, money management att hindra liknande förluster som sker 2015 i september. Detta påminner mycket om en strategi jag körde 3-4 år sedan, fick storstryk, strax efter jag började köra den, hade liknande beteende, att snitta ned sig utan vidare SL/MM.

    Strategin verkar ha lite problem vid nedgångarna, jämför man graf Raptor och Fusion så ser det med ögat ut att kunna komplettera varandra.

    Om man lägger på en bollinger i grafen, tycker jag ofta första köp börjar lite för tidigt, när priset är på väg att jämnviktspendla ned. Man kan labba med att stretcha gummisnodden lite mer och ta större och färre andelar istället. Detta kanske förstör strategin, men värt att labba.
    Kanske ska entry styras av vollan. T.ex. vid mindre volla, köp som nu vid redan 2-3 dagar nedgång, vid större volla, vänta in lite mer, t.ex. antal dagar ned i följd, eller något komplement av RSI, BBW, B% tänker jag. Om man kan styra entry med volla, kanske man också kan tillåta tightare stop loss, t.ex. låg volla, tidigt entry, gå ur tidigt om priset rallar ned, t.ex. vid en squeeze ned.

    Att komma in för tidigt innebär att man ligger ofta en del back, i ibland lång swing innan priset vänder upp och börjar sälja av igen. Detta kan vara plågsamt mentalt, då man vet att det kan spricka som 2015 september, med risk att man slutar använda strategin.





    Jimmy
    Attached Files
    Last edited by jimmy; 2017-01-10, 22:30.

    Comment


    • Det är ju ganska bra om Raptor och Fusion kompletterar varandra, då är det ju bara att koppla på båda två.



      Det är inte helt lätt att lägga till stoppar i en strategi som Raptor med starkt negativ skew. Det blir lätt curve-fitting och riskerar att sabotera själva strategin. Man kan ju resonera så att totalt är drawdown ändå mycket lägre än hos index själv. Rent matematiskt blir det aldrig högre risk med Raptor än att inneha en vanlig indexfond, så länge man kör med hävstång 1. Väljer man högre häv, tex 2, har DD varit som max runt 20-25% senaste 13 åren vilket fortfarande är långt mycket bättre än index.

      Just att Raptor skalar in position under en nedgång är vad som ger edgen. På vägen upp skalar den ur, och säkrar hem vinster statistikt. Ju längre ner dippen pågår desto fler delpositioner tas. Men när man när maxtaket på 10 grids som är default-inställningen blir det ju svårt att få vinst om inte index vänder upp ganska snart igen. Här ligger svagheten. Men som sagt, statistiskt blir det mycket oftare rätt än fel.

      Jag har gjort ett litet försök att vässa ändå såklart, det går ju bara inte att låta bli simulatorn......haha

      Har lagt till en tidstopp som kopplar förbi vinstkravet efter x dagar, och även gör att hela positionen kan säljas av om det gått mer än x dagar sedan senaste köp.
      Dessutom lagt till ett filter som begränsar köp till max 1 om dagen ifall Low är den lägsta senaste månaden. Det gör att Raptor inte investerar hela kapitalet lika snabbt under ett "tokras".

      Sammantaget sjunker DD samtidigt som vinsten ökar något. Det är inte svårt att få ännu högre vinst om man skruvar lite, men då ökar direkt DD igen.


      Bifogar Excel-fil.

      Attached Files

      Comment


      • Fick signal igår vid stängning om Long, och en till idag:

        09:07 ORDER "sl) Raptor Supermarket Long OMXS30" kurs 1505.63

        Senaste scriptversionerna ligger ute för nedladdning, det är samma som jag simulerat i Excel-filen i inlägget ovan.

        Drawdown är nästan halverad, runt 14% vid 2 i hävstång, dvs vansinnigt mycket bättre än index egen DD under perioden 2003-2017. Avkastning ca 28 ggr pengarna.

        Comment


        • Rikard, detta ser intressant ut! Ska räkna lite på avkastningen. Har du kört med 5 grids?

          Comment


          • Det är bara att ladda ner den igen via Autostock Approved och återansluta, eller hur?

            Comment


            • Nu kom en säljsignal:

              11:15 ORDER "sl) Raptor Supermarket Sell OMXS30" kurs 1510.53



              Jag simulerade med 10 grids och 2 i hävstång. För att efterlikna det "live" sätter tex hävstång=2 och testkontots storlek till det belopp man vill handla för. Då tar ETP Link position för motsvarande.

              Alternativt, sätt hävstång=1 och sätt testkontots storlek till dubbla beloppet.


              Bara att ladda ner och återansluta eftersom det är ändringar även i antalscriptet på säljsidan.
              Attached Files

              Comment


              • Spännande. Den nya versionen med halverad drawdown innebär ju defakto att man kan öka exponeringen med hålla risken konstant.

                Comment


                • Japp, med risken att det gränsar till curve-fitting. Jag resonerar ändå så att så länge man håller sig till hävstång 1 blir risken aldrig större än för vilken indexfond som helst. Sannolikt ligger den faktiska risken långt mycket lägre. Simulering nu med hävstång 1 ger lite drygt 5 ggr pengarna och runt 6,5% drawdown. Index egenutveckling samma period är ca 3 ggr pengarna och runt 60% (!) drawdown.

                  Comment


                  • Ursprungligen postat av Rikard Autostock Visa inlägg
                    Japp, med risken att det gränsar till curve-fitting. Jag resonerar ändå så att så länge man håller sig till hävstång 1 blir risken aldrig större än för vilken indexfond som helst. Sannolikt ligger den faktiska risken långt mycket lägre. Simulering nu med hävstång 1 ger lite drygt 5 ggr pengarna och runt 6,5% drawdown. Index egenutveckling samma period är ca 3 ggr pengarna och runt 60% (!) drawdown.

                    Wow, vad får du för DD och avkastning med 4x gearing?

                    Comment


                    • Hehe, hade inte provat så hög häv faktiskt, men det blir:

                      Max Result Drawdown 28.8302 %
                      Sharpekvot 0.1646 (månadsresultat) (pre 1994 0.1646)
                      -1.9370 (årsomräknat) (pre 1994 -1.9370)
                      Effektivt Resultat: 29576.0469% - Slutsaldo kontot: 29676046.93

                      Avkastning 29576046.93 kr 0.43% på 2698 affärer under 21451:18:57 tim
                      Av dessa blankat 117 st med avkastning 1523885.48 kr 0.43%
                      Innehav 2531 st med vinst 46442461.47 kr 0.84%
                      Innehav 50 st med förlust -18390300.98 kr -1.89%
                      Blankning 76 st med vinst 3344350.50 kr 1.46%
                      Blankning 41 st med förlust -1820465.00 kr -1.47%

                      Alltså, 295 ggr pengarna ungefär......

                      Comment


                      • Ursprungligen postat av Rikard Autostock Visa inlägg
                        Japp, med risken att det gränsar till curve-fitting. Jag resonerar ändå så att så länge man håller sig till hävstång 1 blir risken aldrig större än för vilken indexfond som helst. Sannolikt ligger den faktiska risken långt mycket lägre. Simulering nu med hävstång 1 ger lite drygt 5 ggr pengarna och runt 6,5% drawdown. Index egenutveckling samma period är ca 3 ggr pengarna och runt 60% (!) drawdown.

                        Lurigt med curvefitting. Läste Kauffmann och han säger att när man optimerar genom att stega upp olika parametrar så är risken hög att man råkar hitta något som var bra historiskt men det var bara tur. Rent statistiskt så är denna risk hög om man provar en stort antal kombinationer.

                        Comment


                        • Tack, Rikard. Du har inte transaktionsfilen?

                          Comment


                          • Jo, den kommer här.

                            Attached Files

                            Comment


                            • Idag var det full fräs på Raptor (bra bild i nedladdningen). Nytt köp för 2 min

                              Comment


                              • Sådär, då ligger produktsidan för Raptor ute:

                                http://www.autostock.se/strategier/a...or-supermarket

                                Comment

                                Working...
                                X