Legato OMX omarbetad och gratis

[Henric]

Jag har inte jämfört affärerna ovan. Sedan tidigare har jag noterat att det skiljer en del mellan 5sek och 1min animering. Det är normalt då det finns fler möjligheter vid gränsvärden. En annan orsak är att modellen helt enkelt inte hinner byta position med 1 min. För att få ett verkligt resultat måste Legato simuleras med 5sek eller bygga om villkor/antalscripten så att det går att vända positon direkt. Alternativ släppa signaler 1 gång per minut.

[Rikard Autostock]

Man skulle kunna öka tidsfönstret runt stängning så att man säkert hinner med två signaler om det är en positionsvändning på gång.

[Henric]

Ja, det går ju. Annars går det att vända direkt. Har det någon betydelse? I så fall är det bara att använda va)-script och handla två kontrakt vid vändning. Sedan är frågan om det är bättre eller sämre att använda delay och att det blir skillnad vid gammal data som bara har insamlingar varje minut eller 15 sek.

Jag vet inte om detta har någon större betydelse i längden eller ej? Det verkar som att folk vill kunna simulera fram samma resultat som de riktiga avsluten.

[Rikard Autostock]

Jo, det är nog vilket som. Simuleringen med återinvestering som jag gjorde får byggas om lite då så att den vänder hela positionen i ett svep, och inte går via noll.

[Henric]

Nu har jag inte simulerat Legato på ett tag. Om jag minns rätt byggde jag sl)- och va)-scripten så att avsluten blev de samma som att handla ett kontrakt. Dvs vändning kräver två signaler och första använder va)=abs(portfolio(v)).

[Bertil]

Lite off topic, men är det bara jag som konsekvent använder fyra ordermodeller för att handla terminen?
köp från 0 innehav
köp vänd från negativt innehav
sälj från 0 innehav
sälj vänd från positivt innehav

Olika villkor ställs in individuellt för varje ordermodell. Lätt som en plätt.
Enda nackdelen är att det blir fler ordermodeller att ansluta då man byter termin.

Skall man handla minifutures så måste ju ett vändkommando gå mot 2 instrument, men det är ju en annan femma.
mvh
Bertil

[Henric]

Jo, vi kanske hamnar off topic. Blir det mer får vi flytta till en annan tråd.
Visst kan man ha olika ordermodeller, men är signalvillkoret det samma förutom nuvarande innehav finns det ingen anledning. Bara styra antalet. Legato är simulerad med ett kontrakt och då måste man gå den vägen.

[Christer]

Christer (eller nån annan), hur har din gjort på ovanstående datum?

Jag handlade inte skarpt i november, sorry.

[Rikard Autostock]

Ingen fara, det här handlar ju om Legato. Som den är byggd nu används fyra modeller att handla OMXS30 direkt på ett fiktivt konto, och ytterligare fyra modeller som handlar ETPer, två för Bull och två för Bear (alternativet minifutures).

Positionen läses av från fiktiva kontot och slavmodellerna handlar till sig motsvarande innehav skarpt. Så live är det nog inga problem, det blir samma resultat som att simulera med 5 sek intervall. Simulering med 1 min skulle däremot kunna missa vid enstaka tillfällen om tidsfönstret strax innan stängning är för litet, då kanske två order för att vända position inte hinner gå igenom. Men det är troligen enkelt justerat. Ska titta på det när jag hinner.

[mikola]

Jag tror ju inte felet är att den inte hinner, affärerna görs i regel kl 17:19-17:21.
Affären i början av nov så gör Index-short den 2 nov en direktvändning vid sek-animering medans vid minut-animering gör Index-exit ett avslut den 3 nov och Index-short går in 2 dagar senare.
Det blev olika skript som signalerade beroende på animering.

Christer, kan du köra 1 okt till nu i analysbänken?

[Henric]

Jag har inte jämfört affärerna ovan. Sedan tidigare har jag noterat att det skiljer en del mellan 5sek och 1min animering. Det är normalt då det finns fler möjligheter vid gränsvärden. En annan orsak är att modellen helt enkelt inte hinner byta position med 1 min. För att få ett verkligt resultat måste Legato simuleras med 5sek eller bygga om villkor/antalscripten så att det går att vända positon direkt. Alternativ släppa signaler 1 gång per minut.

Det är nog villkoret lt(c,aref(c,1)) som skiljer. Gårdagens close är 1499,23. I början av minuten är kursen 1499,20 och i slutet av minuten 1499,50. Dvs den blev aldrig sann i minutupplösning.

[Christer]

Min Legato OMX gick Short idag (kl 17.21) på kurs 1342.42. Stämmer det med era noteringar?

[mikola]

Jepp, samma här.
17:21 ORDER "sl) Legato OMX index Shrt OMXS30" kurs 1342.26

[Rikard Autostock]

Häpp! Det blev 67 punkter vinst eller nåt sånt på den traden!

[Christer]

Ja, det var en mycket lyckad trade! Grattis alla Legato OMX-vänner!