Hur går era affärer ?

[Bertil]

Dagens första signal
09:51 ORDER "sl) Mitt MACD7 sälj OMXS303G" kurs 1215.25
mvh
Bertil

Nu tycker scripten att det skall gå upp, tvivlar på det.
11:18 ORDER "sl) Mitt MACDa köp vänd OMXS303G" kurs 1218.50

[Henric]

Ja, det brukar fungera fint fram till aktuell tidpunkt då simuleringen körs. Eftersom jag går ur varje dag avslutas med simulerad urgång kl 17.22 oavsett vilken tid på dagen som jag kör simuleringen.

Problemet att mitt script inte "bet" i verkligheten idag kan ha med tighta gränser att göra. Scriptet är bara aktivt 9.00-9.02 och fick en simulerad trigg 9.02 Datorklockan kan ha gått 2 s fel fastän datorn är internetsynkad.
mvh
Bertil

Jag ifrågasätter inte om signalen var fel eller ej. NAT är väl oberoende av verklig tid, dvs tid in i databasen = tid ut vid simulering?

[Bertil]

Jag ifrågasätter inte om signalen var fel eller ej. NAT är väl oberoende av verklig tid, dvs tid in i databasen = tid ut vid simulering?

Jo simuleringen är nog OK, det är verkligheten som blivit fel
I simuleringen går ju allt på korrekt tid. I verkligheten så körs ju mina 50 script (tar väl ett stort antal millisekunder) sedan väntar systemet i 5 s sedan körs scripten igen. I verkligheten kanske det går 5.1 s mellan scriptkörningarna, medan i simuleringarna exakt 5.0 simulerade sekunder.
Dvs vid simuleringen av de 2 min aktuellt script var aktivt gick scripten igenom 25 gånger, medan i verkligheten kanske bara 24 gånger och det var denna sista gång som saknades och som skulle trigga.
mvh
Bertil

[Bertil]

Enligt Rikard:
Version 1.9.9.41 ute nu, bla med följande:
• Tillägg variabel i ini-filen så att man kan välja scriptexekveringsintervall

[Dataservice1]
SurveillanceInterval=5000

är defaultvärde (5000 ms = 5 sek). OBS! Försiktighet om man ändrar denna siffra!
------------
Om man visste hur lång tid en scriptgenomgångskörning tar i verklligheten ( säg 100 ms) så skulle man ju kunna sätta SurveillanceInterval=4900 för att få bättre överensstämmelse med simuleringarna.
mvh
Bertil

[Berra]

Nu tycker scripten att det skall gå upp, tvivlar på det.
11:18 ORDER "sl) Mitt MACDa köp vänd OMXS303G" kurs 1218.50

Jag har legat på upp sedan 9.02, ställde om igår för att komma in så tidigt som möjligt, ja då köpte NAT på 1119,25 sedan återstår att se om det var rätt den står fortfarande lång. har varit några sura timmar sedan 9.

[Henric]

Enligt Rikard:
Version 1.9.9.41 ute nu, bla med följande:
• Tillägg variabel i ini-filen så att man kan välja scriptexekveringsintervall

[Dataservice1]
SurveillanceInterval=5000

är defaultvärde (5000 ms = 5 sek). OBS! Försiktighet om man ändrar denna siffra!
------------
Om man visste hur lång tid en scriptgenomgångskörning tar i verklligheten ( säg 100 ms) så skulle man ju kunna sätta SurveillanceInterval=4900 för att få bättre överensstämmelse med simuleringarna.
mvh
Bertil

100 MS kanske avgör en hel dag.
Om det är så känsligt så jämnar det nog ut sig i längden. Verkligt villkor kan ju ändå komma efter 9:02. 4900 kanske gör det för dig. Risken med att köra för snabbt är att fånga många microbulor och därmed fler signaler. Bättre eller sämre?

[Bertil]

100 MS kanske avgör en hel dag.
Om det är så känsligt så jämnar det nog ut sig i längden. Verkligt villkor kan ju ändå komma efter 9:02. 4900 kanske gör det för dig. Risken med att köra för snabbt är att fånga många microbulor och därmed fler signaler. Bättre eller sämre?

Det viktiga är ju att simuleringen och verkligheten stämmer helt överens. Hur man sedan skall handla är ju en annan femma.

På frågan bättre eller sämre så har mina 50 script i senaste utgåvan vid simulering från 20 mars till och med igår genererat 335,25 bruttopunkter, vilket är 4.3 bruttopunkter eller drygt 3 nettopunkter per handelsdag. Men jag säger som Berra vad hjälper det att simulera bra då det inte går lika bra vid verkliga körningar.
mvh
Bertil
Edit:
Vad gäller handelsfilosofi så är det som att jämföra en långdistanslöpare med en sprinter. Det är inte distansen som avgör det är prispengarna!

[Rikard Nilsson]

Menar du att det generellt inte stämmer mellan simulering och skarp handel?

Vi har i princip bara hört motsatsen, vilket också stämmer med våra egna jämförelser.

[Bertil]

Menar du att det generellt inte stämmer mellan simulering och skarp handel?

Vi har i princip bara hört motsatsen, vilket också stämmer med våra egna jämförelser.

Generellt stämmer Analyzern mycket bra med verkliga körningar, men någon gång ibland (typ 1 dag av 20) kan jag få en trigg i Analyzern som inte inträffar i verkligheten. Förklaringen till dessa enstaka avvikelser kan ju bero på att det inte är samma synk i 5 s körningarna i Analyzern som i verkligheten. Skall testa att sätta till 4900 ms.
mvh
Bertil

[Berra]

Menar du att det generellt inte stämmer mellan simulering och skarp handel?

Vi har i princip bara hört motsatsen, vilket också stämmer med våra egna jämförelser.

Det är missuppfattning, det jag menar med att det inte stämmer med simulering är att jag simulerar och justerar och det ser kanon ut i några veckor. Då tycker jag att nu kan jag köra skarpt, vad händer, då har marknaden hunnit bli så annorlunda att det som nu några dagar tvekar upp och ner ett par punkter. Bänken stämmer perfekt jag får samma "usla" resultat de här dåliga dagarna som skarpskyttet. Det är bara att jag blir lite tjurig när jag ser vad jag missar och kunde fått istället för tråkiga minuspunkter.
Idag ser också tveksamt ut in lång på 1119.25 och ingen signal för blank vilket är riktigt eftersom jag ställt in NAT för troligare upp än ner enligt 50 perioders medel.

[Bertil]

Nu tycker scripten att det skall gå upp, tvivlar på det.
11:18 ORDER "sl) Mitt MACDa köp vänd OMXS303G" kurs 1218.50

Nu kom säljsignalen.
15:44 ORDER "sl) Mitt OMX3c sälj vänd OMXS303G" kurs 1214.50
Med vänlig hälsning
Bertil

[LillWicke]

Menar du att det generellt inte stämmer mellan simulering och skarp handel?

Vi har i princip bara hört motsatsen, vilket också stämmer med våra egna jämförelser.

Alla som följt Nat Pro Beta-tråden vet att jag gjort ganska intensiva tester om överensstämmelse mellan live och bänk. Som jag rapporterat där så överensstämmer bänken väldigt bra med live ner på 30-sekundsnivå.

Vid högre upplösningar stämmer det inte lika bra. Vid dessa uppösningar ligger bänken ibland före live och ibland efter, det kan vara långa perioder då bänken kontinuerligt visar fel, men också perioder då den visar rätt.

[Berra]

Dages signal i bänken:

2013-07-16 09:02:00 Köp 1,00 1*219,25 Berra Long tid
2013-07-16 16:54:00 Sälj -1,00 1*214,75 -4,50 Berra Stäng köp innan börsstängning

Och från skarpt:
09:02 ORDER "sl) Berra long macd med tid OMXS303G" kurs 1219.05
16:54 ORDER "sl) Signal sälj innan stängning OMXS303G" kurs 1214.75
kanske inget att le åt men bänken stämmer.

[Henric]

Det viktiga är ju att simuleringen och verkligheten stämmer helt överens. Hur man sedan skall handla är ju en annan femma.

På frågan bättre eller sämre så har mina 50 script i senaste utgåvan vid simulering från 20 mars till och med igår genererat 335,25 bruttopunkter, vilket är 4.3 bruttopunkter eller drygt 3 nettopunkter per handelsdag. Men jag säger som Berra vad hjälper det att simulera bra då det inte går lika bra vid verkliga körningar.
mvh
Bertil
Edit:
Vad gäller handelsfilosofi så är det som att jämföra en långdistanslöpare med en sprinter. Det är inte distansen som avgör det är prispengarna!

Ha ha,
Även en sprinter behöver prestera över tid, dvs inte bara vinna ett lopp.
Använder du något dopingpreparat för trading?

Vad jag syftar på är situationer då signalen kan vara sann bara någon sekund(oberoende av handelfrekvens, upplösning, etc). Kör man tex scriptkörning varje sekund så blir det förmodligen fler signaler då kursen tex precis passerat en gräns. Kör du 5 sekunder och kortvariga signaler kan slumpen avgöra om det blir signal eller ej. Det borde dock jämna ut sig i längden, eller är bänken alltid bättre?

Ett sätt skulle kunna vara att köra med 1 sek och släppa signal när minst 5 sek passerat. Färre gånger då det kan skilja. Använder du en tight tidsgräns och minutupplösning skulle det gå att lägga till aref(signal) samtidigt som kursen ligger rätt.

Läste om backtesting av riktigt snabba strategier. Backtesting blir då bara en generell guide och måste testköras live för att avgöra om modellen håller.

[Bertil]

...Använder du något dopingpreparat för trading?

Jo, jag missbrukar ett stort antal script!
mvh
Bertil