Hur går era affärer ?

[Berra]

09:25 ORDER "sl) breakout första Köp OMXS304F" kurs 1398.75
15:23 ORDER "sl) Stoploss Mini lång OMXS304F" kurs 1396.00 -2.75

Ackumulerad vinst F-terminen -6.25

[Bertil]

Vi skall tydligen upp lite till
15:45 ORDER "sl) Mitt AMA DAX1 köp vänd OMXS304F" kurs 1399.50 -3.75

Ackumulerad vinst F-terminen +17.05 punkter

mvh
Bertil

[Berra]

Nej nu är vi i ett klimat som det inte fungerar i! igår in på toppen idag in på botten, så här kan vi inte ha det. Nu försvinner de fina punkterna från E-terminen.
09:44 ORDER "sl) breakout andra Sälj OMXS304F" kurs 1390.25
10:12 hand stoploss 1392,50 -2,25

Ackumulerad vinst F-terminen -8.50

[Bertil]

Får man komma med ett filosofiskt inlägg fastän det är mitt i veckan? Det är ju halvdag på börsen imorgon så det är säkert ok.

Ett sätt att trigga är ju att se när det studsar i Bollingerbanden. Detta har avhandlats förut i flera trådar. Men man kan naturligtvis även ta hjälp av Bollingerbanden för break out script. Detta liknar ju att trigga på olika medelvärden men har den fördelen att standardavvikelsen kommer in så att man inte triggar mitt i Bollingerbandet.

Detta klurade jag ut ikväll:
Om lägsta nivån för nuvarande Bollinger är högre än högsta nivån för Bollinger för ett antal perioder sedan, så indikerar detta break out.
Ger ett exempel som del av ett script.

i1)
nu=BolBands(40,1.6,l)
då=Aref(BolBands(40,1.6,u),36)

köpa=Gt(Sub(nu,då),0.02)
osv.

Parametrarna är inte optimerade, är mer som exempel ifall någon vill labba med idén. Man kan komplettera scriptet med bivillkor att medelvärden går åt rätt håll.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

09:29 ORDER "sl) Egen ultrasnabb5 Stoploss Mini lång mv OMXS304F" kurs 1392.50 -7.00

10:24 ORDER "sl) Mitt Bena2 köp OMXS304F" kurs 1392.25
10:54 ORDER "sl) Egen DAX TP lång index OMXS304F" kurs 1392.75 +0.50

Ackumulerad vinst F-terminen +10.55 punkter

mvh
Bertil

[Bertil]

09:27 ORDER "sl) Mitt Bena3 köp OMXS304F" kurs 1399.00
13:28 ORDER "sl) Mitt Bena2 sälj vänd OMXS304F" kurs 1402.50 + 3.50



Ackumulerad vinst F-terminen +14.05 punkter

mvh
Bertil

[Bertil]

Sådärja, nu har Stockholmsbörsen tagit helgledigt. Då är det dags för filosofiska grubblerier! Vi har ju tidigare diskuterat lite olika idéer hur man skall trigga men inte så ofta kopplat ihop med simuleringar.
Jag använder ju många parallella ordermodeller och en del avfärdar detta som curvefiting.
Häromdagen tog jag fram en ny triggermodell genom att titta på kurvformen i realtid jämföra med några AMA och vanliga medelvärden samt sätta villkor för trigg. OBS scripten är inte optimerade:

{ Mitt Sena1 köp vänd }
{ 140528 }

tidspärr1:=4
tidspärr2:=4
lt1:=LastTrade(S,D)
lt2:=Portfolio(D)
minSedanShort:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
minSedanTrans:=Mult(Sub(Date(),lt2),1440)
delay_ok:=gt(minSedanShort,tidspärr1)
trans_ok:=gt(minSedanTrans,tidspärr2)

i1(
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),600)
{ före kl 17.10 }
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),1032)

nuslang1=Mov(c,5,s)
dåslang1=Aref(nuslang1,1)
natma1=ama(nuslang1,65,2,30)
nuslang2=Mov(c,30,s)
dåslang2=Aref(nuslang2,1)
draw(natma1,4,dgqb0)
villkor1=Gt(Sub(natma1,nuslang2),0.9)
villkor2=Gt(Sub(nuslang1,nuslang2),0.2)
villkor3=Gt(Sub(nuslang1,dåslang1),0.1)
villkor4=Gt(Sub(nuslang2,dåslang2),0.1)

Köpa=And(And(And(villkor1,villkor2),villkor3),villkor4)

Draw(Sub(c,Mult(köpa,5)),5,dgqb0)
ditt_köpscript=And(And(And(And(köpa,tid1),tid2),delay_ok),trans_ok)
innehav=Portfolio(v)
ok_att_handla=Lt(innehav,0)
köpsignal=And(ditt_köpscript,ok_att_handla)
Mult(köpsignal,25)
)
----------------------
Och säljscriptet:
{ Mitt Sena1 sälj vänd }
{ 140528 }

tidspärr1:=4
tidspärr2:=4
lt1:=LastTrade(B,D)
lt2:=Portfolio(D)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
minSedanTrans:=Mult(Sub(Date(),lt2),1440)
delay_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr1)
trans_ok:=gt(minSedanTrans,tidspärr2)

i1(
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),600)
{ före kl 17.10 }
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),1032)

nuslang1=Mov(c,5,s)
dåslang1=Aref(nuslang1,1)
natma1=ama(nuslang1,65,2,30)
nuslang2=Mov(c,30,s)
dåslang2=Aref(nuslang2,1)
draw(natma1,4,dgqb0)
villkor1=Gt(Sub(nuslang2,natma1),0.9)
villkor2=Gt(Sub(nuslang2,nuslang1),0.2)
villkor3=Gt(Sub(dåslang1,nuslang1),0.1)
villkor4=Gt(Sub(dåslang2,nuslang2),0.1)

sälja=And(And(And(villkor1,villkor2),villkor3),villkor4)

Draw(Add(c,Mult(sälja,5)),6,rqb0)
ditt_säljscript=And(And(And(And(sälja,tid1),tid2),delay_ok),trans_ok)
innehav=Portfolio(v)
ok_att_handla=Gt(innehav,0)
säljsignal=And(ditt_säljscript,ok_att_handla)
Mult(säljsignal,10)
)
------------------------
För att vända innehavet kan man ha detta va) script

{Vända innehav}
innehav:=Portfolio(v)
i1(
slutantal=Mult(2,ABS(innehav))
slutantal
)
----------------------
Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Ovanstående script vänder bara innehavet så för att komma igång kan man ha nästan identiska ordermodeller som reagerar då innehavet är 0 och som handlar med samma triggvillkor. För varje triggmetod har jag alltså 4 ordermodeller.
Om man nu för skojs skull simulerar ordermodellerna under 3 år från 28 maj 2011 till 28 maj 2014 så blir resultatet:

Totalt Avkastning 376.45 kr 40.10% på 224 affärer under 6203:34:13 timmar
Av dessa blankat 112 st med avkastning 95.83 kr 8.65%
Innehav 49 st med vinst 1378.95 kr 137.74%
Innehav 63 st med förlust -1098.34 kr -106.29%
Blankning 49 st med vinst 680.63 kr 65.24%
Blankning 63 st med förlust -584.80 kr -56.60%

Courtage 0.01% Min 0.00

Edit: OBS till resultatet skall läggas drygt 50 orealiserade punkter.

Jag kombinerar som sagt ovanstående ordermodeller med 64 andra. På de senaste 13 månaderna ökar nettovinsten då med 12 punkter.

Har ni andra ordermodeller och vill kombinera med ovanstående så skall de helst ha ungefär samma handelsfrekvens. Testa gärna i simulatorn och återkom i denna tråd!

Trevligt simulerande önskar
Bertil

[Bertil]

Sedan föregående inlägg har jag skapat ytterligare en ordermodell som tar hänsyn till DOW:s stängningskurs. Med inalles 69 ordermodeller blir simuleringen mot index sedan 3 april 2013 till dags dato, alltså 14 månader:

Totalt Avkastning 774.55 kr 60.66% på 672 affärer under 2286:03:40 timmar
Av dessa blankat 333 st med avkastning 307.32 kr 20.93%
Innehav 195 st med vinst 901.03 kr 74.11%
Innehav 144 st med förlust -433.80 kr -34.37%
Blankning 161 st med vinst 897.15 kr 67.96%
Blankning 172 st med förlust -589.83 kr -47.03%

Courtage 0.01% Min 0.00

12 plusmånader, två minusmånader med -23 resp -28 nettopunkter. Snittresultatet är +55 nettopunkter/mån. Sedan kanske resultatet mot terminen blir lite lägre då terminen är livligare än index.

Kalla det curvefitting eller inte bara det blir plusresultat. Mikbobs goda simuleringsresultat har sporrat mig att förfina mina modeller, så nu håller de nog jämförbar klass. Mikbobs simulering 2012-2013 snittar ju +52 punkter/månad och det är ju under 24 månader så det smäller kanske lite högre. http://www.autostock.se/vbulletin/sh...&postcount=995

Med vänlig hälsning
Bertil

[Henric]

Härligt Bertil. Jag vill inte vara negativ, bara komma med förslag. Varför simulerar du inte med fast courtage och slipp på index. Det är ju enkelt för terminshandel. Courtage + börsavgift 0,125 punkter och slipp 0,125 = 0,25 punkter, dvs c +/- 0,25. Market makers lämna inga gratispunkter på bordet. Det är viktigt då resultatbilden kan se helt annorlunda ut, särskilt vid snabbare handel. Det kanske behövs yterliggare lite extra slipp. Du kanske har jämfört tex 100 affärer live och finner 0,01% lämpligt.

[Bertil]

Handlar man en post på 100 terminer är courtaget mist 10 kr. 0.01% på 140000 är 14 kr så courtaget är inräknat. Slippage är inte med. 832 avlut med 25 öre slippage gör 208 kr/punkter som man får dra av för att få nettopunkter. Då blir nettoresultatet 566 punkter.
Mvh
Bertil

[Bertil]

Fråga till Henric. Vid redovisningen av resultatet för Symphony termin räknas ju på underliggande med återinvestering av vinstresultatet. Hur skall man ställa in analysbänken för att kunna jämföra med Symphony?
Undrar
Bertil

[Rikard Nilsson]

Du kan alltid sätta courtage till noll i bänken men lägga slippage i prisscripten, tex

Add(s,0.135) för köporder så räknas resultatet som 0.135 punkter högre pris än det verkliga priset. På så vis kan man baka in courtage för terminer.

[Henric]

För terminshandel är det mest rättvist att använda fast courtage+börsavgift som vid skarp handel. Analys på index bör "oftast" minst använda add(s,0.25) för att även ta hänsyn till spread och slipp. I simulatorn analyserar du index. Vid skarp handel anslyserar och triggar du på terminen. Då kan signalerna skilja sig och gör det ännu svårare att uppskatta. Om den skarpa handel hade analyserat index och handlat terminen hade det varit enklare. Uppskattning kan nog bara göras vid skarpa avslut.

[Bertil]

Courtaget har jag ju tagit hänsyn till med procentsatsen och slippage är ju enkelt att korrigera för i slutet så som jag gjorde i tidigare inlägg, eller att modifiera prisscriptet som Rikard föreslår. Fast då man handlar med index får det ju stå Add(c,0.135).

Det stora mysteriet är ju hur man skall ställa in analysbänken för att kunna jämföra med Symphony dvs man skall räkna på underliggande och återinvestera. Det är ju tydligen det vedertagna sättet att redovisa strategier på terminen enligt Rikard och Henric. Men hur ställa in? Henric ville ju inte svara på den frågan.
Med vänlig hälsning
Bertil