Trading-filosofi

[Bertil]

Det har ju diskuterats mycket (nåväl något) om det är bra med Take Profit eller inte. Jag lägger nu till min dynamiska TP på långsidan.

Avkastning 766.39 kr 0.10% på 528 affärer under 8666:14:58 tim
Av dessa blankat 264 st med avkastning 139.69 kr 0.04%
Innehav 110 st med vinst 2259.92 kr 1.37%
Innehav 154 st med förlust -1633.22 kr -0.70%
Blankning 128 st med vinst 1852.15 kr 0.96%
Blankning 136 st med förlust -1712.46 kr -0.84%

Vi ser att vinsten ökar samtidigt som antalet affärer minskar.

mvh
Bertil

[Bertil]

Gör jag nu en simulering på index med minutupplösning utan slipp och courtage från 2014 -2019 (nu)
blir resultatet:

Avkastning 688.15 kr 0.07% på 611 affärer under 11197:22:58 tim
Av dessa blankat 306 st med avkastning 178.51 kr 0.04%
Innehav 121 st med vinst 2469.59 kr 1.36%
Innehav 184 st med förlust -1959.95 kr -0.70%
Blankning 151 st med vinst 2179.81 kr 0.95%
Blankning 155 st med förlust -2001.30 kr -0.86%

Vinstrapporten enligt bilaga. OBS att NAT:s sådan är MYCKET BUGGIG!
Motsvarande från Open Office nedan till höger. (korrekt)

mvh
Bertil

[Bertil]

Om jag förfinar ovanstående resonemang och gör fyra ordermodeller.

{ Egen Col1 köp }
{ 190422 }
innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=eqv(innehav,0)
perioder99:=50
tidspärr1:=300
tidspärr2:=300
lt1:=LastTrade(S,D)
lt2:=LastTrade(B,D)
minSedanSälj:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt2),1440)
delay_ok:=gt(minSedanSälj,tidspärr1)
trans_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr2)


i10(
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),660)
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),900)

kurva01=mov(c,9)

perioder10=HHVBARS(H,perioder99)
slang01=LLV(L,perioder10:520)
perioder11=LLVBARS(L,perioder99)
slang02=HHV(H,perioder11:520)
slang03=Div(Add(slang01,slang02),2)

perioder12=HHVBARS(slang03,perioder99)
slang04=LLV(slang03,perioder12:520)
perioder13=LLVBARS(slang03,perioder99)
slang05=HHV(slang03,perioder13:520)
slang06=Div(Add(slang04,slang05),2)

perioder14=HHVBARS(slang06,perioder99)
slang07=LLV(slang06,perioder14:520)
perioder15=LLVBARS(slang06,perioder99)
slang08=HHV(slang06,perioder15:520)
slang09=Div(Add(slang07,slang08),2)

villkor01=Lt(Div(Abs(Sub(slang03,slang09)),slang09),0.0001)
villkor02=Lt(Div(Abs(Sub(slang06,slang09)),slang09),0.0001)
villkor03=Gt(Div(Sub(slang09,aref(slang09,1)),slang09),0.00001)
villkor11=Lt(Div(Abs(Sub(aref(slang03,1),aref(slang09,1))),aref(slang09,1)),0.0001)
villkor12=Lt(Div(Abs(Sub(aref(slang06,1),aref(slang09,1))),aref(slang09,1)),0.0001)
villkor21=Lt(Div(Abs(Sub(aref(slang03,2),aref(slang09,2))),aref(slang09,2)),0.0001)
villkor22=Lt(Div(Abs(Sub(aref(slang06,2),aref(slang09,2))),aref(slang09,2)),0.0001)

villkor04=Gt(Div(Sub(kurva01,aref(kurva01,1)),kurva01),0.00001)

villkor92=And(Gt(Sub(Mx(cmpref(H,2,a),cmpref(H,1,a)),MN(cmpref(L,2,a),cmpref(L,1,a))),35),or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),5)))
villkor93=And(Gt(Sub(Mx(cmpref(H,3,a),cmpref(H,2,a)),MN(cmpref(L,3,a),cmpref(L,2,a))),35),or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),5)))
villkor98=Or(Not(or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),5))),or(And(villkor92,villkor93),and(EQV(DayOfWeek(),5),or(villkor92,villkor92))))


Köpa=And(And(And(And(And(And(And(And(villkor01,villkor02),villkor03),villkor04),villkor11),villkor12),villkor21),villkor22),villkor98)

ditt_köpscript=And(And(And(And(delay_ok,trans_ok),köpa),tid1),tid2)
köpsignal=And(ditt_köpscript,ok_att_handla)
Mult(köpsignal,10)
)

{@A(0,)}

---------------------------------------

{ Egen Col1 köp vänd }
{ 190422 }
innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=Lt(innehav,0)
perioder99:=50
tidspärr1:=30
tidspärr2:=120
lt1:=LastTrade(S,D)
lt2:=LastTrade(B,D)
minSedanSälj:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt2),1440)
delay_ok:=gt(minSedanSälj,tidspärr1)
trans_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr2)


i10(
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),600)
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),1030)
kurva01=mov(c,9)

perioder10=HHVBARS(H,perioder99)
slang01=LLV(L,perioder10:520)
perioder11=LLVBARS(L,perioder99)
slang02=HHV(H,perioder11:520)
slang03=Div(Add(slang01,slang02),2)

perioder12=HHVBARS(slang03,perioder99)
slang04=LLV(slang03,perioder12:520)
perioder13=LLVBARS(slang03,perioder99)
slang05=HHV(slang03,perioder13:520)
slang06=Div(Add(slang04,slang05),2)

perioder14=HHVBARS(slang06,perioder99)
slang07=LLV(slang06,perioder14:520)
perioder15=LLVBARS(slang06,perioder99)
slang08=HHV(slang06,perioder15:520)
slang09=Div(Add(slang07,slang08),2)

villkor01=Lt(Div(Abs(Sub(slang03,slang09)),slang09),0.0001)
villkor02=Lt(Div(Abs(Sub(slang06,slang09)),slang09),0.0001)
villkor03=Gt(Div(Sub(slang09,aref(slang09,1)),slang09),0.00001)
villkor11=Lt(Div(Abs(Sub(aref(slang03,1),aref(slang09,1))),aref(slang09,1)),0.0001)
villkor12=Lt(Div(Abs(Sub(aref(slang06,1),aref(slang09,1))),aref(slang09,1)),0.0001)
villkor21=Lt(Div(Abs(Sub(aref(slang03,2),aref(slang09,2))),aref(slang09,2)),0.0001)
villkor22=Lt(Div(Abs(Sub(aref(slang06,2),aref(slang09,2))),aref(slang09,2)),0.0001)

villkor04=Gt(Div(Sub(kurva01,aref(kurva01,1)),kurva01),0.00001)

Köpa=And(And(And(And(And(And(And(villkor01,villkor02),villkor03),villkor04),villkor11),villkor12),villkor21),villkor22)
ditt_köpscript=And(And(And(And(delay_ok,trans_ok),köpa),tid1),tid2)
köpsignal=And(ditt_köpscript,ok_att_handla)
Mult(köpsignal,10)
)
--------------------------------------------------------------

{ Egen Col1 sälj }
{ 190422 }
innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=eqv(innehav,0)
perioder99:=50
tidspärr1:=300
tidspärr2:=300

lt1:=LastTrade(S,D)
lt2:=LastTrade(B,D)
minSedanSälj:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt2),1440)
delay_ok:=gt(minSedanSälj,tidspärr1)
trans_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr2)


i10(
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),660)
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),900)

kurva01=mov(c,9)
perioder10=HHVBARS(H,perioder99)
slang01=LLV(L,perioder10:520)
perioder11=LLVBARS(L,perioder99)
slang02=HHV(H,perioder11:520)
slang03=Div(Add(slang01,slang02),2)

perioder12=HHVBARS(slang03,perioder99)
slang04=LLV(slang03,perioder12:520)
perioder13=LLVBARS(slang03,perioder99)
slang05=HHV(slang03,perioder13:520)
slang06=Div(Add(slang04,slang05),2)

perioder14=HHVBARS(slang06,perioder99)
slang07=LLV(slang06,perioder14:520)
perioder15=LLVBARS(slang06,perioder99)
slang08=HHV(slang06,perioder15:520)
slang09=Div(Add(slang07,slang08),2)

villkor01=Lt(Div(Abs(Sub(slang03,slang09)),slang09),0.0001)
villkor02=Lt(Div(Abs(Sub(slang06,slang09)),slang09),0.0001)
villkor03=Lt(Div(Sub(slang09,aref(slang09,1)),slang09),-0.00001)
villkor04=Lt(Div(Sub(kurva01,aref(kurva01,1)),kurva01),-0.00001)
villkor11=Lt(Div(Abs(Sub(aref(slang03,1),aref(slang09,1))),aref(slang09,1)),0.0001)
villkor12=Lt(Div(Abs(Sub(aref(slang06,1),aref(slang09,1))),aref(slang09,1)),0.0001)
villkor21=Lt(Div(Abs(Sub(aref(slang03,2),aref(slang09,2))),aref(slang09,2)),0.0001)
villkor22=Lt(Div(Abs(Sub(aref(slang06,2),aref(slang09,2))),aref(slang09,2)),0.0001)

villkor92=And(Gt(Sub(Mx(cmpref(H,2,a),cmpref(H,1,a)),MN(cmpref(L,2,a),cmpref(L,1,a))),35),or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),5)))
villkor93=And(Gt(Sub(Mx(cmpref(H,3,a),cmpref(H,2,a)),MN(cmpref(L,3,a),cmpref(L,2,a))),35),or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),5)))
villkor98=Or(Not(or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),5))),or(And(villkor92,villkor93),and(EQV(DayOfWeek(),5),or(villkor92,villkor92))))


Sälja=And(And(And(And(And(And(And(And(villkor01,villkor02),villkor03),villkor04),villkor11),villkor12),villkor21),villkor22),villkor98)
ditt_säljscript=And(And(And(And(delay_ok,trans_ok),sälja),tid1),tid2)
säljsignal=And(ditt_säljscript,ok_att_handla)
Mult(säljsignal,10)
)

{@A(0,)}

----------------------------------------------------

{ Egen Col1 sälj vänd }
{ 190422 }
innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=Gt(innehav,0)
perioder99:=50
tidspärr1:=120
tidspärr2:=60

lt1:=LastTrade(S,D)
lt2:=LastTrade(B,D)
minSedanSälj:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt2),1440)
delay_ok:=gt(minSedanSälj,tidspärr1)
trans_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr2)


i10(
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),600)
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),1030)
kurva01=mov(c,9)
perioder10=HHVBARS(H,perioder99)
slang01=LLV(L,perioder10:30)
perioder11=LLVBARS(L,perioder99)
slang02=HHV(H,perioder11:30)
slang03=Div(Add(slang01,slang02),2)

perioder12=HHVBARS(slang03,perioder99)
slang04=LLV(slang03,perioder12:520)
perioder13=LLVBARS(slang03,perioder99)
slang05=HHV(slang03,perioder13:520)
slang06=Div(Add(slang04,slang05),2)

perioder14=HHVBARS(slang06,perioder99)
slang07=LLV(slang06,perioder14:520)
perioder15=LLVBARS(slang06,perioder99)
slang08=HHV(slang06,perioder15:520)
slang09=Div(Add(slang07,slang08),2)

villkor01=Lt(Div(Abs(Sub(slang03,slang09)),slang09),0.0001)
villkor02=Lt(Div(Abs(Sub(slang06,slang09)),slang09),0.0001)
villkor03=Lt(Div(Sub(slang09,aref(slang09,1)),slang09),-0.00001)
villkor04=Lt(Div(Sub(kurva01,aref(kurva01,1)),kurva01),-0.00001)
villkor11=Lt(Div(Abs(Sub(aref(slang03,1),aref(slang09,1))),aref(slang09,1)),0.0001)
villkor12=Lt(Div(Abs(Sub(aref(slang06,1),aref(slang09,1))),aref(slang09,1)),0.0001)
villkor21=Lt(Div(Abs(Sub(aref(slang03,2),aref(slang09,2))),aref(slang09,2)),0.0001)
villkor22=Lt(Div(Abs(Sub(aref(slang06,2),aref(slang09,2))),aref(slang09,2)),0.0001)


Sälja=And(And(And(And(And(And(And(villkor01,villkor02),villkor03),villkor04),villkor11),villkor12),villkor21),villkor22)

ditt_säljscript=And(And(And(And(delay_ok,trans_ok),sälja),tid1),tid2)
säljsignal=And(ditt_säljscript,ok_att_handla)
Mult(säljsignal,10)
)



--------------
mvh
Bertil


Edit: Scripten har uppdaterats så att de ger samma resultat som i inlägg #352 http://www.autostock.se/vbulletin/sh...&postcount=352

[Bertil]

En annan variant som min hjärna hittade på igår är denna:

i10(
perioder10=HHVBARS(H,50)
slang01=LLV(L,perioder10:52)
perioder11=LLVBARS(L,50)
slang02=HHV(H,perioder11:52)

slang03=Div(Add(slang01,slang02),2)

draw(slang01,1,gqb0)
draw(slang02,2,rqb0)
draw(slang03,3,kqb0)
mult(0,10)
)

Här ser man alltså efter hur många perioder bakåt som HHV inträffar. Sedan tar man LLV så många perioder bakåt och vice versa.
Medelvärdet av dessa båda kurvor blir betydligt lugnare är ursprungskurvan men med minimal fördröjning.

mvh
Bertil

[Bertil]

För att tjäna pengar är det inte så dumt att följa trenden på handelskursen.
Kurserna är ju oftast mycket rassliga så det är inte alltid uppenbart att kunna detektera kortare resp längre trender.
Det uppenbara är ju då att medelvärdesbilda. Vi har ju de klassiska 200 och 50 dagars medelvärden och då 50 dagars sjunkande medelvärde skär 200 dagars medelvärde kallas det dödskors.
Problemet med medelvärdesbildning är ju att man får en fördröjning på kurvan. När trenden väl är detekterad kan den redan ha tagit slut.
Nästan allt mitt scriptande sedan 2012 har gått ut på att klura ut andra metoder att bilda kurvor som filtrerar bort brus och hack men ändå är tillräckligt snabba för att detektera trenden innan det är för sent.
Ett trick är att försöka att tänka utanför boxen och använda funktioner på annat sätt än som är standard.
Här är en variant som jag kom på igår.
Bollingerband är ju en grafisk representation på det band inom vilket kursen rör sig. En edge är ju att handla då kursen studsar mot övre resp undre bandet.
Men om man är ute efter att hitta en trendkanal så kan man ta LLV på övre Bollingerbandet och HHV på undre Bollingerbandet.

i10(
övre=LLV(BolBands(25,3,U),50)
nedre=HHV(BolBands(25,3,L),50)
draw(övre,1,dgqb0)
draw(nedre,2,rqb0)
mult(0,0)
)

mvh
Bertil


Edit1: Ett villkor bland flera för köp kan vara att den röda linjen skall vara över den gröna linjen, samt för sälj att den gröna linjen skall vara över den röda linjen.

[Bertil]

Nähä, det var tydligen ingen som kände sig hågad att skriva några rader i denna tråd, så då får väl jag göra det igen.

Vi ser i ovanstående kurva att dagsrörelsen upprepar sig tydligt den 27/3 och 28/3. Lägsta kurs är ungefär samma för båda dagarna och de högsta kurserna överensstämmer också. Vad innebär då detta? Troligen kommer kursen då att gå upp 29/3 (vi har ju redan facit så det stämmer ju).
Om man då ligger kort på eftermiddagen 28/3 och kursen har passerat lägsta (ungefär samma som föregående dags lägsta) och är på väg upp kan det vara läge att gå ur marknaden. Hur scriptar man då detta? Jo, tex så här:

{ Bertils upprepning TP kort }
{ 190330 }
innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=Lt(innehav,0)

triggvinst:=9
stoppgränsa:=1
maxis:=12
tidspärr1:=300
lt1:=LastTrade(S,D)
Lastsell:=LastTrade(S,P)
minSedanSälj:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
delay_ok:=gt(minSedanSälj,tidspärr1)


i1(
{ Antal perioder in på dagen }
perioder01=Sub(int(mult(frac(d),1440)),541)

{ Eftersom vi söker en dagsupprepning så får vi börja handla på eftermiddagen }
{ Efter kl 15.30 }
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),930)
{ Före 17.22 }
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),1044)

{ Högsta värdet idag }
maxhittills=hhv(H,perioder01:600)
tidförhögsta=HHVBars(H,perioder01:600)
{ Lägsta värdet idag efter 15.30 }
start02=if(And(ge(d,LastTrade(s,d)),tid1),L,9999)
minhittills=Llv(start02,sub(perioder01,tidförhögsta):600)

högstav=Sub(maxhittills,minhittills)

{ Dynamisk fiktiv Take Profit gräns }
stoppgräns3=ADD(Div(Sub(högstav,triggvinst),2),stoppgränsa)
stoppgräns2=IF(GE(stoppgräns3,maxis),maxis,stoppgräns3)
stoppgräns1=IF(GE(stoppgräns2,stoppgränsa),stoppgräns2,stoppgränsa)

{ Kontroll av att dagens och gårdagens ranger båda är över 15 punkter }
hoppig01=Gt(Sub(cmpref(H,0,a),cmpref(L,0,a)),15)
hoppig02=Gt(Sub(cmpref(H,1,a),cmpref(L,1,a)),15)

{ Kontroll av att dagens och gårdagens maxvärden skiljer max 4 punkter}
hoppig03=Lt(Abs(Sub(cmpref(H,1,a),maxhittills)),4)

{ Kontroll av att dagens och gårdagens minvärden skiljer max 4 punkter}
hoppig04=Lt(Abs(Sub(cmpref(L,1,a),minhittills)),4)

villkor01=And(And(And(hoppig01,hoppig02),hoppig03),hoppig04)

Draw(cmpref(H,0,a),1,mqb0)
Draw(cmpref(H,1,a),2,rqb0)
Draw(cmpref(L,0,a),3,gqb0)
Draw(cmpref(L,1,a),4,dgqb0)
Draw(maxhittills,5,kqb0)
Draw(minhittills,6,bqb0)

tillåt=ge(högstav,triggvinst)
level1=Add(minhittills,stoppgräns1)
köpa=And(And(And(Ge(c,level1),tillåt),Gt(Sub(lastsell,c),-15)),villkor01)
ditt_köpscript=And(And(And(köpa,tid1),tid2),delay_ok)
köpsignal=And(ditt_köpscript,ok_att_handla)
Mult(köpsignal,25)
)

{@A(0,)}
-----------------------

Jag rekommenderar alla att studera kurvan i realtid, se efter vilka fenomen som förekommer samt försöka tillverka script som hanterar edgen.

mvh
Bertil

[Bertil]

Vore kul om fler ville skriva i denna tråd. Behöver ju inte vara så märkvärdigt. Hur är din tradingfilosofi?
Föredrar du att handla minisar, riktiga aktier (med eller utan blankning) eller terminer? Vill du använda NAT för att hitta kursraketer på de mindre listorna eller att hitta cykliska aktier på de större listorna?
Önskar du hedga aktier med att gå kort i terminen?

Vilket är viktigast för dig: att hitta strategier som har möjlighet att gå 100% på ett år (iallafall om man skall tro backtrading) eller önskar du slå index med x % eller är det viktigast att minimera drawdownen?
Ovanstående beror ju även på beloppet man handlar strategin med. Är det pensionspengar så kanske det är viktigast med låg drawdown och en stabil värdestegring på y %, men handlar man med mindre summor (sett till ens totala disponibla kassa) kanske det är riktigt hög avkastning som hägrar?

Vilken handelsfrekvens är du mest bekväm med? Vill du att det alltid skall hända något dvs det börjar klia i fingrarna om det inte skett något avslut på ett par dagar? Önskar du pricka in den långa trenden med något avslut per kvartal eller är det daytrading som passar dig, dvs det är otäckt att inneha instrument över natten?

Blandar du fundamental analys med teknisk analys? Väljer du med fundamental analys ut de aktier du tror på och låter sedan NAT handla dessa?

Hur ser du på en akties (företags) egen kraft att påverka kursen kontra makropåverkan? Handlar man index/terminer så är det ju i huvudsak makro som påverkar.

Hur är det med dina syltfingar? Blandar du manuell och automatisk handel eller är du noga med att låta NAT agera fritt?

Vilka indikatorer litar du mest på? Olika typer av medelvärden som anger trenden, bollingerband, rsi, andra index tex DAX ?

Vad är din inställning till att använda statisktik för handel? Tex turn of month, "sell in May and go away", "köp till sillen sälj till kräftorna" ?

Då du gör backtrading hur långt tillbaka är viktigt att gå? Är du av skolan att optimera för den senaste tiden och sedan använda äldre data för out of sample analys, eller gör du tvärt om?

Backtrading hänger ju också ihop med hur man ser på börsklimat. Hur viktigt är det att strategin fungerar över långa tider? Vad anser du om att dynamiskt själv förfina en strategi så att den alltid är optimerad för att fungera bäst för de senaste månaderna kontra att låta en strategi som fungerat bra i backtrading snurra på orörd i flera år?

Synpunkter och åsikter mottages tacksamt i denna tråd!

mvh
Bertil

[Bertil]

Vad jag förstår så är det dominerande användningsområdet för NAT att handla minifutures baserat på OMXS30 (iallafall vad som framkommer i forumet.)

Jag nämnde ju ovan att jag brukar analysera de i indexet ingående aktierna.
Om man bara analyserar de ingående aktierna på closekursen och sedan lägger ihop det sammanvägda resultatet så får man i huvudsak samma information som om man skulle analyserat direkt på indexet.
Vad är det då för information som finns i de individuella aktierna som inte finns i indexet?
1) Volyminformation. Aktierna har ju info om volymen som man kan analysera. Detta har jag bla tagit upp i tråden Volymsving.
2) Man kan göra ickelinjär analys på aktierna som man sedan väger ihop.
3) Man kan se hur stor del av börsvärdet som är stigande eller fallande (man bryr sig alltså inte om ifall det är en enskild aktie som driver index utan om hur stor andel som är med i trenden.) Man kan även titta på förändringen (derivatan) om det är större börsvärde som trendar nu än för x perioder sedan.
4) Man kan ta fram den aktie som driver index mest och jämföra hur mycket den aktien ändrat sig jämfört med själva indexet. Då man konstaterat att en aktie driver indexet så kan man koncentrera sig på analysen av just den aktien.

Vill man gå ett steg till så analyserar man terminen istället för index. Minisarna följer ju terminen och terminen reagerar (och överreagerar) mer än index. Terminen har ju också volyminformation som man kan använda.

Nästa steg är ju att även involvera DAX vid handel med OMXS30. Makroinformation påverkar ju ofta DAX och OMXS30 på liknande sätt.

Vill man ha ytterligare information så kan man analysera de i DAX ingående aktierna.

Fyll gärna på med ytterligare idéer hur vi kan ta fram information till att bygga indikatorer som kan vara till hjälp vid handel.

mvh
Bertil

[Bertil]

Nummer 3 har jag gjort i många år innan jag började med AT. Är själv inte så mycket för indikatorer tex MACD, RSI STOC mfl.

Väger du samman på OMXS30? Viktar du de olika bolagen i så fall? Grupperar du per branch?

...

Jag viktar de ingående bolagen med antal aktier gånger senaste kurs, typ
{ A vikt Tele2 }
{ A vikt TeliaSonera }
{ A vikt Volvo B }

{ korrekt antal aktier }
aktier1:=425523429
aktier2:=4330084781
aktier3:=1615305120

osv.

Jag tittar inte på olika brancher.
Jag har fler än 10 olika indikatorer. Några tittar på volymen för varje ingående aktie och väger ihop. Andra tittar direkt på volymen på terminen.
Sedan har jag villkor i de olika ordermodellerna vilka indikatorer som måste vara över en viss gräns för att modellen skall få trigga. Har även villkor som om indikator A är över ett visst värde måste även B vara över ett annat värde mm. mm.
Skulle egentligen behöva gå igenom alla mina indikatorer och se om jag kan rensa något, men det är ett rätt tråkigt jobb som tar lång tid med simuleringarna. Att bara köra igenom en enkel simulering på min daytrading på terminerna för säg 3 år tar runt 6 timmar och då får jag ända passa datorn hela tiden och byta terminer. Tänk då att köra kanske 20 olika kombinationer. Pust, det får vara så länge.

mvh
Bertil


Edit: Så här ser beräkningarna ut för daytrading på terminen:
Instrument: 64 ( object=63 )
Extra signalinfo: 3 ( 3 )
Triggers: 118
Script: 132
Instanser: 593 data( 223 )

[walle]

Nummer 3 har jag gjort i många år innan jag började med AT. Är själv inte så mycket för indikatorer tex MACD, RSI STOC mfl.

Väger du samman på OMXS30? Viktar du de olika bolagen i så fall? Grupperar du per branch?

När stora bolag släpper kvartalsrapport eller guidens anser jag att det inte går att skapa någon sannolikhetsberäkning på upgång eller nedgång på aktiekursen. Så om jag skulle sätta mig och försöka att bilda mig en uppfattning på ett aktiepris grundat av kvartalsrapporten, så hade jag somnat innan jag läst försätsbladet. Det är helt ointressant för mig.

[Bertil]

Jag har inte lyckats trimma DAX-koden ovan till bättre simuleringsresultat så jag har inte börjat handla skarpt ännu.
Nu till en annan käpphäst som jag har. Allting har ju en orsak och en verkan. I tider då kvartalsrapporter just släppts så kan ju ett bolag som presterat mycket bra resultat ändå få en nedgång i aktiekursen för "analytiker hade räknat med en ännu högre vinst". Hur många av er studerar dessa analyser innan kvartalsresultatet släpps och hur många av er kan koppla analysresultatet till en rimlig aktiekurs? Inte jag i alla fall.

För mogna aktiebolag så kommer oftast konjunkturen och övriga makro att ha en större påverkan på kursen än hur företaget presterar. För stora bolag är ju trögheten så stor så man kan inte lägga om produktionen eller ändra produktionskapaciteten med någon större snabbhet. Man kan visserligen minska produktionen rätt snabbt, men det omvända gäller ju inte om man redan anpassat tillverkningskapaciteten efter efterfrågan.

Ovanstående invändningar har ju gjort att jag snöat in på att handla index.
Då man handlar index (eller andra instrument för den delen) så söker man ju en edge. För att hitta en edge så behöver man ett antal indikatorer till sin hjälp.

Indikatorer kan tas fram på tre sätt:
1) Indikatorn finns redan i NAT:s verktygsbox så det är bara att ta in den i sina script och börja simulera.
2) Man känner till indikatorn från litteraturen eller andra analysprogram. Här är svårigheten att överföra den till NAT:s scriptkod. Många av frågorna på forumet handlar om detta. Man vet kanske vem som tagit fram idéerna till indikatorn och i vilket årtionde detta gjorts. Men man vet inte på vilket underlag och i vilken upplösning som detta gjorts. Oftast har ju indikatorerna ett antal år på nacken dvs har tagits fram i ett annat handelsklimat oftast på amerikanska kurser och med dagsupplösning. Fungerar de på svenska index i dagens handelsklimat intradag?
3) Man studerar själv indexkurvan timme efter timme och försöker klura ut hur man skulle kunna scripta en indikator.

Själv har jag helt uteslutit 2) och snöat in på 3).
Att ta fram indikatorer är ju att extrahera ut information på olika sätt. De till indexet underliggande aktierna och själva indexet är ju i symbios till varandra.
Handlarna tittar ju på det enskilda bolaget då dess aktie skall handlas men även på indexet för att kunna utröna hur makro påverkar bolagets aktiekurs. Detta ger ju upphov till svängningar som kan användas för ens edge.

En indikator som jag tagit fram och som jag tidigare nämnt i mina inlägg (fast som ingen kommenterat) är att titta på hur stor del av det samlade indexvärdet som är på väg upp eller ner. Dvs jag tittar på alla de 30 i indexet ingående aktierna samt lägger samman alla som är på väg uppåt med bolagens respektive börsvärde och jämför med alla bolag som är på väg nedåt med hänsyn tagen till dessa bolags respektive börsvärde. Om man gör på detta sätt så får man ett bättre grepp på hur makro påverkar indexet och ett enskilt bolag var aktiekurs ändras extremt mycket får en mindre påverkan.
Om indexet är +1 så är samtliga bolag i indexet på väg upp, är det -1 är samtliga bolag på väg ner och är indexet 0 så är börsvärdet av de bolag som går upp lika med börsvärdet av de bolag som går ner.
Man kan även lagra indikatorvärdet och titta på skillnaden (derivatan) dvs är värdet av de bolag som är på väg upp nu större än värdet av de bolag som var på väg upp för 1 timma (eller 1 dag) sedan.
Jag publicerar gärna scripten för hur man tar fram denna indikator om någon skulle så önska.
mvh
Bertil

[Bertil]

Här kommer årets första grubbleri.
Jag har dammat av lite kod för att kunna daytrada DAX. Dels bygger den på medelvärden på själva DAX-indexet, men även på indikatorer som jag tagit fram som tittar på alla underliggande aktier i DAX och beräknar hur mycket av det samlade börsvärdet som är på väg upp och hur mycket som är på väg ner.
Så här blir resultatet från 2018-05-07 till 19-02-03. (Jag har inte samlat in underliggande DAX-aktier längre tid tillbaka)

Avkastning 905.39 kr 0.26% på 29 affärer under 153:50:00 tim
Av dessa blankat 5 st med avkastning 158.16 kr 0.26%
Innehav 18 st med vinst 976.87 kr 0.45%
Innehav 6 st med förlust -229.64 kr -0.31%
Blankning 4 st med vinst 171.85 kr 0.36%
Blankning 1 st med förlust -13.69 kr -0.11%


mvh
Bertil

[walle]

Hoppas också att vollan är här för att stanna ett tag.

Detsamma till dig Bertil.

[Bertil]

Här är årets sista grubbleri. Jag har ju länge hävdat att innan man börja handla skarpt med automatik så skall man ta sig en funderare med vilken handelsfrekvens som man känner sig bekväm med och hur man önskar att handla i rådande handelsklimat. Som framgår av mina redovisningstrådar så har ju höstens volatila handelsklimat passat perfekt för mina strategier och det är min förhoppning att index skall fortsätta röra sig på samma sätt under våren.

Ett riktigt Gott Nytt Handelsår önskar
Bertil

[walle]

Det är ju ingen direkt panik i marknaden men säljarna trycker på rätt bra och verkar vara mean reversion på uppsidan i princip allt. Någon som har kikat på fonder och ETFers utflöde senaste tiden?

Jag tror inte på så mycket ökad volla, däremot så tror jag på att vi ska sakta nedåt en bit till. USA har rätt mycket att ta av.