Nybörjarfrågor

[Gränna]

Sweet! En viktig detalj som många kanske inte tänker på är att även modeller som körs på testkonton belastar processorn lika mycket.

Yes, de var legio .

[Gränna]

Rätt stor skillnad faktiskt. Från 18-20s fördröjning till 3-5s.

[Rikard Autostock]

Jamen då är du ju på banan igen!

[Gränna]

Jappjapp

[FredricB]

Uppdateringsfrekvens kursdata och robothandel

Hallå! Ny här och tänkte se om nån här har svar på en grej jag funderat på idag

När jag tittar på mid-cap, valutor och råvaror så ser jag att kvalitén på den historiska kursdatan som Nordnet tillhandahåller är bristfällig. Och kurserna uppdateras inte alls lika frekvent som t.ex OMXS30, i synnerhet på mid-cap. Vissa mid-cap aktier går ju över en halvtimme utan att kursen uppdateras vad jag kan se..

Skapar inte detta problem vid såväl simulering av strategier som robothandel live?

Vad gör ni som är erfarna åt detta?


Mvh Fredric

[Henric]

Vad gäller mid-cap kan det vara glest mellan avsluten. Det beror alltså inte på kursfeeden, utan avsluten. Det märks särskilt under perioder när omsättningen på börsen är lägre. I det kortare perspektivet kan man använda köp- och säljkursen (går att rita i diagrammet så får man en bättre överblick). Det går även att använda volymen. Tex ta position om volymen är tillräckligt stor. Det skulle också gå att kolla hur mycket som finns på köp- och säljsidan för större chans till avslut. Vissa strategier får man kanske kolla live om de fungerar eller ej. Det finns säkert fler infallsvinklar som andra har.

Vad gäller råvaror och valutor vet jag ej. Det kan ju inte borde inte bero på få avslut.

[petpee]

re

Jag gör alltid ett urval av enbart tillräckligt likvida aktier. Urvalet av aktier spelar stor roll (small cap har egenskaper som lämpar sig för annat än large caps tex). Sedan spelar tidshorisonten roll, trendföljande längre strategier är annat än intraday tradings krav på datakvaliten tex. Jag övervakar handeln med filter för tex splittar och jag tittar på data innan jag använder det för back test.

[Rikard Autostock]

Beror helt på vilken typ av robot det är. Det går tex utmärkt att köra robotar som lägger order en bit ned i orderdjupet även på lågt omsatta aktier, eller långsamma swing-strategier som ligger i veckor i samma position osv. Men däremot snabbare daytrading blir ju problem med aktier som handlas nån gång i halvtimmen, på samma sätt som det är svårt även med manuell handel. Ett sätt är att som petpee var inne på, scanna fram aktier baserat på filter i Kalkylforskaren, tex minsta omsatta volym per dag i genomsnitt osv. Man kan även kolla att man har tillräckligt många avslut senaste timmen om man nu handlar snabbare:

gräns_uppdat:=10

close5=cmpref(c,0,a)
uppdat5=ge(sum(not(eqv(close5,aref(close5,1))),12),gräns_uppdat)
{@A(5,)}




Kodsnutten ovan kollar att det skett fler än 10 avslut senaste timmen. Funkar även i Kalkylforskaren eftersom extra objekt används istället för intraday-prefix.

[KaverösTom]

Kort fråga hur skriver en om en vill ha dagsupplösning på ett script?
i1, i5, i15, i30, i60...

[FredricB]

Tackar

Tackar så mycket för svaren, nya användbara lärdomar och grejer att fundera på / ta med i beräkning

Mvh Fredric

[Rikard Autostock]

Kort fråga hur skriver en om en vill ha dagsupplösning på ett script?
i1, i5, i15, i30, i60...

Dagsupplösning får man när man utelämnar intradayprefixet. Extra objekt kan fortfarande köras i intraday.

[KaverösTom]

Dagsupplösning får man när man utelämnar intradayprefixet. Extra objekt kan fortfarande köras i intraday.

Om jag utelämnar upplösningen för att rita ut en graf så ändras den till den upplösningen som är?

Jag vill ha ma200 dagsupplösning i 1 min grafen, endast som ett visuellt stöd. Kan jag då skriva i60 och får ca ma1800

[Henric]

Då kan du använda i1 och ett extra objekt i dagsupplösning. Extraobjekt är kan vara ett annat instrument eller samma med annan upplösning. Extraobjekt används med cmpref (se formelsamlingen). Exempel från formelsamlingen:

OMXI:=cmpref(c,0,B)
omxdif:=roc(OMXI,1,%)
nudif:=roc(c,1,%)
i5(gt(nudif,omxdif))

[Rikard Autostock]

Om jag utelämnar upplösningen för att rita ut en graf så ändras den till den upplösningen som är?

Jag vill ha ma200 dagsupplösning i 1 min grafen, endast som ett visuellt stöd. Kan jag då skriva i60 och får ca ma1800

Man kan rita ut det inifrån scriptet med Draw():

close_eod=cmpref(c,0,a)
ma200=mov(close_eod,200,s)
draw(ma200,2,rqb)

{@A(0,)}

[Jan_Banan]

Tjaba,

Har lite problem med antalet decimaler i kurs-värdet.


Default är inställt på två decimaler. När mina modeller skickar ordrar på instrument med tre decimaler gör avrundningen att jag ibland missar entryn. Händer ganska frekvent.

Hur ökar man antalet decimaler?