Hur går era affärer ?

[Berra]

Kanske råttgift i syltburken?
Förlåt, det var ett rått skämt.

Man skall inte kasta sten när man sitter i glasburk.

Ursäkta mig, men jag är ju från Göteborg.
mvh
Bertil

Haha du är rolig du, bättre med salt i burken annars blir det ju inte jag utan någon annan som få nytta av det punkterna ger, och det har det ju varit alllldeles för länge

[eric]

Någon som har testat att köra någon form av gridsystem (martingale?) på omx?

tänker då med minifutures eller liknande

[eric]

Jag håller på att forwardtesta (demo) ett gridsystem med martingale med metatrader EURUSD och GBPUSD under 2 månader 15 septemer till nu och det har fungerat bra under turbulensen men förr eller senare blir det väl margin call? iofs är det en del spärrar att välja bland bland annat max 10% drawdown

men jag kommer nog aldrig att våga köra skarpt

[eric]

Någon som har testat att köra någon form av gridsystem (martingale?) på omx?

tänker då med minifutures eller liknande

Jag vet att det är skillnad mellan forex och aktieindex, forex rör sig ju mer upp och ned medan index kan trenda länge

Men om man kan undvika värsta nedtrenderna och köra long only så borde man ha oddsen på sin sida?

sedan om man kör minifutures riskerar man ju bara insatsen

lite funderingar "outside the box"

[petpee]

Jag gissar spontant att det definitivt är något som inte stämmer med detta system, eller implementeringen. Ser alltför överoptimerat ut, verkligheten kommer högst sannolikt inte te sig så. Sorry.

[Bertil]

Terminen är ju mycket flaxigare än index. Jag har nu gjort jämförelser för vissa av mina strategier med att simulera mot index respektive terminen.
Mot index har jag en vinst på 1050 punkter över en viss tidsperiod medan jag mot terminerna bara får en vinst på 295 punkter över samma period.

Det är därför vanskligt att bara optimera sina strategier mot index speciellt om man har många avslut per tidsenhet.

Med vänlig hälsning
Bertil

[seadragon]

Dela skillnaden med antal affärer. Min erfarenhet 0.50-0.75. Lägg sedan till halva slippen i prisscrpten för köp resp sälj.

Under 3-4 punkter per affär utan slipp bör analyseras direkt på terminerna.

[Rikard Nilsson]

Jag håller på att forwardtesta (demo) ett gridsystem med martingale med metatrader EURUSD och GBPUSD under 2 månader 15 septemer till nu och det har fungerat bra under turbulensen men förr eller senare blir det väl margin call? iofs är det en del spärrar att välja bland bland annat max 10% drawdown

men jag kommer nog aldrig att våga köra skarpt

Grejen med gridsystem (de flesta i alla fall) är att de fungerar fantastiskt bra 99% av tiden, men kommer förr eller senare att hamna i problem. Då gäller det att ha riktigt bra management för att klara sig. Det borde gå att bygga något liknande för terminen och kanske lägga in lite trendvillkor osv för att minska risken att gå mot fel håll. En stoploss är nog att föredra också, alternativt att man helt enkelt hedgar bort risken eftersom det finns både minilong och minishrt.

[Berra]

10:52 ORDER "sl) Berra sälj trend med bollinger AMA OMXS304K" kurs 1416.25
17:15 ORDER "sl) Signal stäng blankning innan stängning OMXS304K" kurs 1411.25 +5.00

Ackumulerad vinst K +10.50 Inkl syltfingrar och SL annars
Ackumulerad vinst K +109.00 bara rent script och utan SL

[Bertil]

Inga signaler idag, är fortfarande blankad.
Vi redovisar ju även simuleringar i denna tråd och igår visade jag ju att det är stora skillnader mellan att simulera på index och på terminen om man gör många små affärer.

För att få lite historik så simulerar jag just nu på 19 terminer. Eftersom jag ofta ligger lång eller kort över natten och "mellan terminerna" så måste jag manuellt gå igenom alla terminsskarvar i simuleringen och addera mellanresultaten. Det tar ca 18 minuter att simulera en termin med min strategi (fast jag kan simulera upp till 5 terminer simultant). Hur som helst så tar det några timmar att simulera och räkna ihop alla resultat och skarvar i ett excellark.

Vi har tidigare pratat om att göra en "sammansatt termin" där man definierar ihop terminerna som vagnar i ett tågset. Problemet är då med aktieutdelningarna som gör att terminerna kan skilja sig åt ett par punkter i skarvarna. Men om man köper att de skiljer sig åt lite och bara vill kunna fördefiniera en sammansatt termin som räknar ihop de enskilda resultaten och även resultaten över skarvarna så att man kan optimera lättare.

Skulle det vara svårt att genomföra Rikard?

undrar
Bertil


Edit1: Det enda som behöver överföras mellan skarvarna är senaste köp och sälj med tillhörande datum samt avkastning och övrig statistik (dock inte nödvändigt med all statistik i ett första försök).

[Henric]

Det mest rättvisa är nog att bygga ett register av crcid och datum i globala celler. Vid byta sker stängning och ett köp/försäljning av den nya. Det tar lite tid att bygga upp och kan vara svårt att implementera i en komplicerad modell. Skrivning till celler och slutliga villkoren behöver då även rätt crcid.

Annars är din ide att bara ändra statistiken bra.

Jag har en sammansatt termin. Försökte ladda upp den, men gick inte. 34MB borde fungera?

[Bertil]

Jag har en idé att man väljer alla terminerna man vill analysera och väljer samtidigt kopplade.
I antalsskriptet va) som används vid köp och sälj så lägger man in ccid och datumgränser. Eftersom alla triggerscript triggar två terminer då de går omlott så handlas endast den som får antal skilt från noll.
Sedan får man ha speciella ordermodeller som säljer och köper vid en viss tidpunkt så man klarar övergången, denna ordermodell får inte ha begränsningen i va) scriptet.
Orkar dock inte implementera dessa idéer idag. Till helgen kanske..
Statistiken borde fungera perfekt på denna approach.
Med vänlig hälsning
Bertil


Edit1: Nackdelen är antagligen att alla ordermodeller körs parallellt mot alla terminerna antingen det behövs eller ej. Kommer att ta 19 gånger längre tid att köra mot 19 terminer jämfört med att köra mot index. Inte bra...

[Henric]

Om du använder global celler får bara en termin skriva. Då måste även signalvillkoret innehålla crcid. Nackdelen är att alla körs parallellt, men nästan alla är tomma vid varje tidpunkt. Analyzer kanske tuggar igenom ändå?

http://www.autostock.se/vbulletin/sh...ght=Sammansatt

[Berra]

09:42 ORDER "sl) Berra köp trend med bollinger AMA OMXS304K" kurs 1419.25
13:54 ORDER "sl) Berra sälj trend med bollinger AMA OMXS304K" kurs 1416.75 -2.50

Ackumulerad vinst K +8.00 Inkl syltfingrar

[Bertil]

10:01 ORDER "sl) Mitt Linreg8 köp vänd OMXS304K" kurs 1420.50 +2.50

Ackumulerad vinst K-terminen -28.75 punkter Inkl syltfingrar

mvh
Bertil