.jpg?cms_fileid=75753f1537d4b3b2b61f0203cb448363 "Powered by vBulletin")
Tweet
Det är ganska tyst på den här delen av forumet! Tänkte kasta in en helt annan boll och se vilka reaktioner det blir!
Jag och Torsten har jobbat en längre tid på en ordermodell för OMX-handel. Den är så avancerad att vi knappt själva förstår hur den funkar.
De problem vi stött på är många och lösningarna inte alltid solklara. Därför tänkte jag kolla om det finns intresse för en annan lite enklare modell här på forumet.
En helt ny approach skulle man kunna säga, nämligen att flytta i princip all intelligens till antalsscripten!
Själva kärnan, alltså triggerscripten, skulle egentligen bara ha till uppgift att posta en köporder varannan timme, och en säljorder varannan.
Sen överlåter man till antalsscripten att bestämma hur mycket som ska finnas på depån, och om det ska vara blankning eller postitivt innehav, eller om man ska stå utanför marknaden.
Detta innebär ju att det kommer att postas en massa ordrar med noll i antal, och lägger man dem enligt villkoret "Fill and Kill" så försvinner de omedelbart hos Nordnet.
Ev får vi skit från Nordnet för detta, men jag slår vad om att Lasse kan filtrera bort nollorder så att dessa endast postas lokalt.
Ett av problemen som jag och Torsten har brottats med är att när man stängt en position och ordermodellen har stegat fram till nästa triggerscript, kanske en sälj, så kanske marknaden går åt andra hållet, och då sitter man där och kan bara se på när tåget går. Visst, det blir inga föluster, men inte heller nån vinst....
Torsten hade en plan på att köra mot två depåer, en som endast tar hand om köpaffärer, och den andra om blankning.
Det hade ju funkat fint, men vi provade att köra två kopior av programmet på samma dator och det gick inget vidare.
Förmodligen krockar div dll-filer osv.
Då är en relativt snabbt "spinnande" ordermodell en lösning!
Den roterar varannan timme, skulle markaden gå åt fel håll, så tar det ju inte så lång tid innan ordermodellen vänt och står på rätt köl!
Anta att man börjar med en köp, antalsscriptet tycker det är läge att gå in lång.
Målantalet sätts till tex 1 kontrakt.
Köporder postas och man är i marknaden.
Nästa timme postas en säljorder, men eftersom det antalsscriptet oxå tycker man ska ligga lång så posta bara en nollorder.
Alltså händer inget på depån.
Nu har modellen loopat och man är tillbaks på köporder. Målantalet är fortfarande 1 kontrakt, och då det redan finns på depån så postas ytterligare nollorder.
På detta sätt är man alltid med åt rätt håll i marknaden!
När trenden vänder så kommer antalsscripten att fatta galoppen och stänga positionen och sträva efter det nya målantalet, tex -1 kontrakt.
Och så där håller det på.
Vi kan ju börja med att göra en enkel variant som kollar mot ett glidande MA. Nästa steg kan ju vara att som Torsten och jag kolla stochastics, MACD och delar av en fishnet-analys....
Möjligheterna är oändliga.
Vad sägs?
Är det för elakt mot Nordnet att göra så här? Eller är det enkelt för dig Lasse att sortera bort nollorder?
Det blir ju lite annat sätt att tänka på när logiken placeras i antalsdelen men det ska väl gå!
Synpunkter?
Rikard
Jag och Torsten har jobbat en längre tid på en ordermodell för OMX-handel. Den är så avancerad att vi knappt själva förstår hur den funkar.
De problem vi stött på är många och lösningarna inte alltid solklara. Därför tänkte jag kolla om det finns intresse för en annan lite enklare modell här på forumet.
En helt ny approach skulle man kunna säga, nämligen att flytta i princip all intelligens till antalsscripten!
Själva kärnan, alltså triggerscripten, skulle egentligen bara ha till uppgift att posta en köporder varannan timme, och en säljorder varannan.
Sen överlåter man till antalsscripten att bestämma hur mycket som ska finnas på depån, och om det ska vara blankning eller postitivt innehav, eller om man ska stå utanför marknaden.
Detta innebär ju att det kommer att postas en massa ordrar med noll i antal, och lägger man dem enligt villkoret "Fill and Kill" så försvinner de omedelbart hos Nordnet.
Ev får vi skit från Nordnet för detta, men jag slår vad om att Lasse kan filtrera bort nollorder så att dessa endast postas lokalt.
Ett av problemen som jag och Torsten har brottats med är att när man stängt en position och ordermodellen har stegat fram till nästa triggerscript, kanske en sälj, så kanske marknaden går åt andra hållet, och då sitter man där och kan bara se på när tåget går. Visst, det blir inga föluster, men inte heller nån vinst....
Torsten hade en plan på att köra mot två depåer, en som endast tar hand om köpaffärer, och den andra om blankning.
Det hade ju funkat fint, men vi provade att köra två kopior av programmet på samma dator och det gick inget vidare.
Förmodligen krockar div dll-filer osv.
Då är en relativt snabbt "spinnande" ordermodell en lösning!
Den roterar varannan timme, skulle markaden gå åt fel håll, så tar det ju inte så lång tid innan ordermodellen vänt och står på rätt köl!
Anta att man börjar med en köp, antalsscriptet tycker det är läge att gå in lång.
Målantalet sätts till tex 1 kontrakt.
Köporder postas och man är i marknaden.
Nästa timme postas en säljorder, men eftersom det antalsscriptet oxå tycker man ska ligga lång så posta bara en nollorder.
Alltså händer inget på depån.
Nu har modellen loopat och man är tillbaks på köporder. Målantalet är fortfarande 1 kontrakt, och då det redan finns på depån så postas ytterligare nollorder.
På detta sätt är man alltid med åt rätt håll i marknaden!
När trenden vänder så kommer antalsscripten att fatta galoppen och stänga positionen och sträva efter det nya målantalet, tex -1 kontrakt.
Och så där håller det på.
Vi kan ju börja med att göra en enkel variant som kollar mot ett glidande MA. Nästa steg kan ju vara att som Torsten och jag kolla stochastics, MACD och delar av en fishnet-analys....
Möjligheterna är oändliga.
Vad sägs?
Är det för elakt mot Nordnet att göra så här? Eller är det enkelt för dig Lasse att sortera bort nollorder?
Det blir ju lite annat sätt att tänka på när logiken placeras i antalsdelen men det ska väl gå!
Synpunkter?
Rikard
Comment