Problem kursfeed

[Anders]

Med tanke på dagens strul(+ tidigare gånger) med kursfeeden så vill jag än en gång slå ett slag för att är det hög tid att utveckla en importfunktion för tick/minutdata.
Att man det går att justera EOD kurser hjälper föga för dem som backtestar på tick/minutdata.
Med vänlig hälsning
Anders

[Filipb]

Prövade att hämta kursdata för OMXS30 från de 5 senaste dagarna för att se om gårdagens stapel skulle vara korrigerad. När jag gjorde detta så försvann hela fredagens intraday-data och stapeln var ej korrigerad.

[Filipb]

Prövade att hämta kursdata för OMXS30 från de 5 senaste dagarna för att se om gårdagens stapel skulle vara korrigerad. När jag gjorde detta så försvann hela fredagens intraday-data och stapeln var ej korrigerad.

Viktigt att detta åtgärdas då ATR nu blir orimligt stor i och med en kurstapel på ca. 5%. Det här påverkar bla. Raptor.

[Rikard Autostock]

ATR i Raptor mäts på flera dagar så spiken får knappt någon betydelse. Det är inte helt lätt att åtgärda datat eftersom börsen skickade ut fel data till och från under ganska många minuter.

[Palgrave]

Fint om AT kan endre slik at data kan endres manuellt, så vi slipper feil data i backtesting. Inte bra med en slik stygg og feil stapel.

[Bertil]

ATR i Raptor mäts på flera dagar så spiken får knappt någon betydelse. Det är inte helt lätt att åtgärda datat eftersom börsen skickade ut fel data till och från under ganska många minuter.

Det finns ju en massa andra hemsnickrade strategier utöver Raptor som blir lidande av OMXS30-spiken. F-terminen innehåller ingen spik så om du offsetkorrigerar den för utdelning så kan den ersätta OMXS30 för det felaktiga tidsområdet.
mvh
Bertil

[Filipb]

ATR i Raptor mäts på flera dagar så spiken får knappt någon betydelse. Det är inte helt lätt att åtgärda datat eftersom börsen skickade ut fel data till och från under ganska många minuter.

Ja kanske ATR(20), men ATR(5) påverkas mycket av den här typen av rörelse och noterade högsta sedan i slutet av förra året. Hursomhelst så påverkas några av mina system negativt av den stapeln.

[Henric]

Går det åtminstone att ändra low för EOD. Det skulle hjälpa en del. Inga strategier som köper på dipp kommer att signalera beroende på lock-back. Jag tog inte position i Coda. Stapeln gör det nu väldigt svårt för signal(kanske inte måste vänta för många dagar?).För intraday simulering lägger jag in tidspärr för den 12:e. För skarp handel kanske man ska lägga in en spärr för skillnaden mellan terminen och index. Kan ju i och för sig gå fem år till nästa gång.

Mina strategier tog en stop-loss och fick 1648 på terminen. Hittills ingen större skillnad.

[Rikard Autostock]

EOD enkelt att ändra, vilket värde blev det officiellt för Low?

[Henric]

Den officiella är nog den felaktiga. Kanske lägsta intradag f-terminen är lämpligt.

[Filipb]

Ändrad low vore mycket uppskattat.

[Rikard Autostock]

Är på resande fot och inte helt lätt att hitta den verkliga lägsta i allt dataskräp som Nasdaq skickade ut. Säg ett värde så kan vi ändra det relativt enkelt.

[Palgrave]

lägsta 12.06.17 er 1635.98

[Rikard Autostock]

lägsta 12.06.17 er 1635.98

Fixat nu.

[Palgrave]

Tack, ser bra ut. Måste man ansluta Raptor på ny?