Hur går era affärer ?

[Bertil]

Dagens första affär:
09:21 ORDER "sl) Mitt OMX3f säj OMXS303I" kurs 1289.25
10:36 ORDER "sl) Mitt OMX3f köp vänd OMXS303I" kurs 1287.75

Egentligen skulle ovanstående script först få trigga om man låg minst 1.6 punkter i förlust, men jag hade skrivit fel så att det fick trigga om man låg minst 1.6 punkter i vinst. Felskrivningen var ju lyckad så numera får scriptet trigga om förlusten är större än 1.6 punkter ELLER vinsten större än 1.6 punkter.

Och den andra:
11:38 ORDER "sl) Egen dynamisk3 Take Profit Lång OMXS303I" kurs 1289.60
Tredje:
14:47 ORDER "sl) Mitt OMX3f säj OMXS303I" kurs 1289.25
16:22 ORDER "sl) Egen dynamisk3 Take Profit Kort OMXS303I" kurs 1284.75
Fjärde:
16:23 ORDER "sl) Mitt trend1 köp OMXS303I" kurs 1285.25
17:22 ORDER "sl) Min Signal sälj innan stängning OMXS303I" kurs 1285.35

Fyra plustrades av fyra möjliga är godkänt, även om den sista inte betalade för sitt courtage. De färskaste scripten OMX3f fick bekänna färg idag.
Blev totalt + 7.95 punkter. På tiden att man gick lite plus.

mvh
Bertil

[Bertil]

Tråkig börsdag idag. Inga signaler.

Däremot var det rörelse i silvret. Var ett tag ner 5%. Har bara en långsam strategi för att handla Bear/Bull silver x3. Fungerar inte så bra då bear silver x3 som jag hade föll 27% över natten på att FED skulle fortsätta med QE som vanligt. Som sagt vanskligt att äga över natten då man inte vet om det blir upp eller ner. Men inte lönsamt att gå ur varje dag de spreaden mellan köp och sälj inte är försumbar (Commerzbank). Som tur är handlar jag bara bull/bear silver med småsummor, men retsamt ändå då det går åt fel håll mot vad man tror. Om bara mina terminshadelsscript fortsätter att gå bra så jag blir nöjd får jag fortsätta att fila på mina silver (guld) derivatscript.
Trevlig helg önskar
Bertil

[Rikard Nilsson]

Samma här, inga Raptor-signaler heller.

[Bertil]

Första affären:
09:21 ORDER "sl) Mitt OMX3f köp OMXS303J" kurs 1281.50


mvh
Bertil

[Bertil]

Första affären:
09:21 ORDER "sl) Mitt OMX3f köp OMXS303J" kurs 1281.50


mvh
Bertil

Scripten ville inte trigga.Tappade kanske kontakten med portföljen hos Nordnet? Får kolla deblog och tradelog sedan. Blev bara +0.25 punkter, hade blivit+7 punkter annars enligt Analyzern. Skall gå på Robotkvällen i Göteborg som börjar om 25 min.
Mvh
Bertil

[Bertil]

Ny dag nya affärer:
10:41 ORDER "sl) Mitt trend2 sälj OMXS303J" kurs 1278.00
Intressant läge. Har ett annat script som heter OMX3f köp som vill köpa, men som var 1 minut för sen och fick se sig slagen av trend2 säljscriptet. Verkar som om det är OMX3f som hade rätt. Borde kanske tillverka kombinerade script, alternativt börja använda globala variabler för att överföra information.

16:27 ORDER "sl) Egen dynamisk3 Take Profit Kort OMXS303J" kurs 1277.25
Bidde iallafall +0.75 punkter.
mvh
Bertil

[Bertil]

130925
Trade1
09:22 ORDER "sl) Mitt OMX3f sälj OMXS303J" kurs 1275.00
10:08 ORDER "sl) Egen dynamisk3 Take Profit Kort OMXS303J" kurs 1274.50
Trade2:
10:09 ORDER "sl) Mitt trend1 köp OMXS303J" kurs 1274.25
12:14 ORDER "sl) Mitt OMX3f sälj vänd OMXS303J" kurs 1271.75
Trade3:
12:34 ORDER "sl) Egen dynamisk3 Take Profit Kort OMXS303J" kurs 1270.00
Trade4:
12:36 ORDER "sl) Mitt trend1 köp OMXS303J" kurs 1270.25
15:34 ORDER "sl) Mitt labba8 sälj vänd OMXS303J" kurs 1265.50
17:22 ORDER "sl) Min Signal cover innan stängning OMXS303J" kurs 1268.00
Blä blev -8.5 punkter. Det enda positiva var att jag fick justerat ett par värden. Det var mitt TP Long som var lite för krävande för att slå till samt min trend1 köp som nu måste vänta 2 min istället för 1 min efter att TP short slagit till. Med dessa småjusteringar skulle dagens resultat blivit +4.75 punkter enl Analyzern.

mvh
Bertil

[mikola]

Fick du Trend Köp när trenden va nedåt vid den tiden, 12.36?
Va de bara för att du inte kunde gå åt samma håll efter att TP slått till?

[Bertil]

Fick du Trend Köp när trenden va nedåt vid den tiden, 12.36?
Va de bara för att du inte kunde gå åt samma håll efter att TP slått till?

"Trend1" sciptet har inte ett så bra namn. Egentligen tittar scriptet på om det bildats en tillfällig dal under ett par minuter . Förhoppningen är då att det skall vända uppåt vilket det inte gör 100% av gångerna, t.ex idag.
Har nu justerat det så att det måste vänta 2 min efter att man gått ur med TP köp eller SL köp. Denna ändring gör att det inte blir något köp under dagens omständigheter.
mvh
Bertil

[Bertil]

130926 Trade1:
09:22 ORDER "sl) Mitt OMX3f köp OMXS303J" kurs 1275.00
10:27 ORDER "sl) Egen dynamisk3 Take Profit Lång OMXS303J" kurs 1276.25
Trade2:
15:30 ORDER "sl) Mitt labba8 köp OMXS303J" kurs 1276.75
Kursen steg ca 1.6 punkter men det var för lite för TP att trigga på. Sedan gick luften ur vilket är scvårt att trigga på
17:22 ORDER "sl) Min Signal sälj innan stängning OMXS303J" kurs 1274.50

Blev totalt -1 punkt.

mvh
Bertil

[Bertil]

130927
Trade1:
09:33 ORDER "sl) Mitt OMX3f köp OMXS303J" kurs 1278.25
Blev pyspunka...
11:22 ORDER "sl) Egen ultrasnabb5 Stoploss Mini lång mv OMXS303J" kurs 1272.00
Trade2:
11:26 ORDER "sl) Mitt trend2 sälj OMXS303J" kurs 1272.25
14:32 ORDER "sl) Egen dynamisk3 Take Profit Kort OMXS303J" kurs 1271.00
Trade3:
15:31 ORDER "sl) Mitt labba8 sälj OMXS303J" kurs 1268.75
17:22 ORDER "sl) Min Signal cover innan stängning OMXS303J" kurs 1270.25

Blev -6.5 punkter
Simulerar jag däremot dagen i Analyzern så får jag +1.5 punkter

Skillnaden blir de första 30 minuterna och gör att ett köpscript kan trigga istället för ett säljscript och sedan blir hela dagen förskjuten.

Jag har en del script som innehåller medelvärden som går över föregående börsdag. Tror att Analyzern och "skarpa NAT" avslutar föregående börsdag vid olika tidpunkter kanske 17.30 och 17.25 och man i ena fallet får in avslut efter callen. Hur som helst, önskar att Analyzern gör på samma sätt som skarpa NAT.

mvh
Bertil

[Bertil]

130927
..Jag har en del script som innehåller medelvärden som går över föregående börsdag. Tror att Analyzern och "skarpa NAT" avslutar föregående börsdag vid olika tidpunkter kanske 17.30 och 17.25 och man i ena fallet får in avslut efter callen. Hur som helst, önskar att Analyzern gör på samma sätt som skarpa NAT.

Jag tar ju alltid medelvärdet av köp och säljkurserna för bättre noggrannhet. Men data mellan 17.25 och 17.30 kan hoppa kråka en hel del då köp och sälj hänger med callen som går upp och ned. Tips på hur man kan filtera data vid medelvärdesbildning mottages tacksammast. Helst vill jag inte ha med data alls efter 17.25 .
mvh
Bertil

Edit: Fick en idé. Under callen är ju b=s. Jag kan ju ha ett villkor i mina script Buy=If(Eqv(b,s),c,b) Sell=If(Eqv(b,s),c,s) men det blir lite jobbigt att skriva om alla formler. Handlar man med derivat där det är glest mellan avsluten får man inte ha ovanstående villkor, men där finns ju å andra sidan ingen call. Då måste man ha olika script som handlar med derivat och terminer...

[Henric]

Detta borde fungera. Går även att byta mot s och b:

i1(
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(d))),5)
back=find(öppet,10,c,1) {använder seanste utanför callen}
sep=if(öppet,c,back)
mv=mov(sep,30,s)
add(0,0)
)

Så vitt jag vet använder analyzern och live samma data och samma beräkningar så där borde det inte vara någon skillnad. Om du kör 5sek intervall för exekvering så skulle det kunna bli en liten skillnad. Är modellen så känslig blir det ibland tillfälligheter som avgör.
Då går åt båda hållen och borde jämna ut sig i längden. När du får bra resultat så går du kanske inte in och analyserar även om det skulle vara till din fördel. Bara några tankar.

[Bertil]

Så vitt jag vet använder analyzern och live samma data och samma beräkningar så där borde det inte vara någon skillnad. Om du kör 5sek intervall för exekvering så skulle det kunna bli en liten skillnad. Är modellen så känslig blir det ibland tillfälligheter som avgör.
Då går åt båda hållen och borde jämna ut sig i längden. När du får bra resultat så går du kanske inte in och analyserar även om det skulle vara till din fördel. Bara några tankar.

Tack för tips! Får labba lite. Avvikelserna mellan live och Analyzer får jag nästan bara under de första 30 minuterna på handelsdagen. Sedan är de nästan carbonkopior av varandra, därav drar jag slutsatsen att det är skillnader under de sista 5 minuterna på handelsdagen som påverkar mina medelvärden. Man kan inte se någon skillnad under diagramritning, men det är väl en annan process som ritar kurvor i diagrammen (samma i live som i Analyzern) än de processer som hanterar ordermodellerna.
I de flesta av mina script som avviker har jag flera cmpref. I betaversionen av Analyzerns första stapplande månader fungerade ju inte cmpref. Sedan fixade Lasse det. Kan ju vara data via cmpref som avviker mellan Analyzer och live för de sista minuterna på handelsdagen.

Du har rätt att avvikelserna går åt båda hållen och jämnar ut sig över en termin. Men då man trimmar in sina script önskar man ju så hög överenstämmelse som möjligt.
mvh
Bertil

[Bertil]

Detta borde fungera. Går även att byta mot s och b:

i1(
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(d))),5)
back=find(öppet,10,c,1) {använder seanste utanför callen}
sep=if(öppet,c,back)
mv=mov(sep,30,s)
add(0,0)
)

Tack Henric för filtret! Har lagt in det i 4 script som använder medelvärden till föregående eftermiddag inkl cmpref och som får handla tidigt på börsförmiddagen. Jag ser skillnader med handelsflaggorna i diagrammen. Endast små skillnader i Analyzerkörningarna, skall bli intressant att se hur livekörningarna påverkas.
Med vänlig hälsning
Bertil