Raptor

[HenrikSyst]

Det är bara att ändra i Longskriptet antar jag?

[Freddan]

Nu har jag lagt upp tre olika testkonton som styr var sitt skarpt konto via unika ETP Link ID. Kommer Raptor och/eller jag bli ledsen om jag ändrar belopp på testkontot från en dag till en annan och strategin ligger med flera positioner i marknaden? T.ex om jag har 30kkr på skarpa och 60kkr på testkonto och sen för över 100kkr till det skarpa kontot och då ändrar testkontot till 260kkr?

[Rikard Autostock]

Ska inte vara några problem, ny positionsstorlek gäller vid nästa affär.

[walle]

Det är bara att ändra i Longskriptet antar jag?

Yes jag har ändrat i Raptor Supermarket Long.

[jimmy]

Kör du verkligen senaste versionen? Jag får inte 3 månader mer hängande position när jag simulerar, bifogar screenshot på perioden. Det blir några förluster under just den perioden men det blir aldrig "grid-lock".

Hej, det ser inte så ut, då blir jag mer hoppfull
Jag har version daterad 170112 , uppdaterade igår med ID 1019, men det kanske inte är den senaste, har ännu inte fått fram Raptor i menyn, antar jag måste starta om när börsen är öppen eller så, då den inte dök upp efter 2 omstarter igår.
Ska då testa om imorgon.

[Rikard Autostock]

Vi har inte lagt ut Raptor i Hjälp-menyn ännu eftersom det är en beta-modell.

[walle]

Testkonto1:
ORDER "sl) Raptor Supermarket long OMXS30" kurs 1514.55$
ORDER "sl) Raptor Supermarket long OMXS30" kurs 1512.10$

Testkonto2:
Nada.

Inget på det nya testkontot som jag kopplade på nu i helgen, antar att det där bara är för att snitta ned sig då, eftersom testkonto1 var lång sedan i fredags?

[HenrikSyst]

Jag fick denna vid 9.07

sl) Raptor Supermarket long OMXS30" kurs 1514.55$

I övrigt inget. Ändrade griden till 0,2 igår.

[magnusb3]

Jag fick denna vid 9.07

sl) Raptor Supermarket long OMXS30" kurs 1514.55$

I övrigt inget. Ändrade griden till 0,2 igår.

Tack, Henrik.
Jag måste ha gjort något fel i kopplandet för jag fick inte den.

[Rikard Autostock]

Signalerna idag kommer bara om man redan hade något innehav sedan i fredags, annars väntar Raptor till strax innan stängning med att ta position.

Fick ett bra tips från en annan användare som har simulerat lite i helgen, och om man justerar datum1:=5 till datum1:=6 ökar vinsten ganska tydligt, samtidigt som DD minskar. Det beror på att det blir 1 minskad dag per månad i Long-position samt 1 ökad dag för Shrt-sidan. Det roliga är att Shrt-sidan blir betydligt vassare.

Jag har lagt in ändringen i scripten som ligger ute nu via Autostock Approved.

Här är simulering nu (X2), observera att den inkluderar 0,3 punkter slippage åt varje håll, totalt 0,6 punkter vilket borde vara mer än väl tilltaget:

Max Result Drawdown 14.6264 %
Sharpekvot 0.2927 (månadsresultat) (pre 1994 0.2927)
-2.6622 (årsomräknat) (pre 1994 -2.6622)
Effektivt Resultat: 4407.3411% - Slutsaldo kontot: -4449870.49

Avkastning 4407341.08 kr 0.40% på 3472 affärer under 23528:55:11 tim
Av dessa blankat 109 st med avkastning 234357.50 kr 0.43%
Innehav 3298 st med vinst 7346597.89 kr 0.84%
Innehav 65 st med förlust -3173614.37 kr -2.00%
Blankning 74 st med vinst 562959.63 kr 1.69%
Blankning 35 st med förlust -328602.13 kr -1.52%

[HenrikSyst]

Signalerna idag kommer bara om man redan hade något innehav sedan i fredags, annars väntar Raptor till strax innan stängning med att ta position.

Fick ett bra tips från en annan användare som har simulerat lite i helgen, och om man justerar datum1:=5 till datum1:=6 ökar vinsten ganska tydligt, samtidigt som DD minskar. Det beror på att det blir 1 minskad dag per månad i Long-position samt 1 ökad dag för Shrt-sidan. Det roliga är att Shrt-sidan blir betydligt vassare.

Jag har lagt in ändringen i scripten som ligger ute nu via Autostock Approved.

Här är simulering nu (X2), observera att den inkluderar 0,3 punkter slippage åt varje håll, totalt 0,6 punkter vilket borde vara mer än väl tilltaget:

Max Result Drawdown 14.6264 %
Sharpekvot 0.2927 (månadsresultat) (pre 1994 0.2927)
-2.6622 (årsomräknat) (pre 1994 -2.6622)
Effektivt Resultat: 4407.3411% - Slutsaldo kontot: -4449870.49

Avkastning 4407341.08 kr 0.40% på 3472 affärer under 23528:55:11 tim
Av dessa blankat 109 st med avkastning 234357.50 kr 0.43%
Innehav 3298 st med vinst 7346597.89 kr 0.84%
Innehav 65 st med förlust -3173614.37 kr -2.00%
Blankning 74 st med vinst 562959.63 kr 1.69%
Blankning 35 st med förlust -328602.13 kr -1.52%

Grymt Är 0,2 standard nu?

[Rikard Autostock]

0.2 är standard.

[Christer]

Rikard, går det att ordna en simulering med x4, allt annat lika som i inlägg 2020?

Hur stor är risken för curve-fitting nu när vi trimmar parametrarna?

[Rikard Autostock]

Den sista är inte curvefitting, den bestämmer bara brytdatum för Long/Shrt-delarna och det är rimligt att 6:e i månaden är bästa datum likaväl som 5:e. Däremot att försöka hitta mer raffinerade sätt att minska DD ännu mer specifikt 2015 blir helt klart curvefitting. Jag tror vi får bedöma Raptor som färdig nu. Ju mer vi pillar from nu desto mer risk att vi bara lurar oss själva. Det är fortfarande ganska "crude" logik och många affärer, så faktiskt väldigt bra statistiskt underlag att den faktiskt håller ihop. Dessutom är det nu simulerat med rejält slippage också, så det ska vara fullt möjligt att få samma resultat live.

[HenrikSyst]

Risken för överoptimering/kurvanpassning är ganska låg pga underlaget som är stort. Kortsiktiga strategier med hög frekvens är svårare att anpassa mot en kurva.