Raptor

[Shela]

Nja, det har inte med minifuturerna att göra, Raptor gör analysen på index. Men hur blev det, har du anslutit till terminen?



hehe, jo det går ju fint nu. Vi skyltade med kontoutvecklingen i Efterbörsen, men kommer såklart följa det löpande from nu.

Vad heter kontot på Shareville?

[Rikard Autostock]

Glemte haka av ETP Link. Får se hvor det går nå.

Burde jeg ansluta skarpt når det inte er posisjoner i markedet, eller kan man gå live når som helst?

Det spelar ingen roll egentligen, det går fint när som helst.

[Freddan]

Vad finns det för villkor som kan hjälpa Raptor att landa mjukt efter en sån här parabolisk uppgång? "What goes up must come down" - Isaac Newton
Enligt en testkörning som jag gjorde i helgen med senaste versionen så dumpade den av en större post kl. 15 på fredagen. Är det nåt som kan triggas igen nu efter uppgången eller har dom villkoren suddats ut av euforin(passande ord i dubbel bemärkelse idag)?

[Rikard Autostock]

Labbar vidare, har fått ur lite mer vinst genom att variera antalet grids som säljs av vid en kraftig uppgång som en funktion av avståndet mellan Close och senaste säljpris. Diffen divideras med gridavståndet och det antalet grids säljs.
Det blir fortfarande lite DD under nedgången 2015 men det blir svårt att snacka bort all vinst senaste 15 åren. Skulle vara väldigt intressant att se Christers "dom".

Max Result Drawdown 9.4237 %
Sharpekvot 0.4316 (månadsresultat) (pre 1994 0.4316)
-3.0924 (årsomräknat) (pre 1994 -3.0924)
Effektivt Resultat: 7292.5769% - Slutsaldo kontot: -7360171.13

Avkastning 7292576.94 kr 0.64% på 1983 affärer under 24258:48:20 tim
Av dessa blankat 181 st med avkastning 388927.95 kr 0.58%
Innehav 1615 st med vinst 9667995.04 kr 1.16%
Innehav 187 st med förlust -2764346.02 kr -1.16%
Blankning 134 st med vinst 611916.94 kr 1.27%
Blankning 47 st med förlust -222988.98 kr -1.19%


Hela ändringen ligger i antalscriptet i Sell-modellen: (resten är identiskt med den version som ligger ute nu). Har kört med X2 som häv.

i1(
xday_hi=gt(c,hhv(aref(c,1),7))
nedtrend=lt(mov(cmpref(c,0,a),10,s),mov(cmpref(c,0,a),20,s))
tidstopp=gt(int(d),add(if(nedtrend,4,8),lasttrade(b,d)))
grid=mult(getgvar(869),mx(atrex(20,a),atrex(5,a)))
närahigh=and(gt(c,sub(cmpref(h,0,a),grid)),gt(c,add(portfolio(p),mult(2,grid))))
account=add(cash(t),mult(portfolio(v),c))
tjock=lt(cash(t),mult(0.5,account))
sälj_mer=and(and(tjock,närahigh),xday_hi)
sälj_multiplikator=int(div(div(sub(c,lasttrade(s,p)),grid),2))
if(or(tidstopp,gt(lasttrade(b,v),portfolio(v))),portfolio(v),if(sälj_mer,mn(portfolio(v),mult(sälj_multiplikator,lasttrade(b,v))),lasttrade(b,v)))
)



{@A(0,)}

[walle]

Cool! Spännande. DD får man nog räkna med oavsett, men med den fina vinstkurvan är det inte så mycket att orda om. :-) Grymt jobbat - as always!

[Henric]

Labbar vidare, har fått ur lite mer vinst genom att variera antalet grids som säljs av vid en kraftig uppgång som en funktion av avståndet mellan Close och senaste säljpris. Diffen divideras med gridavståndet och det antalet grids säljs.
Det blir fortfarande lite DD under nedgången 2015 men det blir svårt att snacka bort all vinst senaste 15 åren. Skulle vara väldigt intressant att se Christers "dom".

Max Result Drawdown 9.4237 %
Sharpekvot 0.4316 (månadsresultat) (pre 1994 0.4316)
-3.0924 (årsomräknat) (pre 1994 -3.0924)
Effektivt Resultat: 7292.5769% - Slutsaldo kontot: -7360171.13

Avkastning 7292576.94 kr 0.64% på 1983 affärer under 24258:48:20 tim
Av dessa blankat 181 st med avkastning 388927.95 kr 0.58%
Innehav 1615 st med vinst 9667995.04 kr 1.16%
Innehav 187 st med förlust -2764346.02 kr -1.16%
Blankning 134 st med vinst 611916.94 kr 1.27%
Blankning 47 st med förlust -222988.98 kr -1.19%


Hela ändringen ligger i antalscriptet i Sell-modellen: (resten är identiskt med den version som ligger ute nu). Har kört med X2 som häv.

i1(
xday_hi=gt(c,hhv(aref(c,1),7))
nedtrend=lt(mov(cmpref(c,0,a),10,s),mov(cmpref(c,0,a),20,s))
tidstopp=gt(int(d),add(if(nedtrend,4,8),lasttrade(b,d)))
grid=mult(getgvar(869),mx(atrex(20,a),atrex(5,a)))
närahigh=and(gt(c,sub(cmpref(h,0,a),grid)),gt(c,add(portfolio(p),mult(2,grid))))
account=add(cash(t),mult(portfolio(v),c))
tjock=lt(cash(t),mult(0.5,account))
sälj_mer=and(and(tjock,närahigh),xday_hi)
sälj_multiplikator=int(div(div(sub(c,lasttrade(s,p)),grid),2))
if(or(tidstopp,gt(lasttrade(b,v),portfolio(v))),portfolio(v),if(sälj_mer,mn(portfolio(v),mult(sälj_multiplikator,lasttrade(b,v))),lasttrade(b,v)))
)



{@A(0,)}

Jag får bättre resultat än dig? Ändå ser du som att extraförsäljningen bara slår till vid tidstoppen och borde då inte påverka något. Får kolla mer imorgon. Oavsett så blir tjock olika beroende av vald hävstång. Den borde neutraliseras efter vald hävstång? Ska Xday_hi vara i minutupplösning? DD ser ut att vara ok.

Edit: Jag stegar framåt till Wheelies inlägg. Det är mycket möjligt.
Jag kollade tidstoppen enligt ovan den gäller i antalscriptet och inte i signalscriptet. Den säljer av ca 30 gånger under 15 år och då nästan bara en grid. Frågan är om det kommer att påverka framåt i verkligheten.

[Wheelie]

Simulerar man från 2005-01-01 sjunker resultatet från 508% till 476%.

Så jag tycker det blev sämre då vinstkurvan eller DD inte blir bättre.

[Henric]

Vad finns det för villkor som kan hjälpa Raptor att landa mjukt efter en sån här parabolisk uppgång? "What goes up must come down" - Isaac Newton
Enligt en testkörning som jag gjorde i helgen med senaste versionen så dumpade den av en större post kl. 15 på fredagen. Är det nåt som kan triggas igen nu efter uppgången eller har dom villkoren suddats ut av euforin(passande ord i dubbel bemärkelse idag)?

Det var tidstoppen som sålde av allt i fredags. Den slår till om det inte varit några köp och försäljningar på ett tag. Originalmodellen ligger alltså med en grid.

[Sobel]

Även idag misslyckas CBK med att ha priser. Får inte igenom OMX YN just nu. Flera?

EDIT: Får väl sluta gnälla, det kom upp 08:20. Nu är jag ren på Raptor, ska bli kul att se när jag kommer in igen.

[Freddan]

Det var tidstoppen som sålde av allt i fredags. Den slår till om det inte varit några köp och försäljningar på ett tag. Originalmodellen ligger alltså med en grid.

Enligt min simulering såldes sista griden av igår 13:35 men den ska alltså ligga med en grid i marknaden?

[Rikard Autostock]

Vad heter kontot på Shareville?

Vi får tyvärr inte registrera kontot på Shareville då det är en företagsägd KF, så vi får nöja oss med att displaya den i våra egna kanaler.

[Henric]

Enligt min simulering såldes sista griden av igår 13:35 men den ska alltså ligga med en grid i marknaden?

Så kan det vara. Jag syftade på din första fråga om vad som skedde i fredags med de script som fanns. Orkar inte hämta backupen och överlåter frågan.

Däremot laddade jag nyligen ner senaste versionen med de nya antalscriptet för sell-modellen. Skapade ett nytt projekt och simulerade. Fick galet resultat.

i1(
xday_hi=gt(c,hhv(aref(c,1),7))
nedtrend=lt(mov(cmpref(c,0,a),10,s),mov(cmpref(c,0,a),20,s))
tidstopp=gt(int(d),add(if(nedtrend,4,8),lasttrade(b,d)))
grid=mult(getgvar(869),mx(atrex(20,a),atrex(5,a)))
närahigh=and(gt(c,sub(cmpref(h,0,a),grid)),gt(c,add(portfolio(p),mult(2,grid))))
account=add(cash(t),mult(portfolio(v),c))
tjock=lt(cash(t),mult(0.1,account))
sälj_mer=and(and(tjock,närahigh),xday_hi)
if(or(tidstopp,gt(lasttrade(b,v),portfolio(v))),portfolio(v),if(sälj_mer,mn(portfolio(v),mult(3,lasttrade(b,v))),lasttrade(b,v)))
)



{@A(0,)}

Edit: Såg att det fanns nya datum i long modellen.

[Rikard Autostock]

Hur blev resultatet? Jag ska testa på en clean installation också.

[Henric]

Har inte kört alltför långt tillbaka. Jag ska ladda ner igen och skapa ett nytt projekt för att vara säker. Ska xday_hi vara intraday. Kanske fungerar bättre, men är väl inte tanken? Tjock blir beroende av vald hävstång? Jag kör x2 i simuleringen.

[Christer]

Hej! Detta är en analys av Raptor och den transaktionsfil som Rikard lagt ut i inlägg 3229.

Sammanfattning
Gearing 2x
CAGR 35,3%
Max Drawdown 21,9%
Std.avvikelse, årsavkastn. 21%

Drawdowns
Drawdowns > 10% 10 st.
Drawdowns > 20% 1 st.
Drawdowns > 30% -
Drawdowns > 40% -

Värsta Drawdown -21,9%
Näst värsta Drawdown -18,3%
Tredje värsta Drawdown -15,9%
Fjärde värsta Drawdown -13,6%
Femte värsta Drawdown -13,5%
Sjätte värsta Drawdown -13,1%
Sjunde värsta Drawdown -11,0%
Åttonde värsta Drawdown -10,2%
Nionde värsta Drawdown -10,1%
Tionde värsta Drawdown -10,0%

Duration Drawdowns (kalenderdagar)
Allra längsta 291 (9,7 mån)
Näst längsta 252 (8,4 mån)
Tredje längsta 245 (8,2 mån)
Fjärde längsta 187 (6,2 mån)
Femte längsta 186 (6,2 mån)
Sjätte längsta 180 (6 mån)
Sjunde längsta 174 (5,8 mån)
Åttonde längsta 150 (5 mån)
Nionde längsta 116 (3,9 mån)
Tionde längsta 113 (3,8 mån)