Alpha Shark

[walle]

Hävstången är inte bara för skarp handel. Den används även för simuleringar.

I skarp handel kan man sätta önskad hävstång på två sätt. Tex önskad hävstång på 2. Sätt hävstången till 1 på testkontot och sätt testkontot 2ggr större än det skarpa. Alternativt sätt hävstången till 2 på testkontot och sätt testkontots storlek samma som det skarpa. Varför man använder det första alternativet förstår jag inte. Det blir ju nästan samma sak förutom att återinvesteringen i teorin blir mer rätt i det senare alternativet.

Helt rätt - tack för tillägget. :-) Jag kör alltid skarp handel med hävstång=1 och styr allt med summan på testkontot.

[Bertil]

Nu kör jag ju inte Alfa Shark så detta får kanske betraktas som ett filosofiskt helginlägg

Om man kör med återinvestering så vill man ju att testkontot skall vara stort.
Tex om testkontot är 25000 och en DAX-indexenhet är 12000 och man handlar DAX för samma belopp som OMXS30 (i senare versioner så är ju inte fördelningen 50-50 men det kan vi bortse ifrån just nu) så kan man ju alltså bara handla en DAX-indexenhet. Om man skall kunna handla två DAX-indexenheter så måste ju testkontot vara minst 50000. Att komma dit med återinvestering tar väldigt lång tid. För att göra strategin så fördelaktig för återinvestering som möjligt vill man ju ha testkontot så stort som möjligt, dvs på minst 1000000. Säg sedan att man man har 50000 på det skarpa kontot som man vill handla för nästan hela beloppet med säg med minifutures med hävstång 5 gånger.
Hur ställer man in ovanstående?

Undrar
Bertil

Edit: Testkontot är alltså 20 gånger större än det skarpa kontot dvs hävstång 20, men jag önskar ju bara hävstång 5, kan man då ställa in önskad hävstång för skarp handel till 0.25 eller måste detta vara ett heltal?

[Rikard Autostock]

Man kan alltid använda Multiplier-möjligheten i ETP Link tex.

[walle]

Nu kör jag ju inte Alfa Shark så detta får kanske betraktas som ett filosofiskt helginlägg

Om man kör med återinvestering så vill man ju att testkontot skall vara stort.
Tex om testkontot är 25000 och en DAX-indexenhet är 12000 och man handlar DAX för samma belopp som OMXS30 (i senare versioner så är ju inte fördelningen 50-50 men det kan vi bortse ifrån just nu) så kan man ju alltså bara handla en DAX-indexenhet. Om man skall kunna handla två DAX-indexenheter så måste ju testkontot vara minst 50000. Att komma dit med återinvestering tar väldigt lång tid. För att göra strategin så fördelaktig för återinvestering som möjligt vill man ju ha testkontot så stort som möjligt, dvs på minst 1000000. Säg sedan att man man har 50000 på det skarpa kontot som man vill handla för nästan hela beloppet med säg med minifutures med hävstång 5 gånger.
Hur ställer man in ovanstående?

Undrar
Bertil

Edit: Testkontot är alltså 20 gånger större än det skarpa kontot dvs hävstång 20, men jag önskar ju bara hävstång 5, kan man då ställa in önskad hävstång för skarp handel till 0.25 eller måste detta vara ett heltal?

Nu rör du nog bara till det Bertil :-) Vill du ha 5 i häv så sätter du hävstång=1 och testkontot 5ggr så stort som skarpa. Att köra testkontot 20ggr större för att sedan dividera positionen med 4 är bara att komplicera det hela tycker jag. Hävstången på minin spelar ingen roll ju, det är bara antalet minis som spelar roll och det är det som blir marknadsexponeringen. Men för att minimera risken att spränga kontot med AS så behövs det såklart en slant på kontot, om man dessutom vill hamna inom ramen för courtagefri handel på Nordnet market. Var och en avgör såklart själva vad man tål, för i teorin med 5 i systemhäv och en DD på 20% kommer att nolla kontot. Jag själv kör som sagt inte AS men föredrar att köra med negativ systemhäv och fler strategier istället, blir ett gnetande bara med förhoppningen om att sänka vollan i sin equitykurva.

[Henric]

Det blir en lek med siffor. Vad är allokering och vad är hävstång. Det går att sätta kombinationen av storleken på testkontot och hävstången till vad som helst. Det intressant är den skarpa exponeringen per strategi och kombinationen av strategier i en portfölj. Vad menar du negativ systemhäv? Jag tror du menar att testkontot använder häv 1 och sätts mindre än det skarpa, dvs samma som att sätta hävstången till lägre än 1 på testkontot och det skarpa kontot lika stort som testkontot.

[walle]

Det blir en lek med siffor. Vad är allokering och vad är hävstång. Det går att sätta kombinationen av storleken på testkontot och hävstången till vad som helst. Det intressant är den skarpa exponeringen per strategi och kombinationen av strategier i en portfölj. Vad menar du negativ systemhäv? Jag tror du menar att testkontot använder häv 1 och sätts mindre än det skarpa, dvs samma som att sätta hävstången till lägre än 1 på testkontot och det skarpa kontot lika stort som testkontot.

Yes precis. Kom bara inte på något bra ordval just när jag skrev :-) Alltså att varje strategi har en väldigt liten del i exponering mot det skarpa kontot. Blir inte direkt några snabba cash, men samtidigt så blir det inte några större smällar heller.

[Bertil]

Nu rör du nog bara till det Bertil :-) Vill du ha 5 i häv så sätter du hävstång=1 och testkontot 5ggr så stort som skarpa. Att köra testkontot 20ggr större för att sedan dividera positionen med 4 är bara att komplicera det hela tycker jag. Hävstången på minin spelar ingen roll ju, det är bara antalet minis som spelar roll och det är det som blir marknadsexponeringen. Men för att minimera risken att spränga kontot med AS så behövs det såklart en slant på kontot, om man dessutom vill hamna inom ramen för courtagefri handel på Nordnet market. Var och en avgör såklart själva vad man tål, för i teorin med 5 i systemhäv och en DD på 20% kommer att nolla kontot. Jag själv kör som sagt inte AS men föredrar att köra med negativ systemhäv och fler strategier istället, blir ett gnetande bara med förhoppningen om att sänka vollan i sin equitykurva.

Nu hajjade du ju inte finessen. Eftersom testkontot handlar DAX-indexet och detta kostar drygt 12000 per styck så måste ju storleken på testkontot sättas i relation till vad en enhet kostar annars fungerar ju inte återinvesteringen korrekt. I mitt exempel med testkonto på 25000 måste man ju genom vinst ha ökat det till 50000 innan man kan börja handla 2 stycken DAX-index.
Lämplig storlek på testkonot är ju då runt 1000000.
Sedan får man sätta ner hävstången till 0.20
Jag trodde ju att hävstången bara kunde sättas till heltal, men kan hävstången sättas decimalt till mindre än 1 så är ju allt frid och fröjd.
mvh
Bertil

[Rikard Autostock]

Multiplier i ETP Link kan bara sättas i heltal, så där har vi möjlighen är förbättring att göra.

[walle]

Nu hajjade du ju inte finessen. Eftersom testkontot handlar DAX-indexet och detta kostar drygt 12000 per styck så måste ju storleken på testkontot sättas i relation till vad en enhet kostar annars fungerar ju inte återinvesteringen korrekt. I mitt exempel med testkonto på 25000 måste man ju genom vinst ha ökat det till 50000 innan man kan börja handla 2 stycken DAX-index.
Lämplig storlek på testkonot är ju då runt 1000000.
Sedan får man sätta ner hävstången till 0.20
Jag trodde ju att hävstången bara kunde sättas till heltal, men kan hävstången sättas decimalt till mindre än 1 så är ju allt frid och fröjd.
mvh
Bertil

Hehe :-) Du lever ju änna kvar i den gamla goa tiden med endast heltal ;-) Minis på DAX handlas ofta i 1:1000, alltså, 1000st minis = 1st DAX. Det gör att du kan handla 0,x DAX. Då kan man med testkontot för DAX gångra den tänkta exponeringen med 1000 och sedan handla 1:1000-minis, och sedan massa valutagrejer att ta hänsyn till.

[Bertil]

Hehe :-) Du lever ju änna kvar i den gamla goa tiden med endast heltal ;-) Minis på DAX handlas ofta i 1:1000, alltså, 1000st minis = 1st DAX. Det gör att du kan handla 0,x DAX. Då kan man med testkontot för DAX gångra den tänkta exponeringen med 1000 och sedan handla 1:1000-minis, och sedan massa valutagrejer att ta hänsyn till.

Det som styr hur många minis som kan handlas står ju i direkt relation till hur många dax som handlas på testkontot.

Sedan tycker jag att det skulle vara väldigt intressant om man simulerade med olika minis dvs olika utgivare och olika hävstång på minisarna för att se vilket som ger bäst och jämnast resultat. Men detta låter sig ju inte lätt göras.
Ser fram emot lite fler konton på Shareville.

mvh
Bertil

[Henric]

Börjar man mixtra med multiplikatorn på testkonto kommer cash-parametrarna och depån att påverkas, även relationen med andra instrument. Problematiken med att inte kunna handla hela indexandelar när det finns en multiplikator skulle kunna lösas genom att handla andelar med decimaler på testkontot. Sedan används multiplikatorn och därefter sker en avrundning till hela antal(kanske kräver lite meck med etp-link).

[walle]

Det som styr hur många minis som kan handlas står ju i direkt relation till hur många dax som handlas på testkontot.

Sedan tycker jag att det skulle vara väldigt intressant om man simulerade med olika minis dvs olika utgivare och olika hävstång på minisarna för att se vilket som ger bäst och jämnast resultat. Men detta låter sig ju inte lätt göras.
Ser fram emot lite fler konton på Shareville.

mvh
Bertil

Ja det är rätt, men eftersom att, så vitt jag vet, inte finns någon mini mot DAX som är 1:1 utan istället 1:1000 så får man ha 1000 gånger så stort testkonto eller använda den där multiplikatorn för att få rätt marknadsexponering. Har för mig att CBK har 1:100.

Att försöka simulera fram något med minis är bara bortkastat, eftersom alla minis på lång sikt har en naturlig drift mot döden i och med räntan. Så det blir nog extremt svårt att hitta någon mini som har levt tillräckligt länge och har stabila kurser på köp- resp sälj-sida.

[Freddan]

Känns som att det vore värt att testa ett mer dynamiskt sätt att hantera vinstkravet för att undvika att fastna i dessa sega drawdowns. Om man kan identifiera att nåt av indexen uppvisar svaghet likt det DAX gjort nu under en tid så borde det ju gå att släppa på vinstkravet lite åt ena hållet för att komma ur en knivig situation. Hade vinstkravet varit lite mindre för DAX long/OMX short så hade AS vänt den 3:e oktober och sen vänt igen igår.
Går det att indentifiera när nåt av indexen går svagare?
För om det är mer regel än undantag att det föranleder att man hamnar i långdragna drawdowns så borde en sån ändring vara en förbättring....finns det inget samband så lär det inte göra någon skillnad.

[Lordoffa]

Kom hem efter semester och nu finns endast ena minisen för omx i köp.Dax indexet saknas.På testkontot finns båda,så skall det väl inte vara.Vad kan ha gått snett?

[Oppirumpadi]

Er det bare jeg som taper store penger? Backtrader-indexen til Autostock presterer jo bra. Jeg har bare varit med siden augusti. Hur går det med ni som har varit med sidan april.