Hur går era affärer ?

[Henric]

Generellt vet jag vad du menar. Jag var lite snabb i tidigare inlägg och menade optimera och inte backtesta. Finns det ingen backtesting så finns det inget att gå på. Fortfarande kan en icke-linjär modell vara överoptimerad. Bara det att nätverket är mer komplicerat. Det var därför jag frågade om hur ofta de enskilda scripten signaler i kombination.

[LillWicke]

Överoptimerad vet jag inte om jag ska hålla med om, det innebär ju att modellen presterar väldigt bra under vissa situationer (vilket är bra) men sämre i andra.

Snarare tror jag då mer på att den överoptimerade modellen inte är riktigt färdigutvecklad och behöver komletteras med ytterligare script/villkor som gör att den presterar bra även i de marknader där den idag inte presterar så bra. Vilka de de dåliga marknaderna för modellen är går ju att testa ut. Kan man inte göra detta famlar man lite i mörkret.

[Henric]

Ok håller med. vad jag menar och frågade Bertil är de triggers som bara har signalerat tex en gång och gett en stor vinst/undvikit en förlust kan vara en risk(behöver inte). Det är inte bara kurvanpassning av många signaler till en period. Bertil ville ju ha kommentarer om hans modell, men nu kanske vi går lite för djupt i diskussionen. Eller, Bertil?

[Bertil]

Ok håller med. vad jag menar och frågade Bertil är de triggers som bara har signalerat tex en gång och gett en stor vinst/undvikit en förlust kan vara en risk(behöver inte). Det är inte bara kurvanpassning av många signaler till en period. Bertil ville ju ha kommentarer om hans modell, men nu kanske vi går lite för djupt i diskussionen. Eller, Bertil?

Jag uppskattar diskussionen.Vissa av mina script tittar på standardavvikelsen för att tillåta trigg eller sätta triggnivå.Det är ju ickelinjärt. Skriver från min smartphone med dålig uppkoppling så jag är lite fåordig.Kopplade idag upp mig mot minNAT dator via Logmein från min smartphone för första gången. (Surf ej app).Gick bra.Lyckades tom köra analysbänken, men kan inte hantera scrollfunktionen.
Mvh
Bertil

[LillWicke]

Skriver från min smartphone med dålig uppkoppling så jag är lite fåordig.
Mvh
Bertil

Har du dragit till Bahamas?

[Bertil]

Har du dragit till Bahamas?

Nä, men är ett par hundra meter från Kattegatt.
Mvh
Bertil

[petersi]

Vore det inte en bra idé att flytta över diskussionen om optimering, optimeringsmetoder etc till en ny tråd.

Jag håller på att utveckla optimeringsmetoder och modeller för fondhandel.
Tyvärr så går det inte att köra dessa metoder i NAT eftersom mängden simuleringar är enorm pga MonteCarlo simulering med många parametrar för att hitta den bästa globala lösningen med rätt robusthet.
Min snabbaste maskin kan backtesta i 100Hz med EOD historiska data över 10-15år. Tre timmars körning ger ca en miljon backtest.

[Bertil]

Då börjas det igen:
09:32 ORDER "sl) Mitt labba köp dax OMXS303H" kurs 1234.75

Var inne lite och handlade manuellt.
Dagen simulerad blev -7,5 punkter.
mvh
Bertil

[Bertil]

Vore det inte en bra idé att flytta över diskussionen om optimering, optimeringsmetoder etc till en ny tråd.

Bra idé! Du får öppna en sådan tråd. Börja gärna med att förklara vad Monte Carlosimuleingar är för något.
mvh
Bertil

[Berra]

Var inne lite och handlade manuellt.
Dagen simulerad blev -7,5 punkter.
mvh
Bertil

För Berrascripten blev det -5 punkter (skarpt)

[Bertil]

Here we go again
10:13 ORDER "sl) Mitt labba köp dax OMXS303H" kurs 1238.50
mvh
Bertil

[Bertil]

Dagen simulerad blev -7,5 punkter.

Detta var ju inte bra, så jag var tvungen att göra ett par script för att komma tillrätta med problemet. Med de nya scripten minskas gårdagens förlust från -7.5 till -3.5 punkter. Dessutom ökar vinsten totalt på övriga terminer från D och framåt med +10.5 punkter.
mvh
Bertil

[Henric]

Berra skrev i annan tråd:
Jag provar omxs30, men hur får jag den att visa 200 dagar i30 på dags visar den från 12-10-10 men slår jag över till i30 så kommer bara 13-06-20 till nu?

Ska du simulera spelar det ingen roll hur mycket du ser i fönstret. Det går att styra hur
långt tillbaka data kan hämtas från kundservice. Gå till inställningar->egenskaper hela programmet->allmänt

[Bertil]

Here we go again
10:13 ORDER "sl) Mitt labba köp dax OMXS303H" kurs 1238.50

Ingen bra dag för mina script. För små rörelser med för små lutningar. Blir köp på topp och sälj i dal. Blev -11.5 punkter.
13:51 ORDER "sl) Egen slope sälj vänd OMXS303H" kurs 1235.75
14:59 ORDER "sl) Mitt Cirkel1 köp vänd OMXS303H" kurs 1238.75
16:58 ORDER "sl) Mitt MACD8 sälj vänd OMXS303H" kurs 1235.50
17:22 ORDER "sl) Min Signal cover innan stängning OMXS303H" kurs 1236.50
mvh
Bertil

[Bertil]

Mina script har ju haft 4 förlustdagar i följd, så idag handlade jag manuellt. Skulle jag inte ha gjort, blev förlust.
Däremot gjorde mina script en simulerad vinst på 1.75 punkter.
mvh
Bertil