Trading-filosofi

[Bertil]

I andra trådar har det kommit upp funderingar att börsens mönster ändrar sig även till mönster som tidigare inte förekommit.

Mina tankar är att försöka hitta nya robotar som inte baseras på historiska mönster så man kan få bra diversifierade robotar.

Jag menar att det enda sättet att göra pengar är att köpa billigt och sälja dyrt dvs köpa i en dal och sälja på en topp. Dalar och toppar ingår i mönstret.
Att gissa sig till nya mönster kan ju inte verifieras historiskt.

Även att titta på Ma200 och Ma50 och hur dessa kurvor möts är ju mönster.

Den viktigaste frågan är att bestämma med vilken handelsfrekvens man önskar att roboten skall handla. Flera gånger om dagen, någon gång i veckan, någon gång i månaden, någon gång i kvartalet.
Utgående från önskad handelsfrekvens så letar man efter en edge.
Därefter måste man ta fram filter som förhindrar handel då inte övriga villkor är uppfyllda.

Även börsklimatet måste vara relaterat till handelsfrekvensen. Ett handelsklimat som fungerar för swingtrading kan vara kasst för daytrading och vice versa.
Jag menar att varje edge har ett visst handelsklimat då den fungerar bäst. Att då kunna definiera detta handelsklimat samt blockera edgen från att handla då handelsklimatet inte är gynnsamt är mycket viktigt.

mvh
Bertil

[Bertil]

Får väl göra ett litet grubbleriinlägg igen, länge sedan senast.
Nu är ju aktiviteten hög på forumet vilket är jätteroligt. Många kör färdiga robotar med minifutures som företrädesvis går mot OMXS30.

Alla vet ju att det alltid blir en del strul då man kör robotar.
Jag menar att då man bygger egna robotar så går halva tiden åt att scripta en edge och den andra halvan åt att felsöka så att det blir som man tänkt.

Även med en färdig robot kan det strula.
1) Precis då roboten är ny så kan den fortfarande innehålla buggar som bara visar sig under speciella förutsättningar.
2) Man har klantat sig då man anslöt med ETP-link (gammal version mm).
3) Man ansluter minis som sedan upphör eller knockas.

Men även om man gjort allt precis rätt så kan det vara svårt att verifiera med andras resultat om man gjort rätt.
A) Strategin är känslig när i tiden man startar den. Kan ta veckor att få den i synk med andra som kör samma strategi med samma inställningar.
B) Man kör med olika inställningar, gridstorlek, återinvestering och häv.
C) Kapitalet man använder då man kör analysatorn är mycket större än det man använder på sitt skarpa konto vilket gör att DD mm känns tuffare i verkligheten.

Själv är jag ju som bekant lite gammaldags. Analyserar terminen och handlar terminen. Man får ju inte glömma att minisarna går mot terminen och inte mot index. Då jag tidigare vid simulering analyserade och handlade index och jämförde detta med att analysera och handla terminen så kunde vinsten vara runt 20% lägre vid daytradingsimulering. Märker ni denna skillnad på era simuleringskonton resp skarpa konton?

mvh
Bertil

[HenrikSyst]

Tidigare jobbade jag med företagsvärderingar i samband med företagssammanslagningar eller IPOs men idag bryr jag mig inte ett smack över sådana saker. Är helt inne på TA och algohandel Från fundamental analytiker till fundamentalistisk algo TA Det är som livets ord ledaren som gick och blev katolik

[HenrikSyst]

Nej menar att man använder de robotar som finns istället för att utveckla och jobbar därifrån.

Kan redovisa lite framöver under PAP och Viper.

[Bertil]

Jag har kommit fram till att om man bara fokuserar på att välja ut aktier och jobba med de robotar som finns framtagna av ex. Autostock, tror jag att man kommer få en bra avkastning

Du menar alltså att handla aktier och inte minifutures med robotarna?

Du får gärna redovisa lite simuleringar utöver de redovisningar som finns på Autostocks hemsida. Du kan ju tex välja andra aktier att handla med än "autostock standard".

Med vänlig hälsning
Bertil

[HenrikSyst]

Jag har kommit fram till att om man bara fokuserar på att välja ut aktier och jobba med de robotar som finns framtagna av ex. Autostock, tror jag att man kommer få en bra avkastning

[Bertil]

Problemet med HFT drabbar större aktörer.

HTF är ju bara en osthyvel som skär lite mellan köp och säljkurs. Borde ju vara ett marginellt problem i ordets rätta betydelse för de större aktörerna.
mvh
Bertil

[HenrikSyst]

Jo så är det ju. En stor aktör (=stor fond) kan ju inte handla storposter utan att påverka kursen. Men om det är en datorstyrd hedgefond så skulle den ju kunna handla många typer av instrument i mindre poster.
mvh
Bertil

Problemet med HFT drabbar större aktörer.

[Bertil]

Läste i Kaufmans bok att det är lättare att vara liten aktör än en stor vad gäller diversifiering mm

Jo så är det ju. En stor aktör (=stor fond) kan ju inte handla storposter utan att påverka kursen. Men om det är en datorstyrd hedgefond så skulle den ju kunna handla många typer av instrument i mindre poster.
mvh
Bertil

[HenrikSyst]

Läste i Kaufmans bok att det är lättare att vara liten aktör än en stor vad gäller diversifiering mm

[eric]

Så där, då var julmiddagen, Kalle Anka och julklappsutdelningen avklarad. Min släkting som fick boken "The road to ruin" http://www.autostock.se/vbulletin/sh...77&postcount=7 verkade uppskatta den.
Nu till dagens filosofiska grubbleri!
Vilka börsaktörer är det som är duktiga på teknisk analys? Vilka aktörer känner till samtliga ekonomiska teorier som någonsin publicerats? Vilka aktörer anställer doktorer i matematik och ekonomi för att ta fram bra algoritmer och har datorresurser att göra enorma mängder simuleringar?
Jo, hedgefonderna förstås! Hur går det då för dessa våra vänner? I dagens Di.se läser vi: "Enligt en undersökning gjord av Morgan Stanley visade 85 procent av de amerikanska hedgefonderna negativa siffror så sent som i april i år." http://www.di.se/nyheter/9-miljarder...ing-hedgefond/ Till yttermera visso har Dow Jones gått +14.4% i år.

Vilka slutsatser kan vi då dra av detta? Jo man kan inte läsa sig till hur man skall konstruera bra algoritmer för handel i en bok. Vad gäller tradinglitteratur så får man plocka russinen ur kakan och lära sig att inte gå på de värsta nitarna. Man kan få många bra tips och idéer, det finns ju uppenbarligen folk som testat både det ena och det andra och kan förklara varför det fungerar/inte fungerar.
Men troligen är det bara blod, svett och tårar som gäller för att testa fram användbara algoritmer. Lycka till med era NATsimuleringarna.

Med vänlig hälsning
Bertil

https://www.bloomberg.com/news/artic...-can-t-have-it

[HenrikSyst]

Ska kolla in

[Bertil]

HenrikSyst!
Om du är ute efter lite snabbare script så titta gärna på min kod i tråden "Kontinuerliga kurvan" http://www.autostock.se/vbulletin/showthread.php?t=4247

Jag har tidigare tittat både på volymer och underliggande aktier till index, men kommit fram till att all information återgår ju förr eller senare till closekursen och att man kan få ut mycket information ur realtidskurvan.
Medelvärden är OK men innehåller ju fördröjningar, så olika typer av lite smartare medelvärden kan vara bra att ha med som villkor i sin strategi.
mvh
Bertil

[Bertil]

Mina barn påpekade att jag brukar skälla på dem för att de är inne i sina paddor, smarphones eller dataspel och att jag har själv suttit som limmad framför NAT sedan en bra tid. Min 13-årige son sa att detta är helt klart inte nyttigt.

Snart har jag kommit till ett läge där det är bättre att säga att man porrsurfar till frugan än att man sitter framför NAT.

Trodde att jag skulle sluta när jag var klar med min första strategi men likväl sitter jag och kör nya grejer. Datorn har kört simuleringar (med korta avbrott) sedan 2 september.

Edit: Sjukt att jag kommer ihåg när jag fick Pro-versionen

Jag är ju lite medskyldig för jag pushade ju för att du skulle skaffa PRO.
Men jag har märkt att har man ett par strategier som handlar skarpt så avtar klåfingrigheten att koda nya strategier, men så snart det börjar gå dåligt så vill man in och trimma sina strategier.
Din huvudstrategi (som du lagt ner mest timmar på) NDF är ju tydligen ute ur marknaden just nu, så det är ju därför du blivit aktiv med att ta fram andra strategier.

mvh
Bertil

[HenrikSyst]

Mina barn påpekade att jag brukar skälla på dem för att de är inne i sina paddor, smarphones eller dataspel och att jag har själv suttit som limmad framför NAT sedan en bra tid. Min 13-årige son sa att detta är helt klart inte nyttigt.

Snart har jag kommit till ett läge där det är bättre att säga att man porrsurfar till frugan än att man sitter framför NAT.

Trodde att jag skulle sluta när jag var klar med min första strategi men likväl sitter jag och kör nya grejer. Datorn har kört simuleringar (med korta avbrott) sedan 2 september.

Edit: Sjukt att jag kommer ihåg när jag fick Pro-versionen