Xynergy DayTrader

[HenrikSyst]

Som sagt en tweak i prognosmotorn som ger färre affärer

Konkret är det när prognosen skrivs ner i variabeln.

[Christer]

Hej! Detta är en analys av Synergy Daytrader och den transaktionsfil som HenrikSyst lagt ut i inlägg 191. Observera att analysen är baserad på realiserade positioner. Detta innebär att max drawdown (under tiden man ligger i en position) kan vara större än det som anges nedan.

Sammanfattning
Gearing ?
CAGR 82,6%
Max Drawdown -45,5%
Std.avvikelse, årsavkastn. 71%

Drawdowns
Drawdowns > 10% 14 st.
Drawdowns > 20% 4 st.
Drawdowns > 30% 1 st.
Drawdowns > 40% 1 st.

Värsta Drawdown -45,5%
Näst värsta Drawdown -28,6%
Tredje värsta Drawdown -24,2%
Fjärde värsta Drawdown -22,3%
Femte värsta Drawdown -18,5%
Sjätte värsta Drawdown -14,9%
Sjunde värsta Drawdown -14,4%
Åttonde värsta Drawdown -13,7%
Nionde värsta Drawdown -12,3%
Tionde värsta Drawdown -12,1%

Duration Drawdowns (kalenderdagar)
Allra längsta 662 (22,1 mån)
Näst längsta 193 (6,4 mån)
Tredje längsta 183 (6,1 mån)
Fjärde längsta 164 (5,5 mån)
Femte längsta 118 (3,9 mån)
Sjätte längsta 89 (3 mån)
Sjunde längsta 75 (2,5 mån)
Åttonde längsta 63 (2,1 mån)
Nionde längsta 63 (2,1 mån)
Tionde längsta 58 (1,9 mån)

[Christer]

Hej! Detta är en analys av Synergy Daytrader och den transaktionsfil som HenrikSyst lagt ut i inlägg 194. Observera att analysen är baserad på realiserade positioner. Detta innebär att max drawdown (under tiden man ligger i en position) kan vara större än det som anges nedan.

Sammanfattning
Gearing ?
CAGR 74,0%
Max Drawdown -46,1%
Std.avvikelse, årsavkastn. 73%

Drawdowns
Drawdowns > 10% 11 st.
Drawdowns > 20% 4 st.
Drawdowns > 30% 1 st.
Drawdowns > 40% 1 st.

Värsta Drawdown -46,1%
Näst värsta Drawdown -24,3%
Tredje värsta Drawdown -24,2%
Fjärde värsta Drawdown -21,5%
Femte värsta Drawdown -19,7%
Sjätte värsta Drawdown -16,3%
Sjunde värsta Drawdown -15,9%
Åttonde värsta Drawdown -13,8%
Nionde värsta Drawdown -13,7%
Tionde värsta Drawdown -11,7%

Duration Drawdowns (kalenderdagar)
Allra längsta 830 (27,7 mån)
Näst längsta 224 (7,5 mån)
Tredje längsta 164 (5,5 mån)
Fjärde längsta 123 (4,1 mån)
Femte längsta 93 (3,1 mån)
Sjätte längsta 87 (2,9 mån)
Sjunde längsta 75 (2,5 mån)
Åttonde längsta 64 (2,1 mån)
Nionde längsta 58 (1,9 mån)
Tionde längsta 50 (1,7 mån)

[xdaytrader]

Från toppen i början på 2011 till botten under senare delen av september minskade OMX med 29,5%. Synergy skapade en avkastning på 38% under 2011 i exempel 2. Skulle vara kul och se equitykurva. Looking good!

[Christer]

Observera att det djupa drawdown-strecket 2011 innebär att drawdown avslutats då, men att botten i samma drawdown uppstått långt tidigare (2010-05-24). Det är först då tidigare högsta notering tas ut som en drawdown är fullbordad och man kan fastställa vad max drawdown uppgick till.

[xdaytrader]

Ok, bra tack, får klura på det där. Har tolkat dessa diagram lite annorlunda tidigare eftersom Max Drawdown -46,1% överensstämmer med 2011 års graf. En equitygraf skulle vara kul att se HenrikSyst.

[Christer]

Har tolkat dessa diagram lite annorlunda tidigare eftersom Max Drawdown -46,1% överensstämmer med 2011 års graf.

Vanligtvis så är drawdown-perioden inte så lång och då spelar det inte så stor roll var strecket hamnar - det handlar om några pixlar hit eller dit. I det här fallet är drawdownperioden lite längre och då kan jag förstå att det går att missförstå.

[HenrikSyst]

Lång drawdown out of sample. Vet vilken strategi som är skyldig. Det är minisetup strategin som kan spöka. Håller precis på med en körning av prognosmotorn men jag återkommer med en equity graf

[Shela]

Här är en körning som har gjorts av en rykande färsk variant av Xynergy DayTrader. 100 K i startkonto och 0,6 i spread/slip

Vilken hävstång har du använt?

[HenrikSyst]

Angående ovan. Jag har lite strul med min utvecklingsdatabas och det kan ha påverkat en del. Framförallt äldre data.

[HenrikSyst]

Vilken hävstång har du använt?

Hävstången varierar. Har ingen fix hävstång. Den tar risk om % av kapital.

Tex om man har 100.000 och man riskar 3% så tar den OMX-enheter så att givet stoplos så kan man förlora 3000 kr. Det innebär ca 390 kontrakt. Kostar OMX 1600 så blir det en hävstång på drygt 6. Men det varierar beroende på ATR och strategins stoplossnivå och risknivå som användaren vill ha.

[HenrikSyst]

Jag har eller har haft någon issue med datat. Tänker installera om allt för att vara säker på att min data är ren.

Ser att jag måste ta fram en money management regel som sätter tak på förlusten för under 2008 så övertrejdar den rejält. Kan visserligen spärra så att den bara för göra ett entry per dag. Ska se över reglerna för money management innan jag släpper.

[HenrikSyst]

Funderar på två delar

1) Maxförlust för dagen
2) Strategier som har har lägre hitratio får avdrag i antal. Detta justeras över tiden

[Bertil]

Jag använder maxförlust för dagen på min daytradingstraegi. Gränsen bör ligga på 15 till 18 punkter i förlust. Jag räknar även antal affärer per dag och maxförlusten är även relaterad till detta.

Med vänlig hälsning
Bertil


Edit: Apropå 2008 så tror jag att vi snart får uppleva något liknande börsmässigt. Så det är viktigt att strategierna fungerar för 2008.

[HenrikSyst]

Jag har något i koden som stökar till det för mig som jag inte tänkt på. Påverkar longsidan för 3 strategier.

Tänkte passa på att försöka snabba upp prognosmotorn.

Det blir lite att gå tillbaka i processen men så blir det ibland.