Raptor

[Rikard Autostock]

Haha, då tror jag en rejäl speldator med stora fläktar är bra. Simulering brukar bli hett om öronen...

[xdaytrader]

Jag kommer gradera upp min dator trots att jag köpte i september. Tror att datorn snart ger upp. Frugan konstaterade att den har simulerat konstant sedan september. Natt som dag, spelar ingen roll.

Haha det är det jag är rädd för Därför skulle det kännas tryggt med en stor låda med rejäla fläktar.

[xdaytrader]

Blir väl härligt att få slippa MAC lite! haha

PC är ju billiga idag så jag skulle nog lägga ett par hundra extra på att få 16 GB så klarar den större simuleringar när 64 bit-versionen är klar.



PS. http://www.autostock.se/produkter/au...kommendationer

Nja, men ibland måste man rätta in sig i ledet. Lägger 16 GB till er 64 version.

[HenrikSyst]

Har (hade) en grym sådan dator. En Bitcoin snubbe byggde den för Bitcoin men min son upptäckte att den var grym att spela spel på - i Ultraupplösning. 32 GB, 8 kärnig processor, två grafik kort i SLI, 2 ssd hårddiskar mm. Behövs 8 fläktar för att monstret inte ska brinna upp (alltid 30 grader i den med fläktarna). Den får jag aldrig se igen för den snurrar Battlefield på.

[Freddan]

Om jag tolkar bilden rätt så verkar det ta ett tag för Raptor att återvända till stabilt vinstproducerande läge efter en rejäl drawdown, d.v.s ett antal mindre drawdowns verkar oftast följa en rejäl urblåsning. Är den vetskapen nåt som kan användas för att förbättra strategins agerande efter ett bottenskrap?
Eller tolkar jag grafen fel, är de efterföljande markeringarna ett mått på hur mycket back den nuvarande drawdown-perioden ligger?

Detta är en analys Raptor med 2x gearing och den transaktionsfil som Rikard lagt ut i inlägg 2127.

CAGR 30%
Max Drawdown 19%

Drawdowns

Värsta Drawdown -18,9%
Näst värsta Drawdown -16,6%
Tredje värsta Drawdown -16,1%
Fjärde värsta Drawdown -15,5%
Femte värsta Drawdown -15,0%
Sjätte värsta Drawdown -13,2%
Sjunde värsta Drawdown -12,8%
Åttonde värsta Drawdown -12,4%
Nionde värsta Drawdown -11,8%
Tionde värsta Drawdown -10,9%


Duration Drawdowns (kalenderdagar)

Allra längsta 563 18,8 mån
Näst längsta 252 8,4 mån
Tredje längsta 240 8 mån
Fjärde längsta 211 7 mån
Femte längsta 171 5,7 mån
Sjätte längsta 160 5,3 mån
Sjunde längsta 140 4,7 mån
Åttonde längsta 120 4 mån
Nionde längsta 116 3,9 mån
Tionde längsta 115 3,8 mån

[Christer]

Freddan, varje streck i grafen innebär en avslutad drawdown, dvs. att den totala förlusten i drawdown har reparerats och man är tillbaka på, eller över, tidigare toppnotering. Små efterföljande drawdowns är inget att bekymra sig för - det är ju Raptors affärslogik. Köpa mer och mer (long) då kursen sjunker. Det blir ju automatiskt en drawdown av det. Faktum är att ingen strategi jag utvärderat tidigare har legat så mycket i drawdown-läge som Raptor. Det tog mig ett tag att förstå varför...

[trexen]

Walle: kör du en Citrix Farm hemma eller Docker? själv funderar jag på om Docker skulle funka o köra AT i =) just for fun

[Henric]

Jag tittade lite på Raptor. Varför finns cover med och den kan väl aldrig trigga?

[Rikard Autostock]

Hmm, cover ska kunna stänga shrt-positioner såklart, men mycket riktigt verkar det inte bli några larm i backsimuleringen. Ska kolla lite närmare varför. Kanske går att vässa Shrt-sidan om scriptet fungerar som det ska.

[Henric]

Det är vinst som aldrig kan bli sant.

[Rikard Autostock]

Såg det, simulerar utan det villkoret nu. Ska se hur det kan skrivas istället, fattar iofs inte riktigt varför portfolio(p) inte vill fungera shrt....

[Henric]

negativt värde, får skriva mult(portfolio(p),-1)

[Rikard Autostock]

Oh shit, jaja, håller på med lite andra villkor. Man kan ställa ganska höga krav på exit short nu när strategin i princip fungerar utan, Long vänder ändå när det är dags. Kommer med lite ändringar strax ser det ut som.

Stay tuned!

[KarlA]

Hejsan och spännande med förbättringarna av Raptor, jag skulle precis titta till min och se till att uppdatera då min har några dagar på nacken och här går det ju undan... och då upptäcker jag jul att Rickard håller på med ytterligare förbättringar :-) Det blir att vänta lite till då helt enkelt.

Hursomhelst, så undrar jag vad min nuvarande raptor håller på med?
I morse hade den en grid inne som den köpt i går vid stängning. Naturligtvis sålde den denna när index ju studsade upp igen, men sen fattar jag inte vad som händer... vid 13:19; 15:35 och 16:19 händer något.

Saxat ur tradelog:


*-->20170124 08:57:06 Position ---
3439 MINILONG OMX BP14(35) 14684237 1045.0000 798.0096 826082.9500

*-->20170124 08:57:06 Position ---
3439 MINILONG OMX BP14(35) 15701543 4.0000 791.0000 3162.0400

*-->20170124 09:07:13 ---
Attempting checking to cancel active orders
*-->20170124 09:07:13 ---
No orders to cancel
*-->20170124 09:07:13 ---
Attempting checking to cancel active orders
*-->20170124 09:07:13 ---
No orders to cancel
*-->20170124 09:07:13 Sent order ---
identifier=1CBS&market_id=35&price=795.3600&volume=4&side=sell&currency=SEK

*-->20170124 09:07:14 Order response ---
sent orderid=104079441,res=OK,ostate=LOCAL,astate=INS_PEND,accnt=15701543
*-->20170124 09:07:14 Order requested ---
3439 MINILONG OMX BP14(35) 15701543 104079441 4.0000 0.0000 795.3600 1 2457778.3800067129 ON_MARKET INS_CONF

*-->20170124 09:07:14 Trade ---
3439 MINILONG OMX BP14(35) 15701543 104079441 4.0000 796.1400 1 2457778.3800107753

*-->20170124 13:19:00 ---
Attempting checking to cancel active orders
*-->20170124 13:19:00 ---
No orders to cancel
*-->20170124 15:35:31 ---
Attempting checking to cancel active orders
*-->20170124 15:35:31 ---
No orders to cancel
*-->20170124 16:37:20 ---
Attempting checking to cancel active orders
*-->20170124 16:37:20 ---
No orders to cancel



Motsvarande ur larmfönstret är:
13:19 ORDER "sl) Raptor Supermarket long OMXS30" kurs 1518.27
15:35 ORDER "sl) Raptor Supermarket Sell OMXS30" kurs 1521.57
16:37 ORDER "sl) Raptor Supermarket long OMXS30" kurs 1518.73

Detta kom dock aldrig fram. Nu antar jag att Raptor själv tror att den har en grid i long position?

Hur komma i synk, och vad gick snett?
Mvh

[Rikard Autostock]

Här är ny fil med transar, det mest intressanta är att studera DD. Vinsten har gått ned en aning, men det ser ut som att DD har fallit mer.



PS. Karl, uppdatera på Raptor och ETP Link. Återanslut ordermodellerna så är du ikapp, det synkar sig själv förr eller senare.