Jag har inte jämfört affärerna ovan. Sedan tidigare har jag noterat att det skiljer en del mellan 5sek och 1min animering. Det är normalt då det finns fler möjligheter vid gränsvärden. En annan orsak är att modellen helt enkelt inte hinner byta position med 1 min. För att få ett verkligt resultat måste Legato simuleras med 5sek eller bygga om villkor/antalscripten så att det går att vända positon direkt. Alternativ släppa signaler 1 gång per minut.
Allmänt meddelande
Collapse
No announcement yet.
Legato OMX omarbetad och gratis
Collapse
X
-
Ja, det går ju. Annars går det att vända direkt. Har det någon betydelse? I så fall är det bara att använda va)-script och handla två kontrakt vid vändning. Sedan är frågan om det är bättre eller sämre att använda delay och att det blir skillnad vid gammal data som bara har insamlingar varje minut eller 15 sek.
Jag vet inte om detta har någon större betydelse i längden eller ej? Det verkar som att folk vill kunna simulera fram samma resultat som de riktiga avsluten.
Comment
-
Lite off topic, men är det bara jag som konsekvent använder fyra ordermodeller för att handla terminen?
köp från 0 innehav
köp vänd från negativt innehav
sälj från 0 innehav
sälj vänd från positivt innehav
Olika villkor ställs in individuellt för varje ordermodell. Lätt som en plätt.
Enda nackdelen är att det blir fler ordermodeller att ansluta då man byter termin.
Skall man handla minifutures så måste ju ett vändkommando gå mot 2 instrument, men det är ju en annan femma.
mvh
Bertil
Comment
-
Jo, vi kanske hamnar off topic. Blir det mer får vi flytta till en annan tråd.
Visst kan man ha olika ordermodeller, men är signalvillkoret det samma förutom nuvarande innehav finns det ingen anledning. Bara styra antalet. Legato är simulerad med ett kontrakt och då måste man gå den vägen.
Comment
-
Ursprungligen postat av mikola Visa inläggChrister (eller nån annan), hur har din gjort på ovanstående datum?
Comment
-
Ingen fara, det här handlar ju om Legato. Som den är byggd nu används fyra modeller att handla OMXS30 direkt på ett fiktivt konto, och ytterligare fyra modeller som handlar ETPer, två för Bull och två för Bear (alternativet minifutures).
Positionen läses av från fiktiva kontot och slavmodellerna handlar till sig motsvarande innehav skarpt. Så live är det nog inga problem, det blir samma resultat som att simulera med 5 sek intervall. Simulering med 1 min skulle däremot kunna missa vid enstaka tillfällen om tidsfönstret strax innan stängning är för litet, då kanske två order för att vända position inte hinner gå igenom. Men det är troligen enkelt justerat. Ska titta på det när jag hinner.
Comment
-
Jag tror ju inte felet är att den inte hinner, affärerna görs i regel kl 17:19-17:21.
Affären i början av nov så gör Index-short den 2 nov en direktvändning vid sek-animering medans vid minut-animering gör Index-exit ett avslut den 3 nov och Index-short går in 2 dagar senare.
Det blev olika skript som signalerade beroende på animering.
Christer, kan du köra 1 okt till nu i analysbänken?
Comment
-
Ursprungligen postat av Henric Visa inläggJag har inte jämfört affärerna ovan. Sedan tidigare har jag noterat att det skiljer en del mellan 5sek och 1min animering. Det är normalt då det finns fler möjligheter vid gränsvärden. En annan orsak är att modellen helt enkelt inte hinner byta position med 1 min. För att få ett verkligt resultat måste Legato simuleras med 5sek eller bygga om villkor/antalscripten så att det går att vända positon direkt. Alternativ släppa signaler 1 gång per minut.
Comment
Comment