Raptor

[PerG]

Tag bort kolonet så går det bättre.

Tog bort kolonet och ändrade till detta, dock så ändrar sig fortfarande MACD grafen efter hur jag ändring upplösningen med knapparna i menyn. Dvs den följer inte mina instruktioner att alltid ligga ex 45min upplösning.

i45(mcd_signal=gt(macd(n),macd(t)))

[Rikard Nilsson]

Hm, har du någon draw() i scriptet som ritar ut MACD? Eller du kanske tittar på snabbknappens MACD i diagram, den följer diagramupplösningen.

[Fredrik]

Raptor med EMA 5 och 14

Nu när det verkar som att MFI signalen inte är så stabil, som jag läste här på Forumet.

Har läst Tobbe Roséns Bok Winning Trading. Han använder ju EMA 5 och EMA 14 för att få fram köp och sälj signal. Ser ut att vara klockrena signaler när EMA 5 bryter upp underifrån EMA 14 så är det köpsignal.
Säljsignal är då EMA 5 bryter ner igenom EMA 14 ovanifrån.

[Rikard Nilsson]

Vi väntar på att en del saker ska rättas i Pro Beta, så kan vi ta itu med raptor och simulera fram en riktigt vass version. MFI har funkat bra "live" men simulerar inte helt korrekt ännu.

[mikbob]

Kul det ser vi alla fram emot Rikard !

[JMillard81]

Skulle vara kul med en uppdatering. Kan man vänta sig något test/optimering av Raptor inom den närmsta tiden/månaden?

[jimmy]

Ser fram emot Produktivitets versionen

[fgbg]

Hej,
Då vi inte har haft någon vägledning sedan förra året angående optimering av raptor. Hur går det, är det någon som kört backtester nu när bänken är på plats sedan 6 månader, och alla har haft semester och nyladdade batterier?

Jag frågar Rikard, Lillwicke , Jimy, Bertil mfl, som har kan scripta och labba med framgång?

/Fgbg

[jimmy]

Hej,

jag har inte labbat vidare med Raptor, inte av någon särskild anledning.
Troligen för att jag varit bekväm, jag kör inte med terminer sedan ett tag tillbaka (kör inte aktie-depå) och Raptorn analyserar på terminen då den använder volym data (MFI indikatorn behöver volym data).

[Rikard Nilsson]

Faktum är att jag testat en del saker då och då men inte hittat det där riktiga guldkornet. Just nu lite försök med volume profile-inspirerad logik, där fair price-nivån får avgöra om man ska ta köp- eller blankpositioner. Det fungerar ju eftersom terminen har volym. Konceptet just nu är att priser över fair price resulterar i Short-affär om MFI toppar ur. Vice versa för Long, då priset ska vara under fair price och MFI bottnar ur.

[Rikard Nilsson]

En ide jag bollat med en stund, där det volymviktade medelvärdet används för att bilda en vinsthemtagningsnivå. Köp på korsning av under bandet, och blanka på korsning av övre bandet. Vid stark trend tas inte position mot trenden.

OBS! tidigt skede, behövs mer labb med stoploss kanske osv. Stoppen nu ligger 3 standardavvikelser från LMA-kurvan. (Lasse Moving Average)






Long:
p1:=50
i10(
omsattKr=mult(v,c)
e1=ema(omsattKr,p1)
lma=div(e1,ema(v,p1))
lbol_upper=add(lma,mult(1.0,stdev(c,p1)))
level=sub(lma,mult(1.0,stdev(c,p1)))
draw(lma,2,wqb)
draw(level,3,dgqbw)
ej_innehav=le(portfolio(v),0)
ej_samma_stapel=gt(d,lasttrade(b,d))
öppet=gt(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),29)
köp1=and(and(ej_innehav,cross(c,level)),öppet)
köp2=and(köp1,ej_samma_stapel)
köp3=and(köp2,gt(llv(l,5),sub(cmpref(l,1,a),stdev(c,p1))))
mult(köp3,10)
)

{@A(0,)}



Short:
p1:=50
i10(
omsattKr=mult(v,c)
e1=ema(omsattKr,p1)
lma=div(e1,ema(v,p1))
lbol_upper=add(lma,mult(1.0,stdev(c,p1)))
level=add(lma,mult(1.0,stdev(c,p1)))
draw(level,2,rqbw)
ej_innehav=ge(portfolio(v),0)
ej_samma_stapel=gt(d,lasttrade(s,d))
öppet=gt(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),29)
short1=and(and(ej_innehav,cross(c,level)),öppet)
short2=and(short1,ej_samma_stapel)
short3=and(köp2,gt(hhv(l,5),sub(cmpref(h,1,a),stdev(c,p1))))
mult(short3,10)
)

{@A(0,)}



Sell:

p1:=50
i10(
omsattKr=mult(v,c)
e1=ema(omsattKr,p1)
lma=div(e1,ema(v,p1))
lbol_upper=add(lma,mult(1.0,stdev(c,p1)))
level=sub(lma,mult(1.0,stdev(c,p1)))
innehav=gt(portfolio(v),0)
vinst=gt(b,add(lasttrade(b,p),0.5))
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6)
stängning=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),7)
stoploss=lt(c,sub(lma,mult(3.0,stdev(c,p1))))
sell1=or(or(stoploss,{timestop}0),and(vinst,gt(c,lma)))
sell2=and(and(sell1,innehav),öppet)
mult(sell2,10)
)


Cover:
p1:=50
i10(
omsattKr=mult(v,c)
e1=ema(omsattKr,p1)
lma=div(e1,ema(v,p1))
lbol_upper=add(lma,mult(1.0,stdev(c,p1)))
level=add(lma,mult(1.0,stdev(c,p1)))
innehav=lt(portfolio(v),0)
vinst=lt(s,sub(lasttrade(s,p),0.5))
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6)
stängning=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),7)
stoploss=gt(c,add(lma,mult(3.0,stdev(c,p1))))
cover1=or(stoploss,and(vinst,lt(c,lma)))
cover2=and(and(cover1,innehav),öppet)
mult(cover2,10)
)

[Rikard Nilsson]

Lite ändringar i scripten:

Long:
p1:=100
i10(
mval=mov(mfi(3),3,e)
botten=and(aref(lt(mval,1),1),gt(mval,1))
L_igår=cmpref(l,1,a)
L_idag=cmpref(l,0,a)
omsattKr=mult(v,c)
e1=ema(omsattKr,p1)
lma=div(e1,ema(v,p1))
lbol_upper=add(lma,mult(1.0,stdev(c,p1)))
level=sub(lma,mult(1.2,stdev(c,p1)))
draw(lma,2,wqb)
draw(level,3,dgqbw)
draw(L_igår,4,rqb1)
draw(mval,5,wav1)
ej_innehav=le(portfolio(v),0)
ej_samma_stapel=gt(d,lasttrade(b,d))
öppet=gt(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),29)
köp1=and(and(ej_innehav,cross(c,level)),öppet)
köp2=and(and(köp1,ej_samma_stapel),lt(c,lma))
köp3=and(köp2,gt(L_idag,L_igår))
mult(köp3,10)
)

{@A(0,)}




Short:
p1:=100
i10(
mval=mov(mfi(3),3,e)
topp=and(aref(gt(mval,99),1),lt(mval,99))
H_igår=cmpref(h,1,a)
H_idag=cmpref(h,0,a)
omsattKr=mult(v,c)
e1=ema(omsattKr,p1)
lma=div(e1,ema(v,p1))
lbol_upper=add(lma,mult(1.0,stdev(c,p1)))
level=add(lma,mult(1.2,stdev(c,p1)))
draw(level,2,rqbw)
draw(H_igår,3,dgqb1)
ej_innehav=ge(portfolio(v),0)
ej_samma_stapel=gt(d,lasttrade(s,d))
öppet=gt(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),29)
short1=and(and(ej_innehav,cross(c,level)),öppet)
short2=and(and(short1,ej_samma_stapel),gt(c,lma))
short3=and(short2,lt(H_idag,H_igår))
mult(short3,10)
)

{@A(0,)}



Sell:
p1:=100
i10(
L_igår=cmpref(l,1,a)
omsattKr=mult(v,c)
e1=ema(omsattKr,p1)
lma=div(e1,ema(v,p1))
lbol_upper=add(lma,mult(1.0,stdev(c,p1)))
level=sub(lma,mult(1.2,stdev(c,p1)))
innehav=gt(portfolio(v),0)
vinst=gt(b,add(lasttrade(b,p),0.75))
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6)
stängning=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),7)
{stoploss=lt(c,sub(lma,mult(3.0,stdev(c,p1))))}
stoploss1=and(lt(c,sub(lasttrade(b,p),mult(3,stdev(c,p1)))),lt(c,L_igår))
stoploss2=and(stoploss1,lt(c,llv(aref(l,1),10)))
sell1=or(or(stoploss2,{timestop}0),and(vinst,gt(c,lma)))
sell2=and(and(sell1,innehav),öppet)
mult(sell2,10)
)

{@A(0,)}





Cover:
p1:=100
i10(
H_igår=cmpref(h,1,a)
omsattKr=mult(v,c)
e1=ema(omsattKr,p1)
lma=div(e1,ema(v,p1))
lbol_upper=add(lma,mult(1.0,stdev(c,p1)))
level=add(lma,mult(1.2,stdev(c,p1)))
innehav=lt(portfolio(v),0)
vinst=lt(s,sub(lasttrade(s,p),0.75))
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6)
stängning=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),7)
{stoploss=gt(c,add(lma,mult(3.0,stdev(c,p1))))}
stoploss1=and(gt(c,add(lasttrade(s,p),mult(3,stdev(c,p1)))),gt(c,H_igår))
stoploss2=and(stoploss1,gt(c,hhv(aref(h,1),10)))
cover1=or(stoploss2,and(vinst,lt(c,lma)))
cover2=and(and(cover1,innehav),öppet)
mult(cover2,10)
)

{@A(0,)}

[Rikard Nilsson]

Japp, då är det lite uppdaterat med LMA (Lasse Moving Average) och MFI i både intraday- och dagsupplösning där den långsamma delen används som "klimatfilter" för att känna åt vilken riktning affärerna ska tas osv.

Vore kul om någon orkar simulera på fler terminer och se om det blir något bra resultat.




Long:
p1:=100
period:=3
i15(
C_day=cmpref(c,0,a)
V_day=cmpref(v,0,a)
mfiper=sub(period,1)
tp1=add(C_day,0)
tp2=mult(C_day,V_day)
pos_money=if(gt(tp1,aref(tp1,1)),tp2,0)
neg_money=if(lt(tp1,aref(tp1,1)),tp2,0)
acc_pos_flow=sum(pos_money,mfipereriod)
acc_neg_flow=sum(neg_money,mfipereriod)
ratio=if(gt(acc_neg_flow,0),div(acc_pos_flow,acc_neg_flow),100)
mval_day=mov(sub(100,div(100,add(1,ratio))),3,e)
mval_intra=mov(mfi(3),3,e)
botten=and(aref(lt(mval_intra,1),1),gt(mval_intra,5))
omsattKr=mult(v,c)
e1=ema(omsattKr,p1)
lma=div(e1,ema(v,p1))
draw(lma,2,wqb)
draw(mval_intra,3,dcsvw)
draw(mval_day,5,wav1)
ej_innehav=le(portfolio(v),0)
ej_samma_dag=gt(int(d),lasttrade(b,d))
öppet=gt(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),29)
köp1=and(and(ej_innehav,botten),öppet)
köp2=and(and(köp1,ej_samma_dag),or(gt(lma,aref(lma,1)),lt(c,lma)))
köp3=and(köp2,gt(mval_day,aref(mval_day,1)))
mult(köp3,10)
)

{@A(0,)}



Short:
p1:=100
period:=3
i15(
C_day=cmpref(c,0,a)
V_day=cmpref(v,0,a)
mfiper=sub(period,1)
tp1=add(C_day,0)
tp2=mult(C_day,V_day)
pos_money=if(gt(tp1,aref(tp1,1)),tp2,0)
neg_money=if(lt(tp1,aref(tp1,1)),tp2,0)
acc_pos_flow=sum(pos_money,mfipereriod)
acc_neg_flow=sum(neg_money,mfipereriod)
ratio=if(gt(acc_neg_flow,0),div(acc_pos_flow,acc_neg_flow),100)
mval_day=mov(sub(100,div(100,add(1,ratio))),3,e)
mval_intra=mov(mfi(3),3,e)
topp=and(aref(gt(mval_intra,99),1),lt(mval_intra,95))
omsattKr=mult(v,c)
e1=ema(omsattKr,p1)
lma=div(e1,ema(v,p1))
ej_innehav=ge(portfolio(v),0)
ej_samma_dag=gt(int(d),lasttrade(s,d))
öppet=gt(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),29)
short1=and(and(ej_innehav,topp),öppet)
short2=and(and(short1,ej_samma_dag),or(lt(lma,aref(lma,1)),gt(c,lma)))
short3=and(short2,lt(mval_day,aref(mval_day,1)))
mult(short3,10)
)

{@A(0,)}





Sell:

p1:=100
i15(
mval_intra=mov(mfi(3),3,e)
topp=and(aref(gt(mval_intra,99),1),lt(mval_intra,95))
innehav=gt(portfolio(v),0)
vinst=gt(b,add(lasttrade(b,p),0.75))
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6)
sell1=and(vinst,topp)
sell2=and(and(sell1,innehav),öppet)
mult(sell2,10)
)

{@A(0,)}



Cover:

p1:=100
i15(
mval_intra=mov(mfi(3),3,e)
botten=and(aref(lt(mval_intra,1),1),gt(mval_intra,5))
innehav=lt(portfolio(v),0)
vinst=lt(s,sub(lasttrade(s,p),0.75))
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6)
cover1=and(vinst,botten)
cover2=and(and(cover1,innehav),öppet)
mult(cover2,10)
)

{@A(0,)}

[Frjoh]

Rikard,

De smileys som du fått med under "short", hur kodar man dem?

[Bertil]

Rikard,

De smileys som du fått med under "short", hur kodar man dem?

Om du trycker på Quote på Rikards inlägg ser du koden utan smileys.

motsvarar : p utan mellanslag.
mvh
Bertil