Hur går era affärer ?

[Bertil]

...Varför har du då inte fått 100 punkter på K-terminen?

Det beror på att jag inte litar på mina ordermodeller och går in och handlar manuellt. Om jag skulle låtit alla ordermodeller vara i det skick de var då K-terminen började skulle jag legat på 43 punkters realiserad vinst +22.5 punkter orealiserat. Nu är ordermodellerna trimmade lite så med dagens script kan man lägga till 12 punkter i realiserad vinst.
För att ytterligare öka vinsten på K-terminen och samtidigt öka på simuleringar 1,5 år tillbaka måste jag komma på ett intelligent sätt att blockera vissa ordermodeller (framför allt Sena1 och Stor1 ) då index rör sig +-2 punkter under de 3 senaste timmarna.
Dvs om kursen går upp till en nivå och sedan sjunker för att efter någon timme vara tillbaka till den tidigare högstanivån får ordermodellerna inte trigga +-1.5 punkt från denna nivå. Ibland kan gränsen ligga längre tillbaka än 3 timmar med en högre topp efteråt. Inbillar mig att volymprofilscriptning kan lösa dessa problem.
mvh
Bertil

[Rikard Nilsson]

Vi får se hur fort det kan bli gjort, det gäller att hitta rätt sätt bara.

[Bertil]

Vi får se hur fort det kan bli gjort, det gäller att hitta rätt sätt bara.

Jo jag har ju lämnat lite förslag i volymprofiltråden som skulle passa det sätt som jag önskar scripta, men det finns säkert andra varianter också. Finns andra idéer så skriv in dem i volymprofiltråden så får Rikard och Lasse lite att fundera över.
mvh
Bertil

[seadragon]

Det beror på att jag inte litar på mina ordermodeller och går in och handlar manuellt. Om jag skulle låtit alla ordermodeller vara i det skick de var då K-terminen började skulle jag legat på 43 punkters realiserad vinst +22.5 punkter orealiserat. Nu är ordermodellerna trimmade lite så med dagens script kan man lägga till 12 punkter i realiserad vinst.
För att ytterligare öka vinsten på K-terminen och samtidigt öka på simuleringar 1,5 år tillbaka måste jag komma på ett intelligent sätt att blockera vissa ordermodeller (framför allt Sena1 och Stor1 ) då index rör sig +-2 punkter under de 3 senaste timmarna.
Dvs om kursen går upp till en nivå och sedan sjunker för att efter någon timme vara tillbaka till den tidigare högstanivån får ordermodellerna inte trigga +-1.5 punkt från denna nivå. Ibland kan gränsen ligga längre tillbaka än 3 timmar med en högre topp efteråt. Inbillar mig att volymprofilscriptning kan lösa dessa problem.
mvh
Bertil

Att inte lite på sina script är vanligt. Särskilt då man vet var bristerna är.
Ser annars jätte bra. Varför inte köra nästa termin parallellt med testkonto, utan att göra några justeringar.

[Bertil]

Nu börjar helgen att närma sig och då startar filosofiska grubblerier att snurra runt i mitt huvud.
Jag har en idé om att titta på standardavvikelsen för volymen med olika tidsupplösning och se om man kan få ut något av det. Liten standardavvikelse ger en stabil punkt. Om man delar volymen med standardavvikelsen får man en topp.
Ännu bättre är nog att dela volymen med standardavvikelsen för kursen, då får man toppar som borde motsvara den senaste toppen för volymprofilen. Sedan får man använda Find kommandot för att veta vid vilken kurs som man hade en volymtopp...
mvh
Bertil

[Bertil]

Finns inte script för volymprofil får man väl koka ihop något själv t.ex enligt nedan:
...
nära:=0.5
långt:=1.5
i1(
kurva1=mov(c,400)
kurva2=mov(v,400)
kurva3=stdev(c,10)
kurva4=mov(v,10)
kurva5=Div(Div(kurva4,kurva3),kurva2)
kurva6=Add(kurva5,kurva1)
hög1=Aref(c,HHVBARS(kurva5,30))
SetGVarIf(hög1,771,1)
kurva7=Sub(c,GetGVar(771))
villkorq=gt(kurva7,nära)
villkorw=lt(kurva7,långt)
Draw(hög1,2,rqb0)
Draw(kurva6,3,kqb0)
tillåt=And(villkorq,villkorw)
...
)
Kurva6 är alltså en volymprofil fast i tidslinjen med rullande medelvärde för de 10 senaste perioderna. Hög1 är tillhörande c för max volym för de senaste 30 perioderna.
För att tillåta handel måste c vid köp vara minst 0.5 punkter över hög1 men inte större än 1.5 punkter över hög1. Tvärt om gäller för sälj.
Anledningen till att jag mellanlagrar i en cell är att beräkningarna blir för komplexa för NAT annars som då spårar ur.
Bifogar bild. OBS att grön och röd stapel inte är köp och sälj utan bara tillåtelse för andra script att köpa resp sälja.
Nackdelen med ovanstående script är att de går mot volym och därför inte kan simuleras på OMXS30 index utan måste köras på respektive termin.
Jag har alltså inte hunnit trimma in dem ännu då det tar längre tid att simulera mot terminerna.
Med vänlig hälsning
Bertil

Simulera mera...
Edit1: Lite förklaringar.
Kurva1 har ju inget med beräkningarna att göra utan används endast för att man skall kunna se "volymprofilen" i diagrammet.
Kurva2 används för att normera volymen.
Kurva3 är standardavvikelsen för 10 perioder. Då man tittar på volymprofilen vill man ju också att kursen skall vara flack. Genom att dividera med standardavvikelsen som är liten då kursen är flack så förstärks profilen.
Kurva4 är ju det rullande medelvärdet för volymen över 10 perioder.
Kurva5 är ju den normerade "volymprofilen"
Kurva6 är endast för visning i diagrammet.
Hög1 detekterar hur många perioder bakåt som volymprofilen är max inom 30 perioder och ger kursvärdet c då detta inträffar. Egentligen skulle jag vilja ha ett rullande medelvärde av c istället men då storknar beräkningsmodulen i NAT.

Edit2: Om volymen är låg på samma kurs så kan standardavvikelsen bli liten. Att dividera med ett litet tal ger ett stort tal. För att undvika detta kan man ha en nedre gräns för standardavvikelsen.
kurva3=MX(stdev(c,10),0.2)

[Bertil]

...Varför har du då inte fått 100 punkter på K-terminen?...

Ingen rast och ingen vila. Nu har jag vidareutvecklat mina fejkade volymprofilscript och kombinerat med lite linreg medelvärden.
Edit: Hade lite fel gränser mellan terminerna som jag korrigerat nedan

K-terminen
Avkastning 61.75 kr 0.58% på 8 affärer under 82:48:15 tim
Av dessa blankat 4 st med avkastning -24.81 kr -0.46%
Innehav 3 st med vinst 90.33 kr 2.29%
Innehav 1 st med förlust -3.77 kr -0.28%
Blankning 0 st med vinst 0.00 kr 0.00%
Blankning 4 st med förlust -24.81 kr -0.46%
(+ 17 punkter orealiserat)

J-terminen
Avkastning 105.33 kr 0.45% på 17 affärer under 145:37:46 tim
Av dessa blankat 8 st med avkastning 116.62 kr 1.06%
Innehav 4 st med vinst 15.44 kr 0.29%
Innehav 5 st med förlust -26.73 kr -0.39%
Blankning 8 st med vinst 116.62 kr 1.06%
Blankning 0 st med förlust 0.00 kr 0.00%
(+ 7 punkter orealiserat)

Ovanstående ser ju bra ut, men så kommer man till sorgebarnet I-terminen som har en tydlig lång uppåtgående trend, men som rycks sönder av kraftiga nedåtgående trender.

I-terminen
Avkastning -34.27 kr -0.14% på 18 affärer under 169:30:31 tim
Av dessa blankat 9 st med avkastning -28.70 kr -0.23%
Innehav 4 st med vinst 19.29 kr 0.35%
Innehav 5 st med förlust -24.86 kr -0.36%
Blankning 4 st med vinst 16.41 kr 0.30%
Blankning 5 st med förlust -45.11 kr -0.65%
(+ 35 punkter orealiserat)

Vilket blir 190 punkter på 3 terminer. Men tittar man ytterligare bakåt så blir det sämre...Aldrig får man vara riktigt glad.

Med vänlig hälsning
Bertil

[seadragon]

Intressant att du ger dig på en egen tolkning av volymanalys. Antalet affärer har minskats radikalt. Är det en helt ny modell eller volymanalysen som reducerar antal affärer.

[Rikard Nilsson]

Coolt!

[Bertil]

Intressant att du ger dig på en egen tolkning av volymanalys. Antalet affärer har minskats radikalt. Är det en helt ny modell eller volymanalysen som reducerar antal affärer.

Jo jag har i princip bara en modell för köp och en för sälj baserat på min fejkade volymprofil. Men jag håller på att simulera med att addera fler ordermodeller för att se om resultatet kan förbättras över längre tid.
Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

09:00 ORDER "sl) Mitt Tidig DOW köp OMXS304K" kurs 1414.75
Det ville sig inte idag.
10:40 ORDER "sl)Egen ultrasnabb5 Stopploss Mini lång mv OMXS304K" kurs 1408.00 -6.75

10:49 ORDER "sl) Mitt AMA DAX1 sälj OMXS304K" kurs 1406.00
16:55 ORDER "sl) Egen dynamisk3 Take Profit Kort OMXS304K" kurs 1399.50 +6.50

Eftersom mina nya ordermodeller ligger kort vid simulering så vill jag att de skall ligga i fas då jag släpper iväg dem på grönbete imorgon så:
17:09 ORDER "sl) Mitt Manuell sälj OMXS304K" kurs 1400.25


Ackumulerad vinst K-terminen -9.75 punkter

Analysbänken 17/10-nu +101.23 (med mina nya ordermodeller som jag skall börja köra skarpt imorgon)

mvh
Bertil

[Berra]

Idag har AMA varit för platt för mina script.

Ackumulerad vinst K (skarpt sedan 28/10) +8,00

Ananalysbänken 17/10-nu +66,75

[Berra]

Ackumulerad vinst K-terminen -9.75 punkter

Analysbänken 17/10-nu +101.23 (med mina nya ordermodeller som jag skall börja köra skarpt imorgon)

mvh
Bertil

Spännande är det volymprofilscripten?

[Bertil]

Spännande är det volymprofilscripten?

Jo det är mina fejkade volymprofilscript. Jag tittar på volymprofilen över två steg i ett kortare perspektiv (ca 30 min) och i ett lite längre (ett par timmar). Villkoren för båda plus lite villkor på mellanskillnaden plus ett par linreg medelvärden måste vara uppfyllda för handel. Triggen kommer då kursen planat ut och sedan byter riktning. Dessutom har jag mina ordermodeller BENA2 och BENA3 som tittar på volym och kurs för den senaste timmen.
mvh
Bertil

[Bertil]

Där triggade mina nya ordermodeller.
10:40 ORDER "sl) Mitt Linreg8 köp vänd OMXS304K" kurs 1405.50 -5.25
(Nu kanske vän av ordning direkt dömer ut mina nya script, men hade de fått arbeta igår så hade de sålt vid 1408.25 och då hade dagens avslut gett en vinst på 2.75 punkter)
11:42 ORDER "sl) Mitt Linreg8 sälj vänd OMXS304K" kurs 1400.00 -5.50
12:58 ORDER "sl) Mitt Linreg8 köp vänd OMXS304K" kurs 1404.75 -4.75
16:59 ORDER "sl) Mitt Linreg8 sälj vänd OMXS304K" kurs 1399.00 -5.75

Det blev ju flipperspel ÄNDÅ fastän jag kör mina nya långsamma script... Suck.

Ackumulerad vinst K-terminen -31.00 punkter

mvh
Bertil