Nordnet Markets

[Rikard Autostock]

Hej Jimmy, vi har justerat ned spreadarna i OMX-produkter med lägre häv. Är det någon specifik du kollat på som du inte verkar vara justerad enligt ditt tycke?

Prisfeeden har vi inte riktigt fått grepp om med Nasdaq ännu, vi är fortfarande i kontakt med dem angående det så varför det såg bra ut i fredags har jag dessvärre inget bra svar på. Håller er uppdaterade angående det!

Feeden var densamma i fredags, enda skillnaden är att någon ligger och skuggar säljsidan med en order någon procent ovanför. Det gör att diagrammen ser bättre ut, men tittar man direkt i orderdjupet ser man att priserna försvinner korta perioder på samma sätt som tidigare.

Men som vi redan nämnt, inga större problem att handla ändå med senaste ETP Link.

[xdaytrader]

Hej,

Vi har sänkt spreaden från 0,50 till 0,30 i dem instrumenten du nämner ovan. BNP ligger på 0,50, Commerzbank på 0,35 - 0,40, Nordea 0,40. Vontobel är dem som ligger på mellan 0,10 - 0,15.

Det är Nordea som ställer ut priser i dem produkterna, ja. Hur menar du med att det fungerar där men inte i minisarna? Om du kollar på bifogat exempel så ser jag att Nordea står på både köp- och säljsidan i våra minisar.

Hej Pierre, kolla dagens data på en av era minisar, har bara visat korrekt data en kort stund nu i slutet.

[Henric]

Kommer ni att införa samma "Best price match" som NDX har. Då får man det pris man begärt oavsett eventuella problem.
Det ska inte bara gå att handla, man ska veta att man får det pris man begärt.

http://www.ngm.se/realtidskurser-ndx/

[jimmy]

Feeden var densamma i fredags, enda skillnaden är att någon ligger och skuggar säljsidan med en order någon procent ovanför. Det gör att diagrammen ser bättre ut, men tittar man direkt i orderdjupet ser man att priserna försvinner korta perioder på samma sätt som tidigare.

Men som vi redan nämnt, inga större problem att handla ändå med senaste ETP Link.

Rikard för mig är det ingen lösning och handlar inte förän detta är löst.

[jimmy]

Hej,

Vi har sänkt spreaden från 0,50 till 0,30 i dem instrumenten du nämner ovan. BNP ligger på 0,50, Commerzbank på 0,35 - 0,40, Nordea 0,40. Vontobel är dem som ligger på mellan 0,10 - 0,15.

Det är Nordea som ställer ut priser i dem produkterna, ja. Hur menar du med att det fungerar där men inte i minisarna? Om du kollar på bifogat exempel så ser jag att Nordea står på både köp- och säljsidan i våra minisar.

Jag handlar samma strategi med både minisar och certifikat, beroende på vad depån tillåter. Idag använder jag vontobell. Det jag är ute efter är att kostnaden ska vara lika låg på depåerna som handlar certifikat som för de med minis. nu är kostnaden ca 3 ggr högre än med mini som jag fått fram.

Rikard har redan svarat i senare inlägg att det är någon annan algo som ligger och ytnyttjar situationen med att ställa ut pris ca 1% sämre. Så det är nog svar på frågan.
Jag vet inte om bilden du visade var en ögonblicksituation med pris på båda sidorna eller ett tecken på att det fungerar i annan terminal men inte i Autostock.

[Rikard Autostock]

Hej Pierre, kolla dagens data på en av era minisar, har bara visat korrekt data en kort stund nu i slutet.

Differentialmatningen gör att det ser konstigt ut i börslistor och diagram. Titta på orderdjupet i Orderdialogen, där ser man i realtid exakt vad som händer. Priserna är såvitt jag ser aldrig borta mer än ca 0,1 sek åt gången.

[jimmy]

Differentialmatningen gör att det ser konstigt ut i börslistor och diagram. Titta på orderdjupet i Orderdialogen, där ser man i realtid exakt vad som händer. Priserna är såvitt jag ser aldrig borta mer än ca 0,1 sek åt gången.

Jag stirrar i orderdjupet och det ser ibland bra ut en kort stund, sedan inga pris, där emellan kommer andra ordrar än de från MM. Tyvärr helt oacceptabelt.
Jimmy

[jimmy]

Jag stirrar i orderdjupet och det ser ibland bra ut en kort stund, sedan inga pris, där emellan kommer andra ordrar än de från MM. Tyvärr helt oacceptabelt.
Jimmy

när priset försvinner kommer sådant här

[Rikard Autostock]

Jo precis, under de 100 ms som priset är borta kommer ev order i marknaden att bli "bästa" säljare eller köpare. Spreaden är under den tiden högre, vilket blockeras av ETP Link både i triggerscript och prisscript. Dvs, order skickas inte under de omständigheterna. Skulle order skickas ändå av någon anledning begränsas priset som skickas till max 1% högre/lägre än motsatta orderdjupssidan.

Vi själva har inte fått ett enda felaktivt avslut sedan den ändringen gjordes. Men visst, problemet måste ju ändå lösas såklart.

[jimmy]

Jo precis, under de 100 ms som priset är borta kommer ev order i marknaden att bli "bästa" säljare eller köpare. Spreaden är under den tiden högre, vilket blockeras av ETP Link både i triggerscript och prisscript. Dvs, order skickas inte under de omständigheterna. Skulle order skickas ändå av någon anledning begränsas priset som skickas till max 1% högre/lägre än motsatta orderdjupssidan.

Vi själva har inte fått ett enda felaktivt avslut sedan den ändringen gjordes. Men visst, problemet måste ju ändå lösas såklart.

Hej,
förstår inte vad du får 100 ms ifrån, jag räknar många sekunder.
Det ska lösas, ETP-Link är inte en lösning, utan "verktablett" och inget jag använder.

[Rikard Autostock]

Men, om du tittar i orderdialogens orderdjup - försvinner verkligen priset där flera sekunder? Det får inte jag.

[jimmy]

Men, om du tittar i orderdialogens orderdjup - försvinner verkligen priset där flera sekunder? Det får inte jag.

Hej,
har nu tittat igen slumpmässigt på ca 5 minisar, efter en stund försvinner priset och det är borta länge, jag räknat långsamt till minst 10 (sekunder) innan jag gått vidare och tittat på nästa instrument. Sedan om det är en BUG i UI eller faktiskt att priset förvinner kan jag inte svara på. Går jag tillbaka till samma instrument där priset försvann så har den pris igen. lite lustigt eller slump.
J

[jimmy]

Fundering,
kan man ha villkor att volymen från MM ska vara av viss storlek.
T.ex. om Nordea normalt ställer ut pris med 2000 i volym, går det att kolla att sådan volym finns. Så att när någon annan algo ställer ut, 300, 50, 16 till fel pris så ignoreras dem?
Har NAT tillgång till data vem som ställer ut pris i boken? T.ex. går dett att få in i api:et att om inte Nordera MM så spärra.

EDIT: Har studerat t.ex. MINI L OMX NORDNET 07, 09 under lunch. med tidtagarur. Priset är ofta borta ca 10 sekunder åt gången på vardera sida. ibland går det 2 minuter. då har jag bytt instrument fram och tillbaka och då finns kursen där. hypotes är att det är flera problem. att priset försvinner och att NAT UI som inte uppdaterar. rikard kan ni analysera detta?
J

J

[Rikard Autostock]

Odepth(b,v,0) ger översta orderdjupets antal på köpsidan.
Odepth(s,v,0) ger motsvarande för säljsidan.

Det går alltså att kontrollera hur mycket volym som är utställd överst. Är det minst 2000 andelar är det ju sannolikt Nordnet. Kollar man även att spreaden är mindre än 0.5 punkter borde det vara helt failsafe.

PS. Det låter precis som att du tittar i börslistan när du kollar priserna, inte i orderdialogen?

[jimmy]

Hej,

Vi har sänkt spreaden från 0,50 till 0,30 i dem instrumenten du nämner ovan. BNP ligger på 0,50, Commerzbank på 0,35 - 0,40, Nordea 0,40. Vontobel är dem som ligger på mellan 0,10 - 0,15.

Det är Nordea som ställer ut priser i dem produkterna, ja. Hur menar du med att det fungerar där men inte i minisarna? Om du kollar på bifogat exempel så ser jag att Nordea står på både köp- och säljsidan i våra minisar.

Hej Pierre,
Räknade - Om man räknar på spread för att nå samma kostnad att vända en cert position på X5 hävstång som för mini, så ser det ut att ligga på ca 0,10 i spread. Som nu är det 4.29 ggr dyrare då spreaden när jag tittar är 0,45.

Kan ni justera det?