Raptor

[walle]

Några fler som har haft bekymmer med CBKs minis nu på eftermiddagen?

[hutten]

Mmm, men bara sista kvarten.
En missad sälj blev det
/h

Edit: Blev både köp & sälj - så de tog ut varandra

[Cikoria]

Ingen köpkurs på mina warranter hos CBK under sista kvarten.

[HenrikSyst]

Oj oj oj vad Raptor blev till sig idag och krängde i rask takt vid 0917

[Rikard Autostock]

Japp, här skördas det igen!

[hutten]

Sista köpet Raptor gjorde kändes liite kontigt..

11:13 ORDER "sl) Raptor Supermarket Sell OMXS30" kurs 1583.07
11:18 ORDER "sl) Raptor Supermarket long OMXS30" kurs 1582.35

/h

[Rikard Autostock]

Nja, det var 1 grid under day High.

[Henric]

@Henric

Alltså, anledningen till att det blir en förbättring är nog inte att det blir mindre Kalle-Ankaaffärer?

Original, med alla avslut som legat i position upp till 3 minuter:
Tidpunkt Typ Antal Pris Diff %Diff Res %Res I marknaden
2010-12-14 16:00 Sälj -9 1*152,29 6,3 0,55% 56,73 0,55% 00:02:59
2011-03-11 09:02 Köp 9 1*107,72 14,57 1,30% 131,09 1,30% 00:01:58
2011-11-30 14:05 Sälj -13 957,62 37,31 4,05% 485,03 4,05% 00:03:58
2012-01-03 09:10 Sälj -13 1*004,89 30,01 3,08% 390,12 3,08% 00:03:18
2012-01-26 13:34 Sälj -13 1*042,16 11,59 1,12% 150,67 1,12% 00:03:44
2012-01-27 10:14 Sälj -13 1*049,24 13,61 1,31% 176,98 1,31% 00:03:49
2012-02-03 14:33 Sälj -13 1*074,10 13,24 1,25% 172,16 1,25% 00:03:29
2012-07-26 13:04 Sälj -14 1*041,04 3,51 0,34% 49,07 0,34% 00:02:19
2012-09-25 09:32 Sälj -13 1*102,89 3,84 0,35% 49,98 0,35% 00:03:20
2012-10-16 13:45 Sälj -14 1*070,83 5,88 0,55% 82,37 0,55% 00:00:37
2012-11-30 17:21 Köp 13 1*085,69 -0,59 -0,05% -7,67 -0,05% 00:00:01
2012-12-03 17:21 Köp 13 1*087,95 -0,62 -0,06% -8,06 -0,06% 00:00:01
2012-12-27 09:10 Sälj -13 1*110,62 2,99 0,27% 38,81 0,27% 00:03:18
2013-01-25 09:50 Sälj -13 1*148,69 9,35 0,82% 121,61 0,82% 00:02:49
2013-08-13 09:10 Sälj -12 1*257,53 4,6 0,37% 55,18 0,37% 00:02:50
2013-08-13 09:29 Sälj -12 1*261,66 8,73 0,70% 104,74 0,70% 00:03:27
2013-10-10 15:32 Sälj -12 1*257,20 12,13 0,97% 145,56 0,97% 00:02:57
2013-11-07 13:46 Sälj -12 1*291,11 3,22 0,25% 38,67 0,25% 00:00:12
2013-11-07 13:46 Sälj -12 1*293,24 5,35 0,42% 64,23 0,42% 00:00:20
2013-12-30 17:21 Köp 12 1*330,80 -0,6 -0,05% -7,2 -0,05% 00:00:01
2014-01-17 09:10 Sälj -12 1*347,23 13,53 1,01% 162,33 1,01% 00:02:00
2014-12-02 09:43 Sälj -12 1*462,42 2,97 0,20% 35,64 0,20% 00:02:50
2015-08-10 10:10 Köp 10 1*609,37 4,14 0,26% 41,43 0,26% 00:02:34
2015-11-09 17:22 Köp 73 1*513,14 2,71 0,18% 197,79 0,18% 00:00:00
2016-03-10 13:52 Sälj -12 1*420,18 5,46 0,39% 65,52 0,39% 00:02:30
2016-04-11 09:49 Sälj -12 1*368,20 20,37 1,51% 244,47 1,51% 00:03:59
2017-02-01 17:21 Köp 13 1*547,97 -0,6 -0,04% -7,8 -0,04% 00:00:01


Jmf med den modifierade Raptorn (3 minuter i marknaden):
Tidpunkt Typ Antal Pris Diff %Diff Res %Res I marknaden
2011-03-11 09:02 Köp 9 1*107,72 14,57 1,30% 131,09 1,30% 00:01:58
2012-11-30 17:21 Köp 13 1*085,69 -0,59 -0,05% -7,67 -0,05% 00:00:01
2012-12-03 17:21 Köp 13 1*087,95 -0,62 -0,06% -8,06 -0,06% 00:00:01
2012-12-27 09:10 Sälj -13 1*110,62 2,99 0,27% 38,81 0,27% 00:03:18
2013-03-01 17:21 Köp 12 1*199,33 -0,59 -0,05% -7,08 -0,05% 00:00:01
2013-12-30 17:21 Köp 12 1*330,80 -0,6 -0,05% -7,2 -0,05% 00:00:01
2015-03-02 17:21 Köp 11 1*686,40 -0,68 -0,04% -7,48 -0,04% 00:00:01
2015-08-10 10:10 Köp 11 1*609,37 4,14 0,26% 45,57 0,26% 00:02:34
2015-11-09 17:22 Köp 84 1*513,14 3,01 0,20% 252,94 0,20% 00:00:00
2016-03-10 13:52 Sälj -13 1*420,18 5,46 0,39% 70,98 0,39% 00:02:30
2017-02-01 17:21 Köp 14 1*547,97 -0,6 -0,04% -8,4 -0,04% 00:00:01


Dessa affärer bidrog dock i originalet med ca 3000kr... dvs det var ju synd att filtrera bort dem :-)

Det är något annat som händer. Vinsten per affär går ju upp och det måste väl bero på att den väntar lite längre med att ta hem vinsten antar jag?

Rickard, du som kan Raptor innan och utan vad tror du om saken?

.
Jag tror det beror på båda orsakerna. Allt hänger i hop. En orsak är att prisscriptet inkluderar slipp/courtage eller vad man vill kalla det.
Skillnaden som jag fick hjälper inte om man neutraliserar priserna, utan är en effekt av prisscriptet. Jag har kört en jämförelse från 2012-07-01(då realtidskurser börjar). Original med prisscript och original med prisscript och prisneutralisering. Alla positioner tvingas till exit 2017-04-12.

Original:
=====
Max Result Drawdown 8.5178 %
Sharpekvot 0.1177 (månadsresultat) (pre 1994 0.1177)
-1.9094 (årsomräknat) (pre 1994 -1.9094)
Effektivt Resultat: 44.0322% - Slutsaldo kontot: 144032.17

Avkastning 44032.17 kr 0.31% på 929 affärer under 7666:28:33 tim
Av dessa blankat 46 st med avkastning 189.70 kr 0.03%
Innehav 787 st med vinst 70741.50 kr 0.68%
Innehav 96 st med förlust -26899.03 kr -0.91%
Blankning 29 st med vinst 4129.61 kr 0.96%
Blankning 17 st med förlust -3939.91 kr -1.32%

Courtage 0.00% Min 0.00

Original med prisneutralisering:
===================
Max Result Drawdown 4.5837 %
Sharpekvot 0.3839 (månadsresultat) (pre 1994 0.3839)
-5.3726 (årsomräknat) (pre 1994 -5.3726)
Effektivt Resultat: 67.3601% - Slutsaldo kontot: 167360.10

Avkastning 67360.10 kr 0.39% på 1092 affärer under 7532:37:10 tim
Av dessa blankat 46 st med avkastning 1212.65 kr 0.15%
Innehav 933 st med vinst 96246.95 kr 0.76%
Innehav 113 st med förlust -30099.50 kr -0.79%
Blankning 29 st med vinst 4635.42 kr 0.99%
Blankning 17 st med förlust -3422.77 kr -1.06%

Courtage 0.00% Min 0.00

[Rikard Autostock]

Jag gjorde en körning med modden i #3051 och fick följande skillnader, har använt X2 som häv:

Original:

Max Result Drawdown 6.1399 %
Sharpekvot 0.3213 (månadsresultat) (pre 1994 0.3213)
-3.2846 (årsomräknat) (pre 1994 -3.2846)
Effektivt Resultat: 6153.9527% - Slutsaldo kontot: 1287155.46

Avkastning 6153952.67 kr 0.52% på 3298 affärer under 22567:44:41 tim
Av dessa blankat 178 st med avkastning 312769.30 kr 0.58%
Innehav 3062 st med vinst 7966282.42 kr 0.83%
Innehav 58 st med förlust -2125098.98 kr -1.17%
Blankning 135 st med vinst 491256.56 kr 1.28%
Blankning 43 st med förlust -178487.27 kr -1.13%


Mod:

Max Result Drawdown 6.9398 %
Sharpekvot 0.4294 (månadsresultat) (pre 1994 0.4294)
-3.1742 (årsomräknat) (pre 1994 -3.1742)
Effektivt Resultat: 7214.6947% - Slutsaldo kontot: -2894996.09

Avkastning 7214694.73 kr 0.66% på 2192 affärer under 23655:49:18 tim
Av dessa blankat 178 st med avkastning 377915.89 kr 0.62%
Innehav 1970 st med vinst 9195285.73 kr 1.05%
Innehav 44 st med förlust -2358507.14 kr -1.47%
Blankning 136 st med vinst 582147.25 kr 1.31%
Blankning 42 st med förlust -204231.36 kr -1.21%


Antalet trades sjunker med 1/3 ungefär, genomsnittsvinsten per trade ökar något. Har bifogat listan med transar, har du lust att kolla Christer?

[walle]

Rätt många trades som faller bort. Kan det vara många utav dom snabba sälj-och köp? Ökning på en blankad med vinst också :-)

[Rikard Autostock]

Det är nog mest de snabba Sell - Long som kommer när man är 1 grid eller mer under DH. Så i praktiken kommer den bete sig som idag fast utan dessa "skönhetsfel".

[Freddan]

Det kan väl även i vissa fall påverka villkor som blir sanna när inga affärer gjorts på några dagar då detta borde kunna inträffa tidigare och oftare när färre affärer görs?

Det är nog mest de snabba Sell - Long som kommer när man är 1 grid eller mer under DH. Så i praktiken kommer den bete sig som idag fast utan dessa "skönhetsfel".

[Rikard Autostock]

Jo, det blir en del följdeffekter helt klart - ser ju väldigt bra ut i simulering. Jag har testat ett par till saker, Christer får gärna analysera den här filen - mest för att se hur DD påverkas.

[Christer]

Hej! Detta är en analys av Raptor och den transaktionsfil som Rikard lagt ut i inlägg 3084.

Sammanfattning
Gearing 2x
CAGR 35,1%
Max Drawdown 20,7%
Std.avvikelse, årsavkastn. 22%

Drawdowns
Drawdowns > 10% 9 st.
Drawdowns > 20% 1 st.
Drawdowns > 30% -
Drawdowns > 40% -

Värsta Drawdown -20,7%
Näst värsta Drawdown -18,1%
Tredje värsta Drawdown -13,3%
Fjärde värsta Drawdown -13,1%
Femte värsta Drawdown -13,0%
Sjätte värsta Drawdown -12,7%
Sjunde värsta Drawdown -11,6%
Åttonde värsta Drawdown -10,1%
Nionde värsta Drawdown -10,0%
Tionde värsta Drawdown -9,6%


Duration Drawdowns (kalenderdagar)
Allra längsta 253 (8,4 mån)
Näst längsta 247 (8,2 mån)
Tredje längsta 213 (7,1 mån)
Fjärde längsta 180 (6 mån)
Femte längsta 160 (5,3 mån)
Sjätte längsta 141 (4,7 mån)
Sjunde längsta 139 (4,6 mån)
Åttonde längsta 131 (4,4 mån)
Nionde längsta 116 (3,9 mån)
Tionde längsta 113 (3,8 mån)

[Christer]

Hej! Detta är en analys av Raptor och den transaktionsfil som Rikard lagt ut i inlägg 3088.

Sammanfattning
Gearing 2x
CAGR 32,7%
Max Drawdown 19,9%
Std.avvikelse, årsavkastn. 17%

Drawdowns
Drawdowns > 10% 8 st.
Drawdowns > 20% -
Drawdowns > 30% -
Drawdowns > 40% -

Värsta Drawdown -19,9%
Näst värsta Drawdown -17,3%
Tredje värsta Drawdown -15,8%
Fjärde värsta Drawdown -13,0%
Femte värsta Drawdown -13,0%
Sjätte värsta Drawdown -12,3%
Sjunde värsta Drawdown -10,8%
Åttonde värsta Drawdown -10,7%
Nionde värsta Drawdown -9,6%
Tionde värsta Drawdown -8,9%

Duration Drawdowns (kalenderdagar)
Allra längsta 308 (10,3 mån)
Näst längsta 245 (8,2 mån)
Tredje längsta 219 (7,3 mån)
Fjärde längsta 148 (4,9 mån)
Femte längsta 131 (4,4 mån)
Sjätte längsta 127 (4,2 mån)
Sjunde längsta 127 (4,2 mån)
Åttonde längsta 126 (4,2 mån)
Nionde längsta 116 (3,9 mån)
Tionde längsta 116 (3,9 mån)