Coda OMX omarbetad och gratis

[Rikard Autostock]

Dags för gamla Coda-strategin att bli uppdaterad och avdammad! Nya villkor och en ny blankningsfunktion samt öppen källkod.

För att installera, starta om AutoTrader så att senaste konfiggen laddas ned, det sker inom 5 minuter. Starta därefter om igen, så ligger nya menyalternativ under Hjälp-menyn (om du kör senaste programversionen 2.9.0.19)

Mer info: http://www.autostock.se/strategier/autostock/coda-omx

[Rikard Autostock]

Liten ändring i blankscriptet, vässade vinsten några procent till. Uppdaterat webben och klart att ladda ner i Hjälp-menyn.

[Silvius]

Trevligt med en ny strategi, ser lovande ut. Dock verkar länken till manualen inte fungera på hemsidan?

Edit: Verkar ha löst sig

[CMU]

Ska bli kul att testa, jag har riggat den skarpt nu.

[Rikard Autostock]

Jag fick Short-signal för Coda igår vid stängning.

[CMU]

Jag har inte fått någon signal, hm kanske jag inte har kopplat in den rätt?

[Rikard Autostock]

Ingen position på virtuella kontot heller?

[CMU]

Nej ingen soignal på virtuella kontot

[Rikard Autostock]

Ok, kanske inte rätt konfiggat då. Vi kan kolla imorgon via fjärrsupporten.

[Christer]

Rikard, har du simulerat Coda OMX över en längre tid och skapat en transaktionsfil? Det skulle vara intressant att analysera performance, drawdown etc på samma sätt som vi analyserade Legato OMX.

[Kristoffer]

Resultatet ser väldigt bra ut. En sak jag funderar på bara efter lite simuleringar. Kör man med alla 4 ordermodeller inkopplade long/exit short/short/exit blir resultatet som sagt väldigt bra. Men en simulering där man endast går kort gav ett ganska illa resultat, där många blankningar kunde ligga kvar under en alldeles för lång tid. Tittar man på transaktionerna lite tydligare ser man att det är "OMX long" som oftast täcker blankningen och räddar det hela. Om vi nu bortser från den minimala detaljen att vår riktiga long order blir ett tick försenat så funkar ju detta väldigt bra när vi endast handlar ett instrument(OMXS30) med blankning under simuleringen. Men om jag väljer att köra detta skarpt och då handlar två olika minifutures/certifikat borde väl allt fallera? dvs. jag skulle under dessa perioder sitta på både bull och bear och räddningen skulle utebli.

Jag antar jag missar nåt, samtidigt känns upplägget logiskt i de fall man verkligen handlar enbart ett instrument. Det finns ju sällan nån mening att ligga lång och kort samtidigt under nån längre period, så för att scripten skulle kunna jobba oberoende av varandra antar jag samma logik fast omvänt borde återfinnas i både index long och short exit vilket det inte ser ut att göra, så antar så inte är tanken.

[Henric]

http://www.autostock.se/NATmanual/Coda.html

Kopplar man modellen mot ett testkonto sparas signalstatus(long, exit, short, cover) i en global cell. De skarpa ordermodellerna som heter Coda Bull, Bear ,etc handlar valda börshandlade instrument. Tex går den long säljs Bear om det finns ett innehav och Bull köps. Jag förmodar att det är det du syftar på.

[Kristoffer]

http://www.autostock.se/NATmanual/Coda.html

Kopplar man modellen mot ett testkonto sparas signalstatus(long, exit, short, cover) i en global cell. De skarpa ordermodellerna som heter Coda Bull, Bear ,etc handlar valda börshandlade instrument. Tex går den long säljs Bear om det finns ett innehav och Bull köps. Jag förmodar att det är det du syftar på.

Ah då förstår jag upplägget, ser nu att två signaler kollas i respektive "riktiga" säljmodell, tänkte inte riktigt från det hållet så att säga. Tack för förklaringen.

[Christer]

Resultatet ser väldigt bra ut.

Hur ser resultatet ut, Kristoffer? Hur långt bakåt har du simulerat?

[Rikard Autostock]

Här är simulerade resultat i Open Office, samt bild på avkastningsgrafen (som blir ojämnare än Legato).