Alpha Shark

[jimmy]

Hur räknas vinstkravet ut? Är det 0.5% av totala testkontot eller 0.5% på det aktuella innehavet?

Undrar också, då den en av mina sharks låg plus häromdagen men sålde inte, jag provade då att manuellt minska vinstkravet i steg ned till 0.002 men sålde inte, provade då ändra banden men sålde inte, jag gjorde till slut en reset manuellt så den sålde.

Rikard den nya versionen skiljer sig en del från tidigare, känns som flera parametrar är beroende av varandra, dvs ett viktigare samband mellan vinstkrav, bandbredd och VAP. Då det blir överlapp t.ex. vinstkrav får liknande effekt som bandbredd så tycker jag det är svårare att ställa in den och logiskt veta hur den agerar, dvs vad den agerar på.

Jag körde tidigare med inställningar som gav bättre vinst än original, med version 1.9 får jag en 75% drawdown med samma inställning.
Så nu har jag ändrat till originalinställningar.
Rent logiskt borde inte resultatet kunna skilja så mycket mellan olika inställningar, kanske risk för curve-fit om ett värde ger avsevärt bättre/sämre avkastning än ett annat i närhet.

Jag är också skeptisk till VAP om den ger ett värde, vad är syftet med den, under vilka förutsättningar ökar och sjunker VAP som ger stöd till att sälja med förlust?

jag förlorade nyligen rejält på att mina tidigare egna inställningar då positionen såldes för tidigt. Jag antar att labbandet med beta och riktning på kurva pågår för att hitta alternstiv till VAP?

[Freddan]

Jag har vid minns två tillfällen sen jag manuellt skiftade riktning den 5/7 haft mer än 0.5% vinst utan att AS reagerat på nåt sätt. Senast tidigare idag.
Varför jag skiftade manuellt då var för att jag uppdaterade till senaste versionen och såg i analysbänken att den versionen skiftat redan den 3/7.

[Rikard Autostock]

Vinstkravet på 0,5% är inte ett eget villkor utan bara en delförutsättning för att positionsbyte ska ske. Kvoten måste också passera banden osv. V.A.P används som klimatfilter för att påverka hur modellen agerar under lågvolatilita/högvolatila marknadsfaser. VAP över gränsvärdet gör att modellen tillåts byta position även utan vinst. Vi har inga planer på att labba bort V.A.P-delen, den fungerar utmärkt bra. Har ingen aning om användares egna inställningar, vi använder våra egna parametersettings som fungerar bra. Däremot labbar vi med momentumfilter i ver 2.0 som inte tillåter positionsbyte med förlust om kvotens trend är starkt "åt rätt riktning" med tanke på innevarande position. Därmed unvdiks en del onödiga byten under stark trend osv. Överoptimering får vi inte eftersom vi använder OOS-perioder för verifikation.

[Rikard Autostock]

Ny uppdatering på betan, ett villkor som verkar kunna strula live men fungerar i simulatorn är ombyggt.

[Palgrave]

Hvorfor vender inte min AS? Har vinst på posisjonen.

[Mercurius]

härlig morgon, alarmen från AT väckte mig ordenligt imorse, hehe.

09:19 ORDER "sl) ETP Link Minilong buy T LONG OMX NORDNET 31" kurs 0.00
09:19 ORDER "xk) ETP Link Spread Alert buyside spärrar order för T LONG OMX NORDNET 31" kurs 0.00
09:19 GSM larm sänt!

Varför försvann instrumentet från Nordnet?
Trodde att Stoploss nivån låg på 1 357,84 enligt Nordnet Markets.

EDIT: nu verkar instrumentet vara tillbaka?!?!

Vågar man koppla på strategin igen efter att ett instrument betett sig såhär?

Mvh

[Rikard Autostock]

Hvorfor vender inte min AS? Har vinst på posisjonen.

Uppdatera till senaste betan så fungerar det.

[Palgrave]

Vende nu. vinskrav som blokkerer sikkert.

[sirnick]

härlig morgon, alarmen från AT väckte mig ordenligt imorse, hehe.

09:19 ORDER "sl) ETP Link Minilong buy T LONG OMX NORDNET 31" kurs 0.00
09:19 ORDER "xk) ETP Link Spread Alert buyside spärrar order för T LONG OMX NORDNET 31" kurs 0.00
09:19 GSM larm sänt!

Varför försvann instrumentet från Nordnet?
Trodde att Stoploss nivån låg på 1 357,84 enligt Nordnet Markets.

EDIT: nu verkar instrumentet vara tillbaka?!?!

Vågar man koppla på strategin igen efter att ett instrument betett sig såhär?

Mvh

Hade extra struligt då jag tänkte byta instrument, men nu funkar det fint!

[sirnick]

Uppdatera till senaste betan så fungerar det.

Är det Betan som gäller nu?

Uppdaterade precis

[axel123]

Min Shark vände igår eftermiddag. Men de nya positionerna som har tagits är i olika storlekar. Kort DAX positionens storlek är ca 25% större än OMX positionen.

Borde det vara såhär?

[Rikard Autostock]

Det är hedge-offset som viktar OMX lägre. Det ökar vinsten.

[Rikard Autostock]

Japp, det är senaste betan från igår som gäller nu. Ett problem med synkvillkor är rättat, vi fortsätter testa det under dagen.

[henlil]

Hej,

Jag kör inte med någon beta-version utan med den senaste "officiella". Senast min vände var 19 juni men den har vid ett antal tillfällen passerat det gröna och blåa bandet men inte det röda, förrän idag. Men den vände inte nu heller (se bild)... Det kan väl inte vara rätt?

Bör jag installera den senaste betan eller vad skall jag göra?

[Rikard Autostock]

Betan är bättre, kör på den.