Googlade lite.
The Calculation
The calculation of risk/reward is very easy. You simply divide your net profit (the reward) by the price of your maximum risk. Using the XYZ example above, if your stock went up to $29 per share, you would make $4 for each of your 20 shares for a total of $80. You paid $500 for it, so you would divide 80 by 500 which gives you 0.16. That means that your risk/reward for this idea is 0.16:1. Most professional investors won't give the idea a second look at such a low risk/reward ratio, so this is a terrible idea. Or is it?
http://www.investopedia.com/articles...isk-reward.asp
Det blir nog näst intill omöjligt att få med risk/reward parametern i simuleringssammanställningen.
Om man nu gör en sannolikhetsbaserad strategi som i denna tråd så kan man naturligtvis räkna ut vad vinsten kan bli för tex NFD och också vad förlusten kan bli och man kan ställa in sin TP/SL som Rickard föreslår.
Jag efterfrågade ju också tidigare i tråden värden på TP och SL då jag tyckte att detta var relevant, särskilt i kombination med hitrate, men det tyckte inte trådskaparen.
Med vänlig hälsning
Bertil
Edit1: Då man daytradar så fungerar ju SL men äger man instrument över natten så kan ju nästa dag öppna med GAP neråt och då får man ju en större förlust än vad man angivit med SL. Påverkar detta Risk/Reward definitionen?
Edit2: http://www.the-lazy-trader.com/2012/...-analysis.html
The Calculation
The calculation of risk/reward is very easy. You simply divide your net profit (the reward) by the price of your maximum risk. Using the XYZ example above, if your stock went up to $29 per share, you would make $4 for each of your 20 shares for a total of $80. You paid $500 for it, so you would divide 80 by 500 which gives you 0.16. That means that your risk/reward for this idea is 0.16:1. Most professional investors won't give the idea a second look at such a low risk/reward ratio, so this is a terrible idea. Or is it?
http://www.investopedia.com/articles...isk-reward.asp
Det blir nog näst intill omöjligt att få med risk/reward parametern i simuleringssammanställningen.
Om man nu gör en sannolikhetsbaserad strategi som i denna tråd så kan man naturligtvis räkna ut vad vinsten kan bli för tex NFD och också vad förlusten kan bli och man kan ställa in sin TP/SL som Rickard föreslår.
Jag efterfrågade ju också tidigare i tråden värden på TP och SL då jag tyckte att detta var relevant, särskilt i kombination med hitrate, men det tyckte inte trådskaparen.
Med vänlig hälsning
Bertil
Edit1: Då man daytradar så fungerar ju SL men äger man instrument över natten så kan ju nästa dag öppna med GAP neråt och då får man ju en större förlust än vad man angivit med SL. Påverkar detta Risk/Reward definitionen?
Edit2: http://www.the-lazy-trader.com/2012/...-analysis.html
Comment