Raptor

[Kemog]

Det ser ud til at de Raptoren performere beder hvis der ikke tages short positioner når portfolie verdien er under 0, på den følgende linje:

shrt2=and(gt(h,hhv(aref(h,1),3)),gt(portfolio(v),0))

ge er ændret til gt.

[Kemog]

Er det ikke modstridende for strategien at der tages short positioner uden for grid strukturen?

Vi laver en short position når portfolien er størere end eller ligmed 0 = ge(portfolio(v),0):
shrt2=and(gt(h,hhv(aref(h,1),4)),gt(portfolio(v),0))

shrt2 kobles sammen med shrt3 som bruges i en OR

shrt4=or(shrt3,and(klimat,and(lt(portfolio(v),0),gt(c,grid3))))

Det betyder jo at vi kan tage short positioner uden for grid strukturen?
eller er der noget jeg ikke har forstået?

[Henric]

Den initiala positionen tas när fem dagars högsta nås och blir egentligen en mean-reversion entry. Därför börjar den skala för att sedan försöka köpa tillbaka lägre.

[Emphazer]

Bifogar Raptor Long Only, går under namnet Raptor DAX tills vidare

Körd på OMX med urkopplad Short som nedan.

shrt2=and(gt(RSIWS(2),rs_level_1),gt(portfolio(v),0))

Grid atr ändrat i longscript till 0.4 istället för 0.2, allt annat är orginal.

Fråga:

2017-11-07 görs ett köp, sen dröjer det till 2018-12-03 till shortsignalen kommer och Raptor kommer "ur". Jag hade behövt en knuff i rätt riktning på var i sellscriptet det avgörs ifall alla griddar skall säljas av eller att griddas ur stegvis.

[Emphazer]

Hittade raden

Endast Long och Sell scriptet inkopplat nu

Kod ändrad i Sell scriptet

tidstopp2=and(tidstopp1,gt(int(d),add(if(nedtrend,4,8),lasttrade(s,d)))) <-Orginalkod
tidstopp3=gt(rsiws(2),95) <-Ny kod, ersätter signal i sell6 raden.


sell6=and(or(tidstopp3,and(vinst,not(wait))),and(or(sell4,sell5),gt(portfolio(v),0)))

[Rikard Autostock]

Intressant, blir det bättre ända sedan 2003?

(sim i 5 sek-intervall)

[Emphazer]

Tyvärr inte

Blir sämre resultat än orginalscriptet, shorten hjälper till i dom stora nedgångarna vi haft.

[Henric]

Det korta tidsfönstret för blankningar gör analysen svår. Generellt visar det fördelen med längre simuleringsdata och hur svårt det är att förbättra Raptor. Många försök har gjorts för vinsthemtagningar, etc.

[Gränna]

har gjort några körningar på dax med raptor. Får en väldigt trendföljande avkastningskurva. Blir mycket bättre genomsnittsvinst med större gridatr. sweetspot runt 0,4. Ska testa med VAP och se om jag får bort lite av rasen..

Men känns som att någon borde gjort det här före mig och kan komma med några kloka ideér?

[Henric]

Kanske, kanske inte. Kan vara värt att testa. Tänka på att jämföra draw down och att det faktiskt fungerar över längre tid. På omx kan man hitta bättre under vissa perioder.

[Gränna]

Blir rätt trist kurva även om avkastningen är hyfsad, rätt kraftiga dd som inte verkar kommas åt så lätt med vap i alla fall.

[Bari]

Testade Raptor från 2012 fram tills nu med ha enbart Raptor Long och Raptor Sell inkopplade. Resultatet med ett startkapital på 100kSEK blev 1.2 MSEK i avkastning och ett DD under 2. Jämfört med att ha alla 4 modellerna inkopplade under den tiden får man en avkastning på 0.64 MSEK och DD över 10. Det blir en del långa perioder utan någon handel men jag ser fördelen. Påminner lite om Warthog med enbart long och sell inkopplade. Warthog under samma tidsspann med en avkastning på 6.3 MSEK och en DD på 34%.

[Bari]

En bild med enbart Raptor Long/Sell från 2003

[Henric]

Vad får du för orealiserad draw down för den senaste körningen?

[Lord S]

En bild med enbart Raptor Long/Sell från 2003

Har du kontrollerat så att den inte ligger fullinvesterad i perioderna mellan handeln du ser i grafen?