.jpg?cms_fileid=75753f1537d4b3b2b61f0203cb448363 "Powered by vBulletin")
Tweet
Först en kommentar om Petpee's inlägg. Han menar nog att det är bättre med en enklare modell med lite brister och större förutsägbarhet. Jämfört med en komplicerad där det är svårare att avgöra om modellen kommer att fungera.
1.
Det finns nog ingen patentlösning för byggandet och typ av en modell. Det är super om ditt sätt fungerar. Det finns däremot en rad fallgropar som många framhåller på internet och i litteraturen. Under paraplyet curve-fitting finns flera saker, tex överoptimering av parametrar, för många villkor och parametrar, för få trades i förhållande till antal parametrar och villkor, optimering på all data. Används tillräckligt många villkor och parametrar går det alltid att hitta kombinationer som träffar rätt på den historiska kurvan. Även om få parametrar används och en liten förändring av ett parametervärde kraftigt förändrar resultatet kan det vara överoptimering. En del av data ska bara verifiera. Annars är det risk att ändringar bara anpassar modellen efter kurvan. Antal trades är kanske det viktigaste. Sannolkheten för curve-fitting minskar då antalet trades ökar. Läste någon gång att för varje parameter/villkor behövs det 100 trades(låter som överkus?). Det beror i och för sig på hur mycket historik som används. Högfrekvenshandel kan klarara sig med 1 månad av historik, medan en långsam medelvärdesmodell kanske kräver 10 år.
2.
För det första beror det på vad helt under isen innebär. Det beror även på risktoleransen. Jag skulle främst kolla marknaden under sista året för den senare modellen. Var det tex 2013 beror det nog på den historiskt låga volatiliteten och få större dippar. Kommer marknaden i fortsättningen att ha samma karaktär? Jag skulle nog välja den första. Alla modeller har bättre och sämre perioder och sannolikheten för bra resultat är större med den första.
3.
Håller med, så länge inte all data används för optimering.
4.
Börsklimat kan tolkas på så många sätt. För mig är marknadsklimat något som förändras över en längre period. Att det choppar pga av nyheter har inget med marknadsklimat att göra.
1.
Det finns nog ingen patentlösning för byggandet och typ av en modell. Det är super om ditt sätt fungerar. Det finns däremot en rad fallgropar som många framhåller på internet och i litteraturen. Under paraplyet curve-fitting finns flera saker, tex överoptimering av parametrar, för många villkor och parametrar, för få trades i förhållande till antal parametrar och villkor, optimering på all data. Används tillräckligt många villkor och parametrar går det alltid att hitta kombinationer som träffar rätt på den historiska kurvan. Även om få parametrar används och en liten förändring av ett parametervärde kraftigt förändrar resultatet kan det vara överoptimering. En del av data ska bara verifiera. Annars är det risk att ändringar bara anpassar modellen efter kurvan. Antal trades är kanske det viktigaste. Sannolkheten för curve-fitting minskar då antalet trades ökar. Läste någon gång att för varje parameter/villkor behövs det 100 trades(låter som överkus?). Det beror i och för sig på hur mycket historik som används. Högfrekvenshandel kan klarara sig med 1 månad av historik, medan en långsam medelvärdesmodell kanske kräver 10 år.
2.
För det första beror det på vad helt under isen innebär. Det beror även på risktoleransen. Jag skulle främst kolla marknaden under sista året för den senare modellen. Var det tex 2013 beror det nog på den historiskt låga volatiliteten och få större dippar. Kommer marknaden i fortsättningen att ha samma karaktär? Jag skulle nog välja den första. Alla modeller har bättre och sämre perioder och sannolikheten för bra resultat är större med den första.
3.
Håller med, så länge inte all data används för optimering.
4.
Börsklimat kan tolkas på så många sätt. För mig är marknadsklimat något som förändras över en längre period. Att det choppar pga av nyheter har inget med marknadsklimat att göra.
så är ju målet att skapa en god riskjusterad avkastning. Vi får väl se vad det blir med den saken när det gäller den modellbaserade handeln 
Comment