Hur går era affärer ?

[Bertil]

09:53 ORDER "sl) Mitt Bol6 sälj OMXS306B" kurs 1338.25
10:31 ORDER "sl) Mitt BolS2 köp vänd OMXS306B" kurs 1335.00 +3.25
11:59 ORDER "sl) Egen TP lång vänd OMXS306B" kurs 1328.00 -7.00
Nu ligger vi så mycket minus så nu försöker de snabba S7 scripten att styra upp
13:00 ORDER "sl) Mitt BolS7 köp vänd OMXS306B" kurs 1334.25 -6.25
14:06 ORDER "sl) Mitt BolS7 sälj vänd OMXS306B" kurs 1331.00 -3.25
15:44 ORDER "sl) Egen TP kort vänd OMXS306B" kurs 1328.25 +2.75
16:04 ORDER "sl) Mitt BolS7 sälj vänd OMXS306B" kurs 1322.25 -6.00
16:41 ORDER "sl) Egen TP kort vänd OMXS306B" kurs 1326.00 -3.75
16:53 ORDER "sl) Mitt Förlust1 sälj OMXS306B" kurs 1323.50 -2.50

Ackumulerad vinst B-terminen skarpt med ordermodeller: -12.65 punkter
1 jan 2016 - nu skarpt utan courtage med syltfingrar (ibland): +17.40 punkter
Förtydligande:
Bruttovinst idag skarp handel med ordermodeller: -22.75 punkter
Bruttovinst simulerat idag: -21.50 punkter
Om mina nuvarande script fått bestämma från 15/1: +114.75 punkter
1 jan 2015 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +1300.65 punkter
1 jan 2016 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +194.75 punkter

mvh
Bertil

Edit1: Dagsresultatet var inte så lysande. Jag hade en TP som nästan slog till på förmiddagen. Lite simuleringsövningar visade sedan att om TP sänkts till 8.5 punkter skulle dagsvinsten och vinsten för hela B-terminen öka. Däremot skulle totalresultatet från och med 1 jan 2015 minska. Vad göra? Jag har ju snabba ordermodeller ( BolS7 ) som griper in om dagsvinsten är kraftigt minus. Dessa ordermodeller går inte så bra ihop med "Egen TP kort/lång vänd". Lösningen blev att blockera dessa senare ordermodeller vid kraftig förlust och låta de snabba ordermodellerna agera på egen hand. Så nu har jag fått upp simuleringsresultatet igen.

[Nungwe]

Kanon ska titta på det. Stort tack! En fundering till. Om man har en trigger baserat på en indikator men sedan vill titta på indikatorn i en lägre upplösning för att exempelvis hitta en lägre botten (första på säg 15 min andra på 5 min) är det enklast att använda flera sekvenser? (Annars får man koda in signalen i triggerscriptet och hämta via extraobjekt).

Tack på förhand!

[Bertil]

Kanon ska titta på det. Stort tack! En fundering till. Om man har en trigger baserat på en indikator men sedan vill titta på indikatorn i en lägre upplösning för att exempelvis hitta en lägre botten (första på säg 15 min andra på 5 min) är det enklast att använda flera sekvenser? (Annars får man koda in signalen i triggerscriptet och hämta via extraobjekt).

Tack på förhand!

Jag kör ju i princip allt i i1(. Vill man kolla i andra upplösningar utan att scripta det i i1 så får man ju som du säger ta in som extra objekt.

mvh
Bertil

[Bertil]

Idag börjar jag handla C-terminen.

09:24 ORDER "sl) Mitt BolS2 köp OMXS306C" kurs 1324.25
10:18 ORDER "sl) Egen DAX2 TP lång index OMXS306C" kurs 1334.70 +10.45

Långlunch igen för ordermodellerna. Vinsten borde räcka till 3-rätters, men efter gårdagens förlust skulle det inte förvåna mig om de tagit med matlåda...
15:20 ORDER "sl) Mitt BolS2 sälj OMXS306C" kurs 1345.20
15:37 ORDER "sl) Mitt Bol6 köp vänd OMXS306C" kurs 1349.55 -4.35
17:21 ORDER "sl) Egen DAX5 TP lång index OMXS306B" kurs 1353.05 +3.50

Ackumulerad vinst C-terminen skarpt med ordermodeller: +9.60 punkter
1 jan 2016 - nu skarpt utan courtage med syltfingrar (ibland): +27.00 punkter
Förtydligande:
Bruttovinst idag skarp handel med ordermodeller: +9.60 punkter
Bruttovinst simulerat idag: +11.50 punkter
Om mina nuvarande script fått bestämma från 17/2: +11.50 punkter
1 jan 2015 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +1343.15 punkter
1 jan 2016 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +217.00 punkter

mvh
Bertil

[Nungwe]

Bechmarkning

Hallå igen!

Bertil, vad tycker du kan vara ett vettigt benchmark för intradagsscript för sig 2015. (Har idag ingen större idé om detta så jag letar mest efter ngt att styra efter).

Tack på förhand!

P.S La till TP igår och optimerade vilket ledde till ett avsevärt bättre resultat. Tack för det D.S

[Bertil]

Hallå igen!

Bertil, vad tycker du kan vara ett vettigt benchmark för intradagsscript för sig 2015. (Har idag ingen större idé om detta så jag letar mest efter ngt att styra efter).

Tack på förhand!

P.S La till TP igår och optimerade vilket ledde till ett avsevärt bättre resultat. Tack för det D.S

Om du med benchmark menar andra strategier som redovisas intradag så har jag inte hittat några utöver i denna tråd. Det finns ju en del som handlar manuellt intradag och redovisar, men det är ju inte lika intressant.
Firman Rankorsystems hade tidigare ett par strategier som gick intradag i NAT men numera finns endast swingtradingstrategier där.

Det enklaste är ju att jämföra med sig själv. En strategi måste ju bära sina courtagekostnader och inte ha för stor drawdown.
Jag själv har ju inte kommit till break even ännu...

mvh
Bertil


Edit1: I Raptortråden finns ju en strategi som går intradag. Den tråden är mycket intressant.

[Berra]

Ja där kom den, får se nu om den kan sköta sig
09:30 ORDER "sl) Berra inside breakout short OMXS306C" kurs 1349.50
12:00 ORDER "sl) Berra inside breakout long OMXS306C" kurs 1358.50 -9,00
Veckan började bra sa han som hängdes en måndag
16:59 ORDER "sl) Berra Stäng köp innan börsstängning OMXS306C" kurs 1353.50 -5,00

JAHA DET BLEV MINUS 14 PUNKTER FÖRSTA DAGEN

[Bertil]

09:22 ORDER "sl) Mitt BolS2 sälj OMXS306C" kurs 1354.35
10:18 ORDER "sl) Mitt Bol6 köp vänd OMXS306C" kurs 1355.25 -0.90
10:48 ORDER "sl) Mitt BolS2 sälj vänd OMXS306C" kurs 1353.25 -2.00
11:13 ORDER "sl) Mitt BolS7 köp vänd OMXS306C" kurs 1357.60 -4.35
13:31 ORDER "sl) Mitt BolS2 sälj vänd OMXS306C" kurs 1359.00 +2.40
16:27 ORDER "sl) Egen TP kort vänd OMXS306C" kurs 1357.00 +2.00
16:53 ORDER "sl) Mitt BolS7 sälj vänd OMXS306C" kurs 1353.25 -3.75
17:23 ORDER "sl) Min Signal2 cover innan stängning OMXS306C" kurs 1343.75 +9.50

Ackumulerad vinst C-terminen skarpt med ordermodeller: +11.50 punkter
1 jan 2016 - nu skarpt utan courtage med syltfingrar (ibland): +28.90 punkter
Förtydligande:
Bruttovinst idag skarp handel med ordermodeller: +1.90 punkter
Bruttovinst simulerat idag: -0.75 punkter
Om mina nuvarande script fått bestämma från 17/2: +10.75 punkter
1 jan 2015 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +1342.40 punkter
1 jan 2016 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +216.25 punkter

mvh
Bertil

[Berra]

Ny dag nya insatser:
09:45 ORDER "sl) Berra H-A-St grön snabb OMXS306C" kurs 1350.50
10:20 ORDER "sl) Berra inside breakout short OMXS306C" kurs 1350.25 -0,25
13:34 ORDER "sl) Bertils Dynamiska TP kort OMXS306C" kurs 1340.50 +9,75


Ackumulerad vinst C-terminen från 18/2 skarpt med ordermodeller: -4.25 punkter
Förtydligande:
Bruttovinst idag skarp handel med ordermodeller: +9.75 punkter
Bruttovinst simulerat idag: +11.00 punkter
Om mina nuvarande script fått bestämma från 17/2: +34.75 punkter
1 jan 2016 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +124,75 punkter

[Bertil]

09:13 ORDER "sl) Mitt Bol8 sälj OMXS306C" kurs 1346.25
12:56 ORDER "sl) Egen DAX2 TP kort index OMXS306B" kurs 1336.75 +9.50

Ackumulerad vinst C-terminen skarpt med ordermodeller: +21.00 punkter
1 jan 2016 - nu skarpt utan courtage med syltfingrar (ibland): +38.40 punkter
Förtydligande:
Bruttovinst idag skarp handel med ordermodeller: +9.50 punkter
Bruttovinst simulerat idag: +9.00 punkter
Om mina nuvarande script fått bestämma från 17/2: +19.75 punkter
1 jan 2015 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +1351.40 punkter
1 jan 2016 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +225.25 punkter

mvh
Bertil

[Nungwe]

Handel omxcertfikat

Hallå igen!

Nu börjar jag (äntligen) närma mig att gå i test med ett färdigt script att handla certficat. Funderar dock lite kring vad som kan vara bra att handla, hur och andra saker man bör tänka på.

1. Går spreaden att lita på eller får man normalt större slippage?
2. När det gäller orderläggningen finns det ngt man bör tänka på (bra tips)?
3. Bör priset kontrolleras på ngt sätt för avvikelser mot underliggande (omx)(eller jämnar det ut sig över tiden ändå...)

Tack på förhand!

[Rikard Autostock]

Kul!

1. Spreaden brukar gå bra att lita på, man kan ju alltid använda loopade modeller så att ny order läggs och den gamla makuleras om det inte går till avslut inom viss tid osv.

2. Mät gärna spreaden för att förvissa dig om att den är rimlig innan ordern skickas. Detsamma gäller att det finns både köp- och säljpris i marknaden.

3. Kontroll mot underliggande behövs normalt inte, men det kanske är värt att veta att minifutures och certifikat beter sig lite olika mot underliggande:

a. Båda är terminsbaserad, dvs det är terminen som är underliggande. Just nu diffar terminen mot index pga kommande utdelningsperiod. När den är över blir diffen mellan termin och index liten igen.

b. Certifikat har daglig avräkning, dvs hävstången är fast och gäller dag för dag. Men, om man behåller ett certifikat under längre tid och marknaden är volatil får man nästan alltid en avbränningseffekt så att värdet urholkas. Minifutures har ingen daglig avräkning och därmed ingen avbränningseffekt. Dessa är bättre för långsiktigare positioner.

[Nungwe]

Tack för infon!

[Berra]

16:26 ORDER "sl) Berra inside breakout long OMXS306C" kurs 1368.50
17:19 ORDER "sl) Berra stäng köp innan börsstängning OMXS306C" kurs 1367.25 -1,25


Ackumulerad vinst C-terminen från 18/2 skarpt med ordermodeller: -5.50 punkter
Förtydligande:
Bruttovinst idag skarp handel med ordermodeller: -1.25 punkter
Bruttovinst simulerat idag: +11.00 punkter
Om mina nuvarande script fått bestämma från 17/2: +36.25 punkter {efter helg optimering}
1 jan 2016 - nu, simulering med de modifierade scripten utan courtage: +53,75 punkter

[Bertil]

Svårt att göra vinst på måndagar, så mina ordermodeller aviserade redan i fredags att de skulle vara lediga idag.

mvh
Bertil