.jpg?cms_fileid=75753f1537d4b3b2b61f0203cb448363 "Powered by vBulletin")
Tweet
Backtest blev sämre med de safety-villkor vi lade in i version 1.9 och framåt, detta eftersom avslut på felaktiga kurser i bänken hindrades. Strategin i sig blev däremot inte sämre. Det är många faktorer som avgör om en vinst slutar i vinst eller ej, främst:
1. Positionens exakta fördelning mellan DAX/OMX beror på beloppet på testkontot. En DAX-andel kostar 12000 kr jämfört med OMX på ca 1600. Det gör att det alltid blir olika stor "obalans" hos olika kunder beroende på testkontots storlek. Det gör också att den exakta tidpunkten då en trade hamnar i vinst varierar mellan olika användare.
2. Vändning vid band 2 kan ske om något av följande uppfylls:
a) Traden är i minst så mycket vinst som parameter vinstkrav ställts in på.
b) V.A.P-värdet överskrider Vap_threshold2
3. En annan viktig sak är momentumfiltret, ett 10-perioders enkelt medelvärde på kvotkurvan. Om medelvärdet pekar åt "rätt" håll oavbrutet i minst 5 perioder blockeras vändning vid Band 2 om ingen vinst finns, även om V.A.P-gränsen är överskriden. Detta förhindrar många trades från att stängas med förlust när trenden är åt rätt håll.
Tanken med just bollingerband är att de anpassar sig till rådande volatilitet. När det är tätt mellan banden agerar strategin snabbare eftersom sannolikheten för större rörelse är lägre. Det verkar enligt simuleringarna oftast vara värt att ta en mindre förlust vid band 2 för att kunna trada snabbare medan det är tätt mellan banden. Du kan enkelt testa att sätta Vap_treshold2 till 100 så byter strategin inte position vid band 2 utan att det är vinst. Undantaget är protection-läget i betaversionen som slår till då kvotkurvan når nytt extremvärde senaste 700 perioderna bakåt. Det kombineras med ett test av förkomsten av korsningar i motsatta band 2 en tid bakåt för att få ett mått på "trycket" åt ena eller andra hållet. Slår till väldigt sällan så det kan man bortse från vid normal drift.
1. Positionens exakta fördelning mellan DAX/OMX beror på beloppet på testkontot. En DAX-andel kostar 12000 kr jämfört med OMX på ca 1600. Det gör att det alltid blir olika stor "obalans" hos olika kunder beroende på testkontots storlek. Det gör också att den exakta tidpunkten då en trade hamnar i vinst varierar mellan olika användare.
2. Vändning vid band 2 kan ske om något av följande uppfylls:
a) Traden är i minst så mycket vinst som parameter vinstkrav ställts in på.
b) V.A.P-värdet överskrider Vap_threshold2
3. En annan viktig sak är momentumfiltret, ett 10-perioders enkelt medelvärde på kvotkurvan. Om medelvärdet pekar åt "rätt" håll oavbrutet i minst 5 perioder blockeras vändning vid Band 2 om ingen vinst finns, även om V.A.P-gränsen är överskriden. Detta förhindrar många trades från att stängas med förlust när trenden är åt rätt håll.
Tanken med just bollingerband är att de anpassar sig till rådande volatilitet. När det är tätt mellan banden agerar strategin snabbare eftersom sannolikheten för större rörelse är lägre. Det verkar enligt simuleringarna oftast vara värt att ta en mindre förlust vid band 2 för att kunna trada snabbare medan det är tätt mellan banden. Du kan enkelt testa att sätta Vap_treshold2 till 100 så byter strategin inte position vid band 2 utan att det är vinst. Undantaget är protection-läget i betaversionen som slår till då kvotkurvan når nytt extremvärde senaste 700 perioderna bakåt. Det kombineras med ett test av förkomsten av korsningar i motsatta band 2 en tid bakåt för att få ett mått på "trycket" åt ena eller andra hållet. Slår till väldigt sällan så det kan man bortse från vid normal drift.
Jag behövde inte frestas att göra en manuell reset, nu får vi bara hoppas att det fortsätter svänga fram och tillbaka.....
Comment