Legato OMX omarbetad och gratis

[Christer]

BNP Bull/Bear x2 ser ut att ge liknande resultat som index x2, dvs avbränningen blir liten. Positivt är även att 5sek animering ger lite bättre resultat.

Har du en resultatfil?

[Henric]

Jag såg att några datum skiljer. Ska första undersöka om det kan vara feed nere, något i scripten etc. Hinner inte idag. Återkommer.

[Henric]

Har du en resultatfil?

Jag fick ta bort några datum då det saknades feed för certifikaten.

Ta en titt och kolla om det ser Ok ut.

Edit: Startkapital 100tkr. Index är med x2 vid affär, pris senaste betalt och 0,00039% courtage. Bull/Bear BNP x2, pris sälj- och köpkurs, courtage 0,00039%.

[Christer]

Hej! Beräkningarna ser bra ut! Jag får det till CAGR 54%, både på en tänkt terminshandel, samt vid simulering med Bull/Bear X2.

[Christer]

Kan vi anse att modellen är färdig för att köras skarpt??

Vad skulle ni rekommendera att man handlar med? Bull/Bear X2-instrument? Minifutures? Vilken emittent? Funderar på att handla dessa instrument (med en total exponering 2x i portföljen):

Long: MINILONG OMX BNP47 http://www.educatedtrading.bnppariba...r/NL0010240123
Short: MINISHRT OMX BNP144 http://www.educatedtrading.bnppariba...r/NL0011182951

Vad tror ni om dessa? Någon som har erfarenhet av att handla med BNPs produkter?

[PerG]

Så om jag tolkat det rätt så har vi ungefär en avg.trade per handelsdag på ca 0,15% vid X2, och 0,07% vid X1 räknat vid "exit" positioner baserat på Henric's resultatfil i #123

[Christer]

PerG, jag är inte säker på att jag förstod din fråga till 100%.

[PerG]

Jag avsåg att jämföra genomsnitt-trade & genomsnittlig tid i marknaden för att få fram en "edge i %" per handelsdag i marknaden. Detta för att kunna jämföra med andra strategier.

Ex, ett sätt att räkna vad förväntad snittlig uppgång per handelsdag är.

ex vid hävstång x1
10dagar i en trade, 1% vinst => 0,1% edge per dag.

ex vid hävstång x2
10dagar i en trade, 2% vinst => 0,2% edge per dag.

Dvs vilken avkastning på kapitalet man kan förvänta sig per tradingdag.

Jag tycker det är ett relevant mått att titta på när man jobbar med flera parallella strategier.

CAGR är ett bra mått med, men blir väldigt stark uppgång i slutet av mätperioden när den får återinvestera vinsten som är fallet i denna strategi blir den lite skev.

Bägge måtten är intressanta i sig, där man får både ett mått på avg.expectancy per dag, och den andra visar på hur kapitalet accumulerat sig.



EDIT, min fråga var helt sonika om jag är rätt ute att räkna (snittresultat i procent för serie / snittdagar i marknaden för serie) eller om man istället skall räkna snittresultat/snittdagar för varje enskild observation och sedan ta ett average av det. resultatet blir som sagt väldigt olika ( 0,148% per dag eller 0,03% per dag)

Vad tycker ni är mer rättvisande?

[Rikard Nilsson]

Ja, eller så räknar man om antalet vinstpunkter till procent, och börsen egen utveckling i punkter till procent, tar skillnaden och dividerar med antal handelsdagar.

Legato +3400 pkt
Börsen +990 pkt



Börsens egenutveckling procent=ca 150% och Legato ca 3400/495 (indexvärde första trade 2003) = 587%

Dividera med antal börsdagar sedan 2003, ca 3208 st ger 587/3208 = 0,183% per dag


Är det något sådant du är ute efter?

[Henric]

Frågan är egentligen om man vill använda återinvestering eller ej, samt vad man ställer utfallet emot. Är det genomsnitt per dag, trade, % period, etc. Båda metoderna har sina fördelar och nackdelar. Vill man ha utan återinvestering summerar man %-resultaten per trade. En fördel är man inte låser sig till ett instrument. Absolut ska courtage inkluderas.

[e-Rik]

Intressant strategi och jag har följt utvecklingen i tråden noggrant. Dessvärre är jag inne i en tidssvacka och hinner inte utveckla så mycket som jag skulle vilja.

Jag och min kollega har i ett par år utvecklat en medellång modell som både köper och blankar på "swingar" och försöker följa med trenden när det drar åt något håll. Alltså har vi jobbat mycket med att finna bottnar och toppar. Modellen fungerar mycket bra ca 80% av tiden och ger ordentligt med avkastning. Dessvärre går den simulerat riktigt dåligt ca 20% av tiden och det man inte vet är om en dålig period infinner sig direkt när man startar igång strategin, vilket skulle vara psykologiskt och ekonomiskt jobbigt.
Vi vill handla terminer med ganska hög exponering så att det biter rejält när det rör sig. Därför kan vi inte acceptera att släppa iväg en förlust på ca 60 punkter såsom Legato gör, vi klarar inte heller så hög drawdown som Legato har. Det var på grund av dessa tankarna vi började utveckla en intradagshandlande modell som skulle sköta entryn för den längre modellen och därmed ta en mycket mindre risk men då fastnade vi där och kör nu enbart den intradagshandlande modellen. Men det vore intressant att få tid eller om någon annan skulle vara intresserad av att titta lite på Legatos entry. Vi får en signal om uppgång, men det finns ju ingen anledning att hejdlöst kasta sig in i affären utan att invänta ett läge och flyta med uppåt, övernatta innehavet först när man ligger i lite vinst annars gå ur och gå in igen dagen efter om det fortsatt ser bra ut osv. Kolla veckodagar och något ur TA-verktygslådan för att pricka en entry intradag och sen inte släppa ner till förlust när man väl ligger några punkter i vinst, skulle det sjunka undan får man gå ur och sedan leta nytt läge för entry så länge övriga Legato värden säger köp, samma sak med blankning givetvis.
En annan tanke vid stoplossen/takeprofit kan ju vara att om det gått emot under en dag och det bjuds på en sur stängning som dessutom är ganska nära vår stop så kanske det är bättre att gå ur vid stängning även om vi ligger över stoppen istället för att riskera en gap-öppning mot oss som kostar i onödan.
Jag tror inte dessa tankarna på något sätt höjer vinsten över tid, men den gör att vi inte tar så stora risker. Att släppa ner 60 punkter och hoppas att det vänder är ganska riskabelt - det kanske inte vänder. Detta är ju dock en av anledningarna till att Legato inte är avsedd att handlas med Terminer, men det är ju lockande om man kan få den säkrare. Terminer är ju både enkla och billiga samtidigt som de ger en häftig hävstång.

Ojdå, så långt det blev. Tack för ordet till er som orkat läsa ända hit.

Mvh

Erik Ohlsson

[e-Rik]

Läste precis en gammal tråd från 2011 som ligger i Arkiv där Rikard diskuterar att eventuellt stänga forumet för att det är "dött". Ett av förslagen som kommer upp där att användarna tillsammans får vara med om att utveckla en modell som blir öppen för alla att använda.

* Är forumet mer levande och positivt nu än 2011? (Jag var inte aktiv AT användare då)
* Är Legato det första gemensamma projektet eller finns det något annat som "forumet utvecklat gemensamt?

För mig har forumet varit ovärderligt och en "vän i natten" när man sitter och knackar kod och behöver bekräftelse på att man inte är den enda optimisten kvar.
Snabba svar från Rikard, Henric och Bertil med flera uppskattas starkt.

/Erik

[Henric]

Intressant strategi och jag har följt utvecklingen i tråden noggrant. Dessvärre är jag inne i en tidssvacka och hinner inte utveckla så mycket som jag skulle vilja.

Jag och min kollega har i ett par år utvecklat en medellång modell som både köper och blankar på "swingar" och försöker följa med trenden när det drar åt något håll. Alltså har vi jobbat mycket med att finna bottnar och toppar. Modellen fungerar mycket bra ca 80% av tiden och ger ordentligt med avkastning. Dessvärre går den simulerat riktigt dåligt ca 20% av tiden och det man inte vet är om en dålig period infinner sig direkt när man startar igång strategin, vilket skulle vara psykologiskt och ekonomiskt jobbigt.
Vi vill handla terminer med ganska hög exponering så att det biter rejält när det rör sig. Därför kan vi inte acceptera att släppa iväg en förlust på ca 60 punkter såsom Legato gör, vi klarar inte heller så hög drawdown som Legato har. Det var på grund av dessa tankarna vi började utveckla en intradagshandlande modell som skulle sköta entryn för den längre modellen och därmed ta en mycket mindre risk men då fastnade vi där och kör nu enbart den intradagshandlande modellen. Men det vore intressant att få tid eller om någon annan skulle vara intresserad av att titta lite på Legatos entry. Vi får en signal om uppgång, men det finns ju ingen anledning att hejdlöst kasta sig in i affären utan att invänta ett läge och flyta med uppåt, övernatta innehavet först när man ligger i lite vinst annars gå ur och gå in igen dagen efter om det fortsatt ser bra ut osv. Kolla veckodagar och något ur TA-verktygslådan för att pricka en entry intradag och sen inte släppa ner till förlust när man väl ligger några punkter i vinst, skulle det sjunka undan får man gå ur och sedan leta nytt läge för entry så länge övriga Legato värden säger köp, samma sak med blankning givetvis.
En annan tanke vid stoplossen/takeprofit kan ju vara att om det gått emot under en dag och det bjuds på en sur stängning som dessutom är ganska nära vår stop så kanske det är bättre att gå ur vid stängning även om vi ligger över stoppen istället för att riskera en gap-öppning mot oss som kostar i onödan.
Jag tror inte dessa tankarna på något sätt höjer vinsten över tid, men den gör att vi inte tar så stora risker. Att släppa ner 60 punkter och hoppas att det vänder är ganska riskabelt - det kanske inte vänder. Detta är ju dock en av anledningarna till att Legato inte är avsedd att handlas med Terminer, men det är ju lockande om man kan få den säkrare. Terminer är ju både enkla och billiga samtidigt som de ger en häftig hävstång.

Ojdå, så långt det blev. Tack för ordet till er som orkat läsa ända hit.

Mvh

Erik Ohlsson

Du kan ju prova att scripta så att drawdown minskar markant. Det brukar vara svårt med modellens handelstempo. Även om man är försiktig så kan det ju bli kraftiga gap eller flera förlustaffärer i rad. Du kanske kommer på lösningen. Ett annat sätt är att bara använda modellens status som ett trendfilter och ta positioner i samma riktning.

Om man har möjligheten behöver inte max hävstång användas även om terminer handlas. Det går att välja sin egen hävstång.

[Henric]

Läste precis en gammal tråd från 2011 som ligger i Arkiv där Rikard diskuterar att eventuellt stänga forumet för att det är "dött". Ett av förslagen som kommer upp där att användarna tillsammans får vara med om att utveckla en modell som blir öppen för alla att använda.

* Är forumet mer levande och positivt nu än 2011? (Jag var inte aktiv AT användare då)
* Är Legato det första gemensamma projektet eller finns det något annat som "forumet utvecklat gemensamt?

För mig har forumet varit ovärderligt och en "vän i natten" när man sitter och knackar kod och behöver bekräftelse på att man inte är den enda optimisten kvar.
Snabba svar från Rikard, Henric och Bertil med flera uppskattas starkt.

/Erik

Det finns en tråd för Raptor-strategin.

http://www.autostock.se/vbulletin/sh...ghlight=raptor

[Rikard Nilsson]

Forumet är ju mer levande nu får man ändå säga. Framför allt mer konstruktivt tycker jag själv. Hela iden med ett forum där vi simulerar modeller gemensamt fick nytt liv när Pro-versionen släpptes med Analyzern. Roligt!