Sannolikhetsbaserad strategi

[Bertil]

1) Handelstempot blir lägre om kraven för ändra position blir högre. Det blir trögare.

2) Villkoret är en procentsats - en sannolikhet

3) Reward/risk skiljer sig åt för att 2012-2016 är nog en bättre period för modellen helt enkelt. Den är mer passiv i bearmarket. Så var det för OMX också.

Nu kanske vi skriver lite om varandra igen.

1) Jo handelstempot blir ju lägre om kraven för att ändra position blir högre. Eftersom handelstempot på DJIA och OMXS30 var olika var min undran.
a) Är de olika simuleringarna gjorda med olika inställningar på kravet som gör att det blir olika handelstempo, eller har du bara anslutit till DJIA och simulerat rakt av?

2) Jo att sannolikhetsvillkoret är en procentsats förstår jag, men ibland kan man ju ha trendvillkor som är uttryckta i punkter per tidsenhet istället för procentuell lutning. Ifall du kört dina ordermodeller rakt av och ifall det skulle ingå villkor som bygger på punkter så skulle handelstempot per automatik ändras.
En punkt på DJIA är ju bara värd 1/11 punkt på OMXS30 procentuellt sett.

Med vänlig hälsning
Bertil

[HenrikSyst]

1) Rakt av är det anslutet

2) Trendvillkoren är större eller mindre än, RSI är ett index och månad är månad. Vet inte om det är svar på din fråga.

[Bertil]

1) Rakt av är det anslutet

2) Trendvillkoren är större eller mindre än, RSI är ett index och månad är månad. Vet inte om det är svar på din fråga.

OK. Enda frågan som återstår gäller då trendvillkoret. Om man tittar på lutningen större/mindre än rät linje så spelar det ju ingen roll om man räknar absolut eller procentuellt. Om däremot villkoret är om ett visst värde på lutningen är uppfyllt, är det ju skillnad på om lutningen uttrycks i punkter per tidsenhet eller procentuell ändring per tidsenhet. Procentuell ändring per tidsenhet påverkar inte handelstempot medan ett fixt antal punkter per tidsenhet påverkar handelstempot då man ansluter till olika index.
Med vänlig hälsning
Bertil


Edit: Min avsikt är inte att dissekera din strategi med en massa frågor. Avsikten var bara att hitta en möjlig förklaring till olikheterna i handelstempo mellan körningarna på olika index. Denna förklaring kunde bero på ovanstående resonemang. Men om du redan använder procentuella förändringar på trenderna så beror olikheterna i handelstempo på något annat som jag inte har någon förklaring till, så då kan vi släppa det.

[HenrikSyst]

Om ett medelvärde idag är större än samma för x antal dagar sedan så är villkoret uppfyllt.

[Bertil]

Om ett medelvärde idag är större än samma för x antal dagar sedan så är villkoret uppfyllt.

Då är allt glasklart.
Själv har jag dock alltid villkor på hur stora förändringarna måste vara för att dylika villkor skall vara uppfyllda. Då du och jag har olika defaultvärden på villkoren så kan ju mina frågor verka lite underliga.
Med vänlig hälsning
Bertil

[HenrikSyst]

Just nu testar jag annan upplösning på medelvärden.

[HenrikSyst]

Kör tester och provade att inkludera del-av-månad-skriptet som jag testade på Raptor.

Nedan är ett resultat utan återinvestering. Kollar korta och medellånga medelvärden, rsi, månad och del av månad. Se vilken bra timing i första traden då den blankar i toppen och säljer precis i botten. Nog lite tur eller tillfällighet. Denna trade gör blankningsdelen väldigt bra.

Lite tungt skript. Parameter djupet är 9 enligt syntaxkontrollen.

[HenrikSyst]

Här är en riktig skum hitratio. Att man skulle få så många hits som är gulmarkerat är omöjligt. Borde kanske beror på något hål i datat den dagen

kolumn 1 är sannolikhet och kolumn 2 är antal liknande setuper historiskt

[HenrikSyst]

Ranger som strategin får heta verkar kunna identifiera medellånga trender genom att titta på vilken två veckors period den befinner sig under året och relationen mellan två korta medelvärden samt RSI. Ska se om det funkar med relationen mellan två längre medelvärden.

[Bertil]

Ranger som strategin får heta verkar kunna identifiera medellånga trender genom att titta på vilken två veckors period den befinner sig under året och relationen mellan två korta medelvärden samt RSI. Ska se om det funkar med relationen mellan två längre medelvärden.

Verkar intressant! Nu tittar du ju på flera olika villkor och ser när de sammanfaller. En sak att tänka på är att de olika villkoren bör ha liknande periodicitet/handelstempo för att sammanfalla, men det märker man ju.

Med vänlig hälsning
Bertil


Edit1: Som exempel kan jag inte blanda mina daytradingordermodeller (villkor) med mina swingtradingmodeller (villkor) för de handlar lätt mot varandra, så de får handla på separata konton.
Edit2: Ovanstående påpekande är kanske självklart för HenrikSyst, men mitt inlägg är mer i utbildande syfte för övriga scriptare.

[HenrikSyst]

Har simulerat och knåpat sedan jag ställde in Nitro i garaget. Mitt nya projekt Ranger har jag nog säkert 80-90 varianter på. Den senaste utnyttjar RSI5 och korta medelvärden i en "NDF"-kalkyl samt tradezone som i Raptor och läser av om vollan sjunker eller ökar. Tradezone och vollafilter är egentligen inte centrala. Körde en hel radda med simuleringar.

När ni läser graferna så blev åren 2003-2008/2009 ganska konstiga för jag fick flera tusen träffar på många kombos så jag var tvungen att sätta en spärr för detta. Tror det kan vara något konstigt i data för att det slutar när jag kommer längre fram i tiden (slutet av 2008). Spärrar när det blir 1500 träffar av 2000. Orimligt

Versionerna ni ser är

1) Ranger med tradezone och vollafilter (sjunkande volla bara Long och ökande volla bara short)
2) Som 1 utan tradezone (alla dagar är lika bra)
3) Som 2 och utan vollan (som styr inte Long eller Short)
4)Ranger med tradezone men utan filter för Long/short
5) Som 3 men högre sannolikhet krävs för entry

EDIT: Alla körningar är gjorde utan återinvestering, 30 öre i spread, ingen hävstång