Alpha Shark

[MartinS]

Har för mig att du nämnde nåt om utstoppade minis och omstart i samband med uppdatering etc?

Japp, men det var i slutet av januari. Stoppen gjorde ca -0,7% på januariresultatet. Sen blev jag utstoppad en gång till men då fick jag en bättre entry så med båda stopparna blev det nog +-noll.

Med 3x blev det klart slagigare handel utan att man fick bättre avkastning totalt jämfört med 2x. Finns det nån bra förklaring till det? Högre räntekostnad kanske men det borde inte förklara hela skillnaden. Valutaeffekten får väl iof högre genomslag för 3x än 2x?

[MartinS]

Håller man en ETP-produkt och vill vara exakt måste de ske en avstämning mot köp- och säljkurs. Hävstång, positionens storlek och tid till senaste avslut avgör hur mycket som skiljer. Sista köp- och säljkurs kan tas fram med simulatorn.

Ingående_Depåvärde_Datum x - Visat_värde_Nordent + (köpkurs+säljkurs)/2*Antal
Utgående_Depåvärde_Datum y - Visat_värde_Nordent + (köpkurs+säljkurs)/2*Antal

Om inga insättningar eller uttag har gjorts blir resultatet skillnaden mellan UB och IB.

Den kalkylen kanske kan läggas med vid nästa uppdatering av AT?

[RCN]

Jag anser mig fortfarande vara nybörjare och läser på forumet rätt så frekvent, mycket lärorikt och jag är imponerad av den nivå som många av er andra ligger på gällande förståelse för ETP handel och strategier. Vad gäller minisar så skulle jag vilja veta hur andra valt att göra. Själv låg jag till en början med samma hävstång på alla minisar men i ett inlägg skrev Rikard att man bör lägga sig på dyra long och billiga short för att minska räntekostnaden. Jag bytte då minisar och efter att ha använt dyraste L och billigaste S ett tag men blivit utstoppad vid ett byte så ligger jag nu på minisar med omkring fem i hävstång för långa positionen och 15 på den korta. Hur gör ni andra och kan ni förklara för en noob varför ni gjort ert val?

[MartinS]

Min korta kommentar är att 5x på de långa och 15x på de korta är bra. Det har jag också.

Problemet är att det är rätt arbetskrävande att hålla koll hela tiden. Med en mini S med 15x har du ca 70p till stoploss och det kan gå rätt fort ibland. Samtidigt får man inte glömma av den mini S som du inte har position i, annars riskerar du bli utstoppad direkt efter ett byte. Sen måste du ha koll på en T shrt för omx och en T shrt för dax också. För att kolla stopp loss nivåer behöver du gå in på Nordnets hemsida. Gör du en kortlista med de intressantaste kandidaterna får du tyvärr inte full koll på stopploss nivåer, varken i AT eller hos Nordnet, inte optimalt.

Är det så illa att bli utstoppad då? Blir du "kraftigt" utstoppad har du ju sluppit ta hela förlusten och kan gå in igen på en bättre entry med ny mini S eller T shrt. Blir du utstoppad med liten marginal blir det dock en rejäl förlustaffär. Skall du komma in igen på en bättre entry nivå måste du kanske ligga ohedgad i några dagar med risk att bli frånåkt och till slut tvingad att gå in på en sämre nivå igen, med rejäl förlust till följd.

Min uppfattning är därför att man bör undvika att bli utstoppad till varje pris. Kom ihåg också att T shrt stoppar ut på finansieringsnivån. Det är lätt att tro att den går till noll innan stop bara för att den heter "unlimited turbo" men så är det ju förstås inte.

Och glöm inte hålla koll på den Mini S/T shrt som du inte har position i! Lätt att glömma den.

Det var mina synpunkter. Det finns säkert dom som tänker helt annorlunda.

[MartinS]

ETP Link skriver ner depåvärdet vid varje transaktion i Loggade lokala ordertransaktioner.

I vilken kolumn skall depåvärdet skrivas ut i Loggade lokala ordertransaktioner? Krävs det extra programmering för att få upp depåvärdet? Inget jag kan se.

[Rikard Autostock]

ETP Link skriver ut depåvärdet i cell 2. Kör man Autoselect så håller ju ETP Link själv reda på minis och byter vid behov, så vi ser det inte som något större problem att handla med runt X10-X15 i häv på Short-sidan. Det blir ingen superstor skillnad i ränta om man går ner till X5 heller, så att bli utstoppad behöver inte vara någon större risk. Vid extremt volatil marknad kan man ju tillfälligt höja riktpriset så selectas minis med lägre häv just då osv.

[MartinS]

ETP Link skriver ut depåvärdet i cell 2. Kör man Autoselect så håller ju ETP Link själv reda på minis och byter vid behov, så vi ser det inte som något större problem att handla med runt X10-X15 i häv på Short-sidan. Det blir ingen superstor skillnad i ränta om man går ner till X5 heller, så att bli utstoppad behöver inte vara någon större risk. Vid extremt volatil marknad kan man ju tillfälligt höja riktpriset så selectas minis med lägre häv just då osv.

Det kan nog vara bra att gå ner under 15x för att minska risken för stop. Autoselect kör jag inte med eftersom det blir många byten fram och tillbaka med en spread (0,3%) i kostnad varje gång. Gjorde en gång ett överslag och kom fram till att kostnaden för spreadar på ett år blir ca -8% för alla byten om man kör Autoselect.

[Rikard Autostock]

Det kan nog vara bra att gå ner under 15x för att minska risken för stop. Autoselect kör jag inte med eftersom det blir många byten fram och tillbaka med en spread (0,3%) i kostnad varje gång. Gjorde en gång ett överslag och kom fram till att kostnaden för spreadar på ett år blir ca -8% för alla byten om man kör Autoselect.

Det beror ju på hur tätt man checkar in osv. Går inte att säga någon generell kostnad.

[Hookie]

Någon som har ett bra tips/länk till ett bra portföljverktyg? Vet att jag har sett en sådan länk i forumet för några månader sedan men kan inte komma ihåg vart jag såg den.

[PerG]

Någon som har ett bra tips/länk till ett bra portföljverktyg?

Tänker du på http://www.fundseeder.com

[MartinS]

Kan du rekommendera Fundseeder?

[Hookie]

Tänker du på http://www.fundseeder.com

Ja precis Tack så mycket!

Är det någon som vet ifall man kan få portföljdata från Nordnet flera år tillbaks?

[PerG]

Kan du rekommendera Fundseeder?

Jag brukar lägga in månadsdata på portföljen baserat på hur Eget kapital förändras i "Portföljrapporten" hos nordnet.

Tycker fundseeder visualiserar månadsavkastning, drawdown, underwater-curve, CAGR etc på ett överskådligt sätt.

Om det var enklare att importera data från analyzern så skulle jag säkert använda det mer för att visualisera/analysera simuleringar.

[henlil]

Vad händer med DAX (jämfört med OMX)? Har någon hängt på ett blysänke..?

[Rikard Autostock]

Verkar vara något väldigt Tysklands-specifikt ändå, VW som är ute och dieselfuskar igen kanske?