Raptor

[Henric]

Historiska bästa värde är oftast inte det bästa framtida värde.
Det mest stabila skulle vara att köra 100 varianter med en 1/100 allokering till varje.
Annars välj det värde som är mest stabilt när närmaste grannar inkluderas.

[Bertil]

Jag förstår ungefär hur du resonerar. Du skrev tidigare

...Varför jag valde 10 beror på datumen i modellen. ...

Du har alltså en teori varför parametervärdet 10 skulle vara bra och testar runt det.

Antag nu att du inte haft denna teori utan testat en större range och sedan kommit fram till att 10 är bäst utan att veta varför. Skulle du då använt detta värde eller är det viktigt att ha en teori att basera valet på?

Själv gillar jag om man kan sätta ord på varför man scriptar på ett visst sätt, men kan jag inte det så går jag på de parametervärden som ger högst vinst vid simulering. Jag håller med om att att högst historisk avkastning inte är bästa val för framtida avkastning, men är inte heller övertygad om att stabilaste parametervärden ger bäst framtida avkastning, men du kanske har simulerat på det med out of sample tester.

mvh
Bertil

[Henric]

Vilket parametermetervärde skulle du välja?

Paramtervärde / Resutlat
1/1
2/0
3/13
4/2
5/3
6/6
7/8
8/7
9/5
10/4


Detta är intressant. Kärnan i simulering som skulle kunna vara en hel avhandling. Har inte tid just nu och det är egentligen en annan tråd än Raptor. Du får gärna köra någon tradingfilosofi och hoppas att fler hänger på.

[PerG]

Vilket parametermetervärde skulle du välja?

Paramtervärde / Resutlat
1/1
2/0
3/13
4/2
5/3
6/6
7/8
8/7
9/5
10/4

Jag tycker parametervärde 7 känns robust och högt, nr 3 känns mer som en outlier

[Henric]

Samma här.

[Bertil]

Vi forsätter i Tradingfilosofitråden.
mvh
Bertil

[Rikard Autostock]

Jag tycker parametervärde 7 känns robust och högt, nr 3 känns mer som en outlier

Helt rätt, enstaka spikar med halvdana resultat jämte är bara tillfälligheter. Mycket bättre att hitta ett bredare område med bra värden och lägga sig i mitten för högsta robusthet.

[PerG]

Är det någon som testat Raptor mot DAX, och isådanafall vilka justeringar är lämpliga runt datum osv?

[Lord S]

Precis tvärtom. Jag valde parametervärdet 10 utan att optimera. Varför jag valde 10 beror på datumen i modellen. Därefter testar jag om 125 varianter håller eller ej. Detta för att inte hitta något slumpmässigt värde. Håller alla brukar det vara stabilt. Det viktiga är att majoriteten håller. Särskilt runt valda värden.

Hur långt kom du i testingen?

[Henric]

Inget nytt. Villkoret som jag har testat gör att man i vissa lägen kommer in i long position som annars skulle ha legat utanför eller kort. Villkoret ser ut att fungera bra med nuvarande filter. Dock lite tveksam då effekten inte blir den samma då jag labbar med några andra filter. Bara i testsyfte.

[Lord S]

Backtestade Raptor med VAP filter i dag i lång och cover scriptet från 2012 till idag. Hade klarat krashen bra.

Orginal__

Max Result Drawdown 25.2410 %
Sharpekvot 0.2780 (månadsresultat) (pre 1994 0.2779)
-2.5143 (årsomräknat) (pre 1994 -2.5117)
Effektivt Resultat: 374.6099% - Slutsaldo kontot: 9465947.40

Avkastning 3746099.47 kr 0.35% på 1115 affärer under 14262:37:22 tim
Av dessa blankat 86 st med avkastning 100970.13 kr 0.14%
Innehav 899 st med vinst 8045534.95 kr 1.07%
Innehav 130 st med förlust -4400405.59 kr -1.78%
Blankning 65 st med vinst 441025.03 kr 0.86%
Blankning 21 st med förlust -340054.91 kr -1.74%

Courtage 0.00% Min 0.00

___________________________________________
Med filter__

Max Result Drawdown 15.9195 %
Sharpekvot 0.3480 (månadsresultat) (pre 1994 0.3479)
-2.2486 (årsomräknat) (pre 1994 -2.2470)
Effektivt Resultat: 446.5926% - Slutsaldo kontot: 10903726.89

Avkastning 4465926.26 kr 0.50% på 1045 affärer under 14380:59:48 tim
Av dessa blankat 78 st med avkastning 244462.50 kr 0.41%
Innehav 854 st med vinst 7191246.70 kr 1.12%
Innehav 113 st med förlust -2969782.68 kr -1.54%
Blankning 61 st med vinst 540551.81 kr 1.19%
Blankning 17 st med förlust -296089.31 kr -1.97%

Courtage 0.00% Min 0.00

[Rikard Autostock]

Ser man på! Helt klart intressant, vi kan ju alltid uppdatera officiella versionen.

[Lordoffa]

Verkar bra med en uppdatering.

[Henric]

Jag tror dock man ska vara försiktig utan att göra mer analys och avväganden så att det inte bara blir kosmetik. Pessimist eller ej. Bättre det än att eventuell soppa problem under mattan.
Om det håller hela vägen är det toppen.

1. Simulera med 5sekunders animering är ett måste för Raptor.
2. Simulera från 2005 som tidigare. En del tidigare förbättringar som testats från 2012 höll inte alls när man simulerar från 2005. Det finns många intressanta år som 2006, 2008 och 2011.
3. Vap filtret kan vara mycket användbart. Dock ökar risken om samma filter används av allt för många modeller. Det finns redan en komplexitet med tex datum och att bara ett köp per dag vid ras, etc.
4. Analys av draw down som är enkelt då det bara är ett instrument. Finns inte ens med nu.
5. Analys av de årliga resultaten.

[Lord S]

Ser man på! Helt klart intressant, vi kan ju alltid uppdatera officiella versionen.

Har testat några av de andra offecialla versionerna med VAP filter, Multi BOS, Terror Gaps, TPS Multi Market. Alla hade presterat bättre med VAP filter, speciellt senaste kraschen :-)