Raptor

[Henric]

Man får dela in argumenten i två delar. Den första är att köra med samma riskexponering med högre eller lägre hävstång. Den andra beror på vilken riskaptit man har.

Jag ser ingen anledning att köra hög häv med samma riskexponering. Man skulle eventuellt förlora lite mindre vid tex en rejäl krasch. Men det väger nog inte upp mot konstanta byten av minisar, finansieringskostnaden för den lånade delen, högre spread och pris för Best, sitta fast med slutsåld mini, mm. Det frigörs inget kapital för då har man belånat depån(.. ökat hävstången). Det går inte att äta kakan och ha den kvar. För minisar upp till ca x8 är det lätt att automatiskt byta instrument med beräkning från priset.

Visst har man hög riskaptit och handlar nära stoppen är nog BEST det bästa alternativet(ha ha..) Jag skulle aldrig komma på tanken att köra en strategi som håller position över natten med hävstång 15 på allokerat kapital. Ännu mindre använda det frigjorda kapitalet att köra ännu en strategi som håller position över natten. Visst det kan vara extremt lönsamt. Risken är man i draw down går ner i exponering eller går ur. Då får man ett helt annat långsikt resultat än vad strategin faktiskt skulle ha gett.

Walle, är du sponsrad av CBK? Argumenten här är inte mot CBK, utan mellan BEST och vanlig minifuture. CBK har bra spreadar på den vanliga.

Jag kollade CBK's websida idag. Det finns en traditionell minifutre och en BEST med exakt samma hävstång. BEST kostar 1kr mer. Det måste påverka avkastningen, antingen med faktisk lägre häv eller högre kostnad?

[Cikoria]

Kan man sätta upp flera parallella Raptorer som handlar olika minifutures? Hur skulle man i så fall koppla ihop indexet med flera minis via ETP Link? Finns ju bara ett länkfält (799 om man plankat videon)?

[Rikard Autostock]

Det går att koppla flera Raptor samtidigt på olika testkonton om man vill. Fältet ETP ID är kontounikt. Första värdet man matar in hamnar på alla konton, men om du byter konto i menyraden kan du ändra ID till ett nytt som stannar kvar på just det kontot. På så vis blir det möjligt att köra andra minis och andra strategier från OMXS30 samtidigt.

Det kan ju också vara så att det inte är nödvändigt att köra flera testkonton om du bara vill "klona" handeln på fler skarpa konton. Då är det bara att ansluta ETP Link-modellerna till fler konton. Det behöver inte vara samma minis heller, men positionsvärdet i marknaden blir dock samma för alla anslutna skarpa konton. Om det är stor skillnad på storlek på kontona är det nog ändå bäst att köra separata virtuella konton.

[Cikoria]

Faktum är att jag egentligen just vill klona handeln men med olika minis. Samma nominella belopö på kontona. Testar ditt förslag. Tack för hjälpen !

[xdaytrader]

Vet inte om man behöver kommentera minisar med låg eller hög hävstång. Det är något som varje individ själv måste ta ställning till (känna) för att tradingen ska kännas bra. Självklart finns det för och nackdelar. I fallet med Raptor gjorde jag det bekvämt för mig själv och valde att köra samma som rekommenderat, mycket för att kunna göra jämförelser. Samtidigt är det ganska skönt att inte behöva lägga mer pengar än nödvändigt, ska ju räcka till andra strategier och den "vanliga" manuella tradingen som jag inte släppt :-)

[HenrikSyst]

Jag kör ganska många olika strategier. Köper typiskt unlimited turbo som kostar 100-200 kr om vi pratar om OMX. Best är ju egentligen en unlimited turbo. Minisar är jag inte stor fan av även fast jag kör dem. Gillar när priset i princip är samma som avståndet till barriären. Minisar har en fastkomponent som egentligen är onödig och krånglar till saker och är lite beroende på hur väl MM kan komma ur positionen. Om jag kör manuell trading eller inte över natten så kör jag ner mot turbos som kostar 20 kr. Faktiskt mindre riskfyllt om man räknar in operativa risker och default risken hos motparten. Mindre belopp = lägre riskexponering. Skulle jag använda frigjort till att ta korrelerad risk så har jag ökat risken totalt. Tex om jag kör fler Raptorer. Kör jag Fusion så minskar korrelationen ner något jmf med samma tillgång och strategi.

Jag kör alla strategier utom Legato. Dessutom 2 egna (en semiautomatisk daytrading strategi och 1 swing som då och då faktiskt går emot de andra och agerar hedge). Min kassa ligger ofta på 21% av totalt kapital. Har ganska hög omsättning i portföljen. Mitt mål nu är att öka inslaget av daytrading i min portfölj för att risksänka.

Kommer nog att hålla en unlimited turbo konstant för Raptor och uppdatera 1 gång i veckan eller senare (när den blir för dyr så växlar jag)

[Rikard Autostock]

Roligt med synpunkter! Men varför ändra något i portföljen Henrik, den går ju strålande på Shareville!

[xdaytrader]

Nyfiken på din semiautomatiska daytrading, är det exit som ligger på helauto, eller entry, och kör exit manuellt i slutet av dagen?

Jag kör alla strategier utom Legato. Dessutom 2 egna (en semiautomatisk daytrading strategi och 1 swing som då och då faktiskt går emot de andra och agerar hedge). Min kassa ligger ofta på 21% av totalt kapital. Har ganska hög omsättning i portföljen. Mitt mål nu är att öka inslaget av daytrading i min portfölj för att risksänka.

Kommer nog att hålla en unlimited turbo konstant för Raptor och uppdatera 1 gång i veckan eller senare (när den blir för dyr så växlar jag)

[HenrikSyst]

Roligt med synpunkter! Men varför ändra något i portföljen Henrik , den går ju strålande på Shareville!

Verkliga testet blir när marknaden ändrar riktning. Nu har marknaden gått 1,5% sedan jag la upp kontot. Är lite orolig för att jag överexploaterar cashextraction och åker på en snyting. Vi får se hur det utvecklas. Det roliga med många strategier är att jag har ganska hög transaktionsintensitet med säkert 3-6 positionsbyten per dag.

[Rikard Autostock]

Jo jag märker det, plongar hela tiden i luren eftersom jag följer dig på Shareville! Haha

[HenrikSyst]

Nyfiken på din semiautomatiska daytrading, är det exit som ligger på helauto, eller entry, och kör exit manuellt i slutet av dagen?

Precis. Har en analysmetod som jag vaskar fram beslut genom och när jag beslutar för Long eller Short så startar jag köpsekvensen. Egentligen så lägger jag dagens datum i julianskform samt en riktning i en annan cell för att aktivera köpet. Nästa dag måste jag uppdatera datumet. Lite dead man's hand säkerhet i detta grepp. Om jag blir för tung på ett instrument kan jag också aktivera flera instrument på samma sätt.

Exit sker genom ett antal ordermodeler som är påkopplade. När jag väl startar så behöver jag inte göra mer den dagen. Kan bara hoppas på det bästa.

[HenrikSyst]

Jo jag märker det, plongar hela tiden i luren eftersom jag följer dig på Shareville! Haha

Du får koppla bort det så att du inte blir knäpp eller telefonen pajar.

[Henric]

Roligt med synpunkter! Men varför ändra något i portföljen Henrik, den går ju strålande på Shareville!

Håller med om att det är roligt med synpunkter. Verkar som att de som är tysta kör lägre hävstång och de som kör hårt är aktiva på forumet(bara känsla). Det vore kul att veta ungefär vilka hävstänger folka använder för depåerna och totalt.

Henrik, hur kör du. Många depåer eller allt på en. Om du kör på en hur viktar du strategierna och hur påverkar den manuella handel. För mig skulle det bli gyttja. Jag har nyligen uppdaterat min modell och lagt in 6st(verkar inte vara lika snabba som dina) gamla och nya strategier för omx på en depå och 4st nya trendstrategier med egna idéer utifrån Kaufman/Carver på en annan. När en strategi byter position beräknas den individuella strategins viktade antal på depåvärdet, men påverkar inte de andra strategiernas innehav. Allt är även simulerat tillsammans. En fördel är att man bara behöver handla nettoexponeringen. Kör man på flera konton kan man ligga både lång och kort.

[HenrikSyst]

Får se om det blir kraftig rörelse snart. Då borde Raptorn dumpa det mesta.

[HenrikSyst]

Håller med om att det är roligt med synpunkter. Verkar som att de som är tysta kör lägre hävstång och de som kör hårt är aktiva på forumet(bara känsla). Det vore kul att veta ungefär vilka hävstänger folka använder för depåerna och totalt.

Henrik, hur kör du. Många depåer eller allt på en. Om du kör på en hur viktar du strategierna och hur påverkar den manuella handel. För mig skulle det bli gyttja. Jag har nyligen uppdaterat min modell och lagt in 6st(verkar inte vara lika snabba som dina) gamla och nya strategier för omx på en depå och 4st nya trendstrategier med egna idéer utifrån Kaufman/Carver på en annan. När en strategi byter position beräknas den individuella strategins viktade antal på depåvärdet, men påverkar inte de andra strategiernas innehav. Allt är även simulerat tillsammans. En fördel är att man bara behöver handla nettoexponeringen. Kör man på flera konton kan man ligga både lång och kort.

Jag kör många olika fiktiva konton som speglas i det skarpa kontot. Förutom drift pga slippage så tycker jag att det blir ganska bra översikt. Vissa rena aktiestrategier kör jag direkt på skarpt men då gör jag en tradelog i efterhand för att se hur det gick (här måste jag välja 1 strategi för varje aktie). Blir ganska bra pooling mellan de olika strategierna. Viktningen gör jag ganska mycket på känsla och avkastningsexponering (dvs hur mycket exponerar jag baserat på underliggande). Ingen direkt vetenskap. Egentligen skulle man göra en korrelationsanalys och använda den.