Hur går era affärer ?

[Bertil]

...Bertil kör du mot indexet när du bänkar lång tid? Jag får inte till det med indexet får inte det att bli några affärer vet att du tidigare sagt att man ska ändra något men vad? Hade något med ja vad det nu var...

Jo jag kör mot indexet. Man bör ha särskilda ordermodeller då man simulerar mot indexet där inte köp- och säljkurs finns med utan bara senaste kurs. Även xl) scriptet måste gå mot senaste kurs.
mvh
Bertil

Edit: Alla script som innehåller volym kör jag separat på alla de i indexet ingående aktierna. Sedan summerar jag mina godhetstal. Detta är en av anledningarna att mina ordermodeller blir så komplicerade.

[Berra]

Nu tyckte Berrascripten det var läge att hänga med ned
09:34 ORDER "sl) breakout andra Sälj OMXS304E" kurs 1352.00

10:28 ORDER "sl) Take Profit Short OMXS304E" kurs 1344.50 +7.50

Ackumulerad vinst E-terminen +20.50

[Bertil]

15:54 ORDER "sl) Mitt AMA DAX1 köp vänd OMXS304E" kurs 1348.50 +5.00

Ackumulerad vinst E-terminen -19.80 punkter
mvh
Bertil

[Bertil]

15:54 ORDER "sl) Mitt AMA DAX1 sälj vänd OMXS304E" kurs 1348.75 +0.25

Ackumulerad vinst E-terminen -19.55 punkter
mvh
Bertil

[Berra]

Idag blev det minus, den borde gått in tidigare men...
14:44 ORDER "sl) breakout första Sälj OMXS304E" kurs 1345.75
16:30 ORDER "sl) Stoploss Mini kort OMXS304E" kurs 1349.75 -4

Ackumulerad vinst E-terminen +16.50

[Bertil]

15:33 ORDER "sl) Mitt AMA DOW1 köp vänd OMXS304E" kurs 1346.00 +2.75
10:52 ORDER "sl) Egen DAX TP lång index OMXS304E" kurs 1346.75 +0.75
16:09 ORDER "sl) Mitt AMA DOW1 sälj OMXS304E" kurs 1343.50
16:19 ORDER "sl) Egen DAX TP kort index OMXS304E" kurs 1342.25 +1.25



Ackumulerad vinst E-terminen -14.80 punkter
mvh
Bertil

[Berra]

Åter en onödig affär
16:17 ORDER "sl) breakout första Sälj snabb OMXS304E" kurs 1340.25
17:10 ORDER "sl) Stoploss Mini kort OMXS304E" kurs 1342.00 -1.75

Ackumulerad vinst E-terminen +14.75 det ska ju öka inte minska

[Bertil]

Tycker det är lite dålig aktivitet på forumet idag. Bara Berra och jag som skrivit. Får väl sticka i mellan med lite filosofiska grubblerier.

En fälla som jag själv gått i och fortfarande går i ibland är att titta på missade vinster. Tänk om jag köpt då och sålt vid det senare tillfället då skulle vinsten blivit... Det går nästan aldrig att tima sådana affärer.
Det mina ordermodeller nu tittar på är att hitta mönster som kan generera affärer som statistiskt är mer sannolika att gå med vinst än med förlust. Annars blir det som ordspråket säger: Den som gapar efter mycket mister oftast hela stycket.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Rikard Nilsson]

Har du lagt in månadseffekten i din modell ännu? Tror den kan vässa sannolikheten en hel del.

[Bertil]

Har inte hunnit lägga in månadseffekten ännu. Just nu tittar jag på att vässa mina Take Profit script genom att ha speciella TP som bara är giltiga inom säg 90 minuter från senaste trade. Detta för att fånga upp stora snabba toppar och dippar som uppstår ibland. Tyvärr lyckas jag ännu inte höja totalvinsten med detta.
Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Just nu har jag inga terminer i marknaden. Får se vilket script som triggar först. Får låna melodin från den kända psalmen och skriva:
Triggare kan alla vara utav Bertilscriptens skara.

13:24 ORDER "sl) Mitt BENA2 sälj OMXS304E" kurs 1347.50

Vad är då BENA2 för script? Bena2 tittar på de individuella volymprofilerna på alla aktier som ingår i OMXS30 och summerar ihop till ett godhetstal.

Hoppsan nu vände det upp
15:40 ORDER "sl) Mitt AMA DAX1 köp vänd OMXS304E" kurs 1350.25 -2.75

Ackumulerad vinst E-terminen -17.55 punkter


mvh
Bertil

[Berra]

Inga signaler förrän 14,35 men då hade jag stängt butiken annars hade det blivit minus -3.75

[Bertil]

13:24 ORDER "sl) Min signal Fredag sälj innan stängning OMXS304E" kurs 1349.50 -0.75

Ackumulerad vinst E-terminen -18.30 punkter

mvh
Bertil

[Berra]

Tråkbörs, bästa inst är paus vilket jag haft annars minus 0.5p och det vill jag inte ha

[Bertil]

Helg igen och dags för filosofiska funderingar!
Skall man eller skall man inte använda Take Profit ordermodeller?

Det finns inget svar på den frågan annat än att man får undersöka med simuleringar. På annan plats i forumet finns i en tråd tips om hur man kan bygga sin renodlade TP utgående från Stop Loss mini.

För er som är nya på forumet kan man förklara att TP löser ut då en viss vinst uppnåtts och man sedan går mot minskad vinst. För terminer kan man t.ex sätta att vinsten först skall uppgå till 6 punkter och sedan minska med 1.5 punkter dvs TP slår till vid 4.5 i sämsta fallet. Om maxvinsten hinner bli 7 punkter slår TP till vid 5.5 punkter.

Själv har jag utvecklat en dynamisk TP som ökar minustoleransen med säg halva vinsten. I ovanstående fall då man uppnått maxvinsten 7 punkter skulle den slå till vid 7-1.5-(7-6)/2 dvs 5 punkter. Detta gör att TP inte slår till lika snabbt om kurvan fluktuerar lite fast tendensen kvarstår.
För att göra TP slöare kan man även låta den arbeta mot ett medelvärde, t.ex mv3 minuter.
Man kan även labba med bivillkor t.ex att mv8 minuter måste peka åt fel håll med viss minlutning för att TP skall trigga.
Om man vill kan man även införa ett större medelvärde t.ex mv300 minuter. Sedan sätter man som bivillkor hur långt från denna medelvärdeskurva som realtidskursen får befinna sig för att TP skall slå till.
Beroende på vad för triggvillkor man har kan man låta TP vara aktiv bara ett visst antal minuter (timmar) efter köp/säljtrigg.

Mina dynamiska TP innehåller naturligtvis allt av ovanstående plus lite till.

Hur skall man då ställa nivån där TP skall aktiveras och nivån under då TP skall handla? Detta beror naturligtvis på vilken handelsfrekvens som ens strategi har och hur stor vinst/förlust som det normalt blir.
Man kan säga att aktiveringsnivån för TP skall vara av samma storleksordning som en typisk normal vinstaffär. Nivån under då TP slår till kan normalt sättas till 1/3 av aktiverings(vinst)nivån.

En annan viktig faktor som man måste ta hänsyn till är hur ofta ens ordermodeller triggar. Mina ordermodeller triggar normalt 1-2 gånger per dag åt olika håll. Men det intressanta då man talar TP är hur ofta triggarna kommer åt samma håll! Normalt ser man ju inte detta då det inte görs någon affär. Säg att man får en köptrigg, kursen stiger rejält för att sedan sjunka något. TP slår till. Det visade sig dock vara falsklarm och kursen fortsätter att stiga. Har man då en ordermodell (samma eller en annan) som kommer att trigga köp rätt så snart, kan man ha gjort en vinst på att låta TP slå till. Har man å andra sidan glest mellan triggarna så kommer man att gå miste om den nya kursökningen. Har man å tredje? sidan en köptrigg som ligger aktiv länge kommer den att trigga köp direkt efter att TP slagit till, och det är ju ingen vits.
Exakt hur man bör ställa in TP relativt sina övriga ordermodeller kan endast bestämmas med simulering.

Frågor på det?
Med vänlig hälsning
Bertil