Nordnet Markets

[PerG]

Vore bra om man på något sätt kan koda in funktionalitet som stoppar trades när datan laggar.. Idag har Hajjen handlat friskt, men då den handlar på "gammal" data så blir replikeringen inte alls bra då det svänger. Tex verkade Nordea ha bättre data för sin kvotering idag. Man borde kunna jämföra databas-stämpel med systemklocka och kräva att det inte är för mkt lagg? vill minnas att jag sett det på forumet för några år sen. Hade ju varit smutt att kräva det villkoret för att handla allt som är tajmingkänsligt.

[Henric]

Att jämföra databastiden och systemklockan är väl skillnaden mellan d och date(), dvs skillnaden i tid från att stapel börjar och systemklockan. Vet ej om man kan utläsa lagg därifrån? Någon kanske vet. Bifogat är spreaden mellan h-terminen och OMX-index de senaste dagarna(diffen är multiplicerad med 10 för att vara tydligare). Under en dag ska diffen bara röra sig marginellt. Förutom vid större rörelser då terminen kortsiktig kan flytta sig lite fortare. Handlar man pairs med mean-reversion kan detta bli förödande då konstgjorda förhållanden mellan instrumenten uppstår. Ett sätt kan vara logga situationer då spreaden avviker för mycket från historiken. Vad gör man då med öppna positioner?

Edit: Funkar inte direkt mellan DAX och OMX. Däremot om omx skiljer sig för mycket från terminen.

[Rikard Autostock]

För DAXen kanske man kan mäta tidsskillnaden mellan F-DAX-1 och DAX-indexet.

[Bertil]

För DAXen kanske man kan mäta tidsskillnaden mellan F-DAX-1 och DAX-indexet.

Tänk då på att FDAX-F1 är tidsfördröjd 15 minuter fastän man har realtid på alla ingående DAX-aktier. Bättre att ta en aktie i DAX-indexet som har hög omsättning.
mvh
Bertil

[Rikard Autostock]

Tänk då på att FDAX-F1 är tidsfördröjd 15 minuter fastän man har realtid på alla ingående DAX-aktier. Bättre att ta en aktie i DAX-indexet som har hög omsättning.
mvh
Bertil

Det är olika feeds, man kan ha realtid på DAX-terminen.

[Bertil]

Det är olika feeds, man kan ha realtid på DAX-terminen.

Hand upp alla ni som har realtid på FDAX-F1 terminen!
mvh
Bertil

[Rikard Autostock]

Jag har det i alla fall!

[PerG]

Aldrig kollat på FDAX-F1 så jag vet inte. Dock undrar jag om man inte kan jämföra att

add(d,0) och date() inte diffar? (eller diffar extremt lite)
Eller får man inte ut feedens verkliga timestamp genom add(d,0) ?

[Henric]

Aldrig kollat på FDAX-F1 så jag vet inte. Dock undrar jag om man inte kan jämföra att

add(d,0) och date() inte diffar? (eller diffar extremt lite)
Eller får man inte ut feedens verkliga timestamp genom add(d,0) ?

"d" visar bara tiden när stapeln börjar för vald upplösning. Date() är systemtiden. Date() - d blir bara tidsskillanden mellan tid nu o och stapelns början. Sedan om det blir skillnad live kan jag inte svara på. Däremot borde det finnas en tidstämpel för kursen i feeden även om den inte sparas. I så fall borde det finnas en funktion live som kan testa skillnaden mellan systemklockan och senaste kursen i feeden. Lite egna antaganden.

Terminen har back-filling och det vore intressant att veta hur det påverkar.

Det hela verkar mycket konstigt att Nasdaq slumpmässigt skulle skicka ut fördröjda kurser gång på gång.

Tänk då på att FDAX-F1 är tidsfördröjd 15 minuter fastän man har realtid på alla ingående DAX-aktier. Bättre att ta en aktie i DAX-indexet som har hög omsättning.
mvh
Bertil

Hur ska du kunna veta varför spreaden mellan aktien och terminen förändras. Måste vara ett derivat.

[Henric]

https://www.di.se/live/stockholmsbor...exberakningar/

[Rikard Autostock]

Fler instrument emitteras imorgon enl Nordnet.

[Lord S]

Fler instrument emitteras imorgon enl Nordnet.

Flott! Stängde av alla modeller i går, finns nästan inget förstådigt kvar att handla.

[jorgeng]

Så här ser det ut nu hos nordnet med minifutures för omxs30, inte mycket att hänga i granen, short minifuture med hävstång 2.1...
Igår fanns en long minifuture med hävstång 54, men den knockades idag.

[Bertil]

Har du helt slutat att handla terminen Jörgen?

mvh
Bertil

[jorgeng]

Har du helt slutat att handla terminen Jörgen?

mvh
Bertil

Ja. Anledningen är courtagefri handel på minifutures vid handel över 1000kr hos nordnet samt att minifutures har inbyggd stoploss, dvs knockas om kursen överskrids.

Vinsten på MINI S OMX NORDNET 117 är nu +338,99%, svårt att få samma avkastning med omx terminen som binder mer kapital.