Xynergy DayTrader

[walle]

Finns hotell med barnpassning

Skulle tänkt på det tidigare hehe ;-)

Henrik: Efter första snabbtitten på transaktionerna - har du någon logik för hur många andelar som skall köpas?

[xdaytrader]

Efter en snabbtitt i filen syntes inga störande DD:s däremot några svackor utan handel. Kan tänka mig att detta piffas upp med fler påkopplade moduler. Ser med spänning fram mot veckan.

[walle]

Ett Skype-chattrum hade nog inte varit fel för oss nördar? :-)

[HenrikSyst]

Nu kan jag inte modellernas logik, men menar du att Nitro presterade bättre på sekunder?

Ja. Något har jag för mig.

[HenrikSyst]

Skulle tänkt på det tidigare hehe ;-)

Henrik: Efter första snabbtitten på transaktionerna - har du någon logik för hur många andelar som skall köpas?

Logiken är att Xynergy riskerar endast tex 3% av kapitalet. Om jag har 100 så blir det 3000 kr. Om 1 stopploss är lika med 10 kr så tar jag 300 andelar.

[walle]

Några käftsmällar men inte alls många. 11e till 12e Juni 2015 är det lite surt tex, men den återhämtar sig så sjukt fort och dessutom är det ju fina vinstpengar iaf ;-) Riktigt snyggt Henrik!

Ok då förstår jag logiken med antalen där.

[HenrikSyst]

5 sekunders loggen är inte lika bra.

Orkar inte posta den nu men ska göra det imorgon. Frågan är hur det blir i verkligheten.

[HenrikSyst]

Håller på med en gapfill strategi nu.

[xdaytrader]

Logiken är att Xynergy riskerar endast tex 3% av kapitalet. Om jag har 100 så blir det 3000 kr. Om 1 stopploss är lika med 10 kr så tar jag 300 andelar.

Räknar den risk på depåinnehav, eller på det som jag avsatt att handla för?

[HenrikSyst]

För det fiktiva kontot slår den ihop kassa och andra positioner. Den kör ränta på ränta intradag också

[HenrikSyst]

Ska försöka isolera ner var det uppstår så stor diff mellan 1 minuter och 5 sek. Kan bero på en enskild händelse eller så kan det bero på någon strategi som diffar systematiskt. Det finns sätt att efterlikna 1 minutsbeteende och det kan vara att kräva fullbordade staplar i låg upplösning. Som sagt enda sättet är att lokalisera var. Lite förvånad eftersom jag inte har sett detta tidigare som för Bandit eller Nitro.

[Henric]

Enskild händelse kan påverka. Tex om en stor förlust undviks. Det blir känsligare med 5sek. Räcker med att kursen fladdrar och att tex en stopp slår till. 11 fler chanser att trigga i simulering och kanske 5,6 skarpt. 5sek blir mest likt skarpt. I simulering fungerar fullbordade staplar( i1) på nyare data. På äldre data blir det fel. Annars kan man bygga en inbyggd delay som tillåter order i intervall.

[HenrikSyst]

Enskild händelse kan påverka. Tex om en stor förlust undviks. Det blir känsligare med 5sek. Räcker med att kursen fladdrar och att tex en stopp slår till. 11 fler chanser att trigga i simulering och kanske 5,6 skarpt. 5sek blir mest likt skarpt. I simulering fungerar fullbordade staplar( i1) på nyare data. På äldre data blir det fel. Annars kan man bygga en inbyggd delay som tillåter order i intervall.

Ska göra en analys. Nu är resultatet inte dåligt i 5 sekunder men det skiljer sig.

[HenrikSyst]

Så fort jag har kollat upp några saker + fått 1 demosignal så kommer testversion alfa ut.

[HenrikSyst]

Idag kom signal

kl 10:14: Köp till kurs 1574 (vet inte vilken strategi som gav signalen)