Hur går era affärer ?

[Berra]

Tråkig börs. Ingen action och inga signaler från scripten ännu...
mvh
Bertil

Samma här hörs inget inte någon signal är inte vid datorn så jag väntar på pling i ifonen men inte...

[Bertil]

Samma här hörs inget inte någon signal är inte vid datorn så jag väntar på pling i ifonen men inte...

Fick nyss säljsignal:
11:11 ORDER "sl) Mitt OMX3c säj OMXS303G" kurs 1207.50
mvh
Bertil

[eric]

Ser att ni är noga med att stänga positionen på kvällen

Har ni provat att ligga kvar med en del av positionen (kanske 1 kontrakt?) över natten och se hur det påverkar resultatet istället för att kanske köpa om på morgonen?

i upptrend alltså

[Bertil]

Ser att ni är noga med att stänga positionen på kvällen

Har ni provat att ligga kvar med en del av positionen (kanske 1 kontrakt?) över natten och se hur det påverkar resultatet istället för att kanske köpa om på morgonen?

i upptrend alltså

Mina script tittar bara 400 minuter bakåt så jag kan inte bedöma längre trender.
Men har man sådana script så kan man ju enkelt testa i analysbänken.
mvh
Bertil

[LillWicke]

Mina script tittar bara 400 minuter bakåt så jag kan inte bedöma längre trender.
Men har man sådana script så kan man ju enkelt testa i analysbänken.
mvh
Bertil

Hade du haft sådana script Bertil hade du legat +11p idag.
Men det är väl bara att att sätta sig ned och scripta?

En sak jag undrat länge över är att du sagt att dina dax-script reagerar på ryck från antingen OMX eller DAX. Hur blir resultaten om du låter dessa script reagera enbart på ryck från OMX? (antar att du testat detta).

[Bertil]

Hade du haft sådana script Bertil hade du legat +11p idag.
Men det är väl bara att att sätta sig ned och scripta?

En sak jag undrat länge över är att du sagt att dina dax-script reagerar på ryck från antingen OMX eller DAX. Hur blir resultaten om du låter dessa script reagera enbart på ryck från OMX? (antar att du testat detta).

Som jag sagt i en annan tråd så är jag rädd för "stora börskraschen" som ju per definition kommer då man minst anar det, så jag vill ogärna ligga lång över natten. Mina DAX script känner av ryck i DAX och vill bara ha bekräftat att OMX rör sig åt samma håll innan trigg.
Det scriptet som indikerade sälj i förmiddags, OMX3c, känner av ryck i de tre viktmässigt största aktierna i OMXS30. Scriptet känner av både individuella ryck per aktie och summerat. Dippen visade sig bara bli 2.5 punkter. Triggen är "färskvara" och den indikerade riktningen kanske bara gäller i ett par timmar.

Nu fick mitt "långa trenden script" för sig att gå lång. Det är det script jag litar minst på. Får se om det blir bra.
15:10 ORDER "sl) Mitt MACD7 köp vänd OMXS303G" kurs 1208.50
mvh
Bertil

För övrigt så slog några andra script jag har över från Bear Silver till Bull Silver.

[LillWicke]

Ok, fast jag tänkte mig snarare om du har testat med att låta ryck i OMX ge signal istället för ryck i DAX, och vad skillnaden isåfall blir?

[Bertil]

Ok, fast jag tänkte mig snarare om du har testat med att låta ryck i OMX ge signal istället för ryck i DAX, och vad skillnaden isåfall blir?

Mina script kompletterar ju varandra. Förutom ryck i DAX och ryck i de tre största aktierna som ingår i OMXS30 har jag script som reagerar på ryck i OMXS30 fast då måste rycket vara på ett par punkter under en kortare tid för att trigga. Sedan har jag ju som jag nämnde "långa trenden scripten" som reagerar på att 7 st medelvärden från 3 min till 400 minuter skall gå åt samma håll med minsta lutning satt individuellt för respektive medelvärde (vissa undantag ingår i scripten). Sedan har jag andra script med diverse medelvärden med olika villkor. Alla mina script bygger på medelvärden och lutningar med bivillkor som Aref medelvärden och lutningar "för en stund sedan". Då jag testar i analysbänken lägger jag nästan alltid till nya script för att ta hand om något visst mönster i kurvan som de tidigare scripten missat. Tar jag bort script blir det sämre. I så fall måste jag minska triggnivåerna på de befintliga scripten, men det innebär å andra sidan att de blir osäkrare.
Hellre ingen trigg alls än en feltrigg.
mvh
Bertil

[Bertil]

Nu fick mitt "långa trenden script" för sig att gå lång. Det är det script jag litar minst på. Får se om det blir bra.
15:10 ORDER "sl) Mitt MACD7 köp vänd OMXS303G" kurs 1208.50
mvh
Bertil

17:18 ORDER "sl) Min Signal sälj innan stängning OMXS303G" kurs 1209.25

"Långa trendenscriptet" visade rätt riktning fast rörelsen blev inte så stor.
Dagens resultat blev -0.25 punkter
mvh
Bertil

[LillWicke]

Bertil, dina script gör ju ett enastående jobb och jag vet om att alla scripten gör olika saker och att de kompletterar varandra på ett utmärkt sätt.

Jag måste ha uttryckt mig otydligt, för det jag egentligen undrade över var bara detta:
Några av dina script, (inte alla om jag förstått det hela rätt) läser ju in värden från DAX och triggar på detta tillsammans med andra villkor. Jag undrade om du har provat att i dessa DAX-script (enbart dessa) låta dem ta in och trigga på enbart data från OMX istället, i övrigt allt annat lika? Dvs. bara ändra compref(DAX) till compref(OMX), och i så fall, kan man läsa ut någon skillnad i resultat från de olika körningarna? Eller går inte detta pga andra komplikationer?

[Bertil]

Ser att ni är noga med att stänga positionen på kvällen

Har ni provat att ligga kvar med en del av positionen (kanske 1 kontrakt?) över natten och se hur det påverkar resultatet istället för att kanske köpa om på morgonen?

i upptrend alltså

Hej igen!
Jag har gjort en simulering för att bättre svara på din fråga. Ofta går jag ur med Take Profit efter kl 15, men vid några tillfällen går jag ur vid börsstängning.
Edit: D-terminen som jag hade som exempel är inte bra då den innehåller halvdag med korrupt data. Jag har istället simulerat F och G-terminerna.

F-terminen då jag går ur vid börsstängning +74.75 punkter
F-terminen då jag har innehav över natten vid 3 tillfällen + 98.25 punkter

G-terminen då jag går ur vid börsstängning +56 punkter
G-terminen då jag har innehav över natten vid 5 tillfällen + 39 punkter.

Slutsats: Eftersom mina script inte kan förutsäga långa trenden så är övernattning samma som att kasta krona eller klave. Dvs jag avstår och går alltid ur.

mvh
Bertil

[Bertil]

Bertil, dina script gör ju ett enastående jobb och jag vet om att alla scripten gör olika saker och att de kompletterar varandra på ett utmärkt sätt.

Jag måste ha uttryckt mig otydligt, för det jag egentligen undrade över var bara detta:
Några av dina script, (inte alla om jag förstått det hela rätt) läser ju in värden från DAX och triggar på detta tillsammans med andra villkor. Jag undrade om du har provat att i dessa DAX-script (enbart dessa) låta dem ta in och trigga på enbart data från OMX istället, i övrigt allt annat lika? Dvs. bara ändra compref(DAX) till compref(OMX), och i så fall, kan man läsa ut någon skillnad i resultat från de olika körningarna? Eller går inte detta pga andra komplikationer?

DAX scripten tittar på Bull DAX X3 och normeras mot OMX så jag kan inte bara byta ut cmpref mot OMX. DAX är mycket slagigare än OMX och triggnivåerna är satta därefter.
Scripten som tittar på OMX finns ju parallellt. Det script som kommer först triggar.

Jag har simulerat D-terminen utan DAX scripten
Totalt Avkastning 102.75 kr 8.73% på 42 affärer under 128:06:55 timmar
Av dessa blankat 22 st med avkastning 78.00 kr 6.64%
Innehav 13 st med vinst 49.50 kr 4.20%
Innehav 7 st med förlust -24.75 kr -2.11%
Blankning 16 st med vinst 91.00 kr 7.74%
Blankning 6 st med förlust -13.00 kr -1.10%

och med DAX scripten
Totalt Avkastning 115.00 kr 9.78% på 43 affärer under 132:12:50 timmar
Av dessa blankat 22 st med avkastning 82.75 kr 7.05%
Innehav 15 st med vinst 53.25 kr 4.52%
Innehav 6 st med förlust -21.00 kr -1.79%
Blankning 18 st med vinst 92.75 kr 7.89%
Blankning 4 st med förlust -10.00 kr -0.85%

mvh
Bertil

[Berra]

Tja det blev en inte dag idag jag satte på datorn och NAT 6.30 sedan åkte jag iväg på jobb någon gång före börsstart har datorn uppdaterat och autostartat om så av dagen blev intet, men det gjorde ju inget för den var ingen höjdare:
2013-07-11 09:14:00 Köp 1,00 1 209,50 Innehav Berra Long tid
2013-07-11 16:54:00 Sälj -1,00 1 208,50 -1,00 Berra Stäng köp innan börsstängning
Men minus en punkt som res är väl ok en såhär trök börsdag

[Bertil]

Hej igen!
Jag har gjort en simulering för att bättre svara på din fråga. Ofta går jag ur med Take Profit efter kl 15, men vid några tillfällen går jag ur vid börsstängning.
Edit: D-terminen som jag hade som exempel är inte bra då den innehåller halvdag med korrupt data. Jag har istället simulerat F och G-terminerna.

F-terminen då jag går ur vid börsstängning +74.75 punkter
F-terminen då jag har innehav över natten vid 3 tillfällen + 98.25 punkter

G-terminen då jag går ur vid börsstängning +56 punkter
G-terminen då jag har innehav över natten vid 5 tillfällen + 39 punkter.

Slutsats: Eftersom mina script inte kan förutsäga långa trenden så är övernattning samma som att kasta krona eller klave. Dvs jag avstår och går alltid ur.

mvh
Bertil

Eftersom jag är rädd för börskrasch inte börshausse så är en kompromiss att tillåta blankning över natt vid högtidliga tillfällen.
D-terminen alltid gå ur +115 p blankad 2 nätter +113.75
E-terminen alltid gå ur +78.50 p blankad 1 natt +78.25
F-terminen alltid gå ur +74.75 p blankad 2 nätter +92.75
G-terminen alltid gå ur +56.00 p blankad 2 nätter +49.50

Summa alltid gå ur 324,25
Summa tillåta blankning 334,25

Får fundera på det.
mvh
Bertil

[Berra]

Racet har startat på:
09:14 ORDER "sl) Berra long macd med tid OMXS303G" kurs 1214.75
Jag hör ett annat race som testkör inför morgondagens stcc här i Falkenberg
frågan är vilket race som blir bäst?