Nybörjarfrågor

[Rikard Autostock]

Japp, allt anslutet körs oavsett diagram eller ej. Om du vill kolla vad som är anslutet till ett visst instrument, klicka ENTER i listan och välj fliken längst till höger (Bevakade script och ordermodeller).

[apabarn]

Hej,

Hur säkerställer man att man har gått till avslut efter att en order har triggats? T.ex. om jag kör pair-trading och vill trigga handel på ett annat instrument som följd om och endast om en handelstransaktion har genomförts.

[Rikard Autostock]

Man kan skicka info via globala celler mellan script som är anslutna till olika instrument. Tex:

Setgvarif(portfolio(v),400,1)

skickar in antal andelar på aktuellt instrument i cell 400. Det kan läsas av i ett annat script med:

antal_400=getgvar(400)

Så om man använder unika globala celler per instrument kan man kommunicera mellan scripten. Tänk på att inte skriva till samma cell från flera ställen, det blir svårt att veta varifrån värdena kommer osv.

[Rikard Autostock]

Kom på en sak till, om man tex vill skicka tidstämpeln då ett annat innehav ändrades senast kan man göra så här:

sparat_antal=getgvar(400)
nytt_antal=portfolio(v)
skriv_nytt=setiniif(nytt_antal,400,not(eqv(sparat_antal,nytt_antal)))

så skrivs värdet till cellen bara när det ändras, och tidstämpeln då det sker kan läsas ut i ett annat script med:

tid_senaste_affär=getini(400,d)

[apabarn]

Tack så mycket Rikard!

[apabarn]

Finns det något enkelt sätt att se när den senaste transaktionen gjordes på ett instrument? Dvs inte nödvändigtvis av mig själv utan i allmänhet.

[Rikard Autostock]

Jo, du kan högerklicka på ett instrument i lista och välja Öppna associerat fönster > Avslutsticker så får du upp de 20 senaste transarna.

[apabarn]

Tack för svaret! Jag tänkte ifall man behöver ha den informationen i ett script, ursäkta om jag glömde nämna den biten.

[apabarn]

Skulle det kunna gå att plocka fram tidpunkten för senaste transaktionen i allmänhet på ett instrument i ett script?

Och finns det även något bra sätt att kolla om marknaden är öppen? Klockan har jag koll på men igår när det var halvdag så trodde mitt script att det var öppet även efter stägning, och även idag när det var stängt hela dagen.

[Rikard Autostock]

Absolut, lasttrade(b,d) returnerar tidstämpeln för senaste köptransaktion på ditt konto, lasttrade(s,d) är motsvarande för säljtransaktion. Konstanten D returnerar senaste databastid generellt.

För att ta reda på stängningstid enligt kalender kan man använda Market(c) för close.

Du hittar hela formelsamlingen här: autostock.se/NAT_scriptref

[apabarn]

Tack för svaret!

D verkar funka fint.

Market(c) verkar dock inte lösa problemet med helgdagar eller halvdagar då börsen är stängd.

T.ex. idag är handeln för ett visst instrument stängd hela dagen pga helgdag, men om man går efter market(c) är den öppen ända till sent ikväll enligt debuggern. Se bifogad bild.

Jag undrar även hur det fungerar med automatisk orderläggning. Jag har två instanser av autotrader med samma ordermodeller och script påkopplade för stunden. Men i den ena autotradern står det att jag har 18 kopplingar, och i den andra står det att jag har 27 kopplingar. Det som skiljer sig är att i ena autotradern har jag även laddat ner, men ej kopplat på AlphaShark. Se bifogad bild nr 2 och 3.

Innebär detta att även ej kopplade script som ligger sparade på hårddisken påverkar prestandan? Bör jag ta bort alla script som jag inte avser använda från hårddisken? Vill att allt ska rulla så smidigt och fort som möjligt med de script som faktiskt körs.

[Rikard Autostock]

Market(C) returnerar värdet för senaste öppna börsdag. Men för att konstatera att det är stängt kan man tex mäta tidstämpeln på D och jämföra med Date() som är systemklockan. Om de är på samma dag är det öppet:

öppet=eqv(int(d),int(date()))

Om du har fler kopplingar på ena Autotradern syns det i Inställningar > Anpassa automatisk orderläggning. Du kan klicka på Översikt så tänds alla kopplingar på alla konton. Markerar du en ordermodell så ser du längst ner vilka konton det finns anslutningar på för den modellen osv.

[apabarn]

Tack! Då förstår jag varför market(c) returnerar ett sådant värde idag. Men i torsdags var det halvdag på börsen, och handeln för ett visst instrument stängde kl 13. Jag fick då fortfarande "öppet" när man kollade på market(c) för instrumentet i debuggern efter stängning:

öppet=and(ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6),lt(frac(date()),0.725))

Brukar market(c) vara införstådd med att börsen stänger tidigare vissa dagar?

Angående kopplingarna så har jag kanske missuppfattat. Det jag syftade på med att det fanns 18 respektive 27 kopplingar var det som syntes i övre högra hörnet på bilderna jag postade. Men det verkar snarare korrespondera mot antalet ordermodeller som syns i listan, inser jag nu. Spelar det någon roll om det finns många ordermodeller där som inte är ibockade? Finns det någon vinning i att radera allt som inte används aktivt, för att den automatiska handeln och ordermodellerna ska rulla så snabbt de kan? Tänker på tiden det tar att exekvera script och trigga handel.

[Rikard Autostock]

Vilket instrument kollade du Market(c) för? Kalendrarna är olika, och alla hade inte halvdag i torsdag tex. Uttrycket ovan är sant tills 6 minuter före kalenderns stängning, men om det var ett USA-papper tex blir det ju inte kl 13.

Ordermodeller som inte är anslutna spelar ingen roll, de körs inte så påverkar inget.

[apabarn]

Jag tittade på Valour Bitcoin Zero SEK som handlas på Nordic MTF. Ja, min tanke var att det skulle sluta köras 6 minuter innan stängning, men "öppet" var fortfarande sant efter 13. Det var första gången jag haft möjlighet att testa detta på en halvdag, det brukar annars fungera fint när börsen stänger vid vanlig tid. Därav min undran gällande halvdagar just.

Vad bra, då lämnar jag ordermodellerna där. Tack!