Ursprungligen postat av HenrikSyst
Visa inlägg
1) Jo handelstempot blir ju lägre om kraven för att ändra position blir högre. Eftersom handelstempot på DJIA och OMXS30 var olika var min undran.
a) Är de olika simuleringarna gjorda med olika inställningar på kravet som gör att det blir olika handelstempo, eller har du bara anslutit till DJIA och simulerat rakt av?
2) Jo att sannolikhetsvillkoret är en procentsats förstår jag, men ibland kan man ju ha trendvillkor som är uttryckta i punkter per tidsenhet istället för procentuell lutning. Ifall du kört dina ordermodeller rakt av och ifall det skulle ingå villkor som bygger på punkter så skulle handelstempot per automatik ändras.
En punkt på DJIA är ju bara värd 1/11 punkt på OMXS30 procentuellt sett.
Med vänlig hälsning
Bertil
Comment