Raptor

[mikola]

Nu klockan 10 köptes hela klabbet tillbaka. Kostade 20 öre. Varför detta agerande?

Min gjorde samma sak efter uppdatering, ETPlink sålde allt kl 9.02, sen köpte Raptor kl 9.57 men ETPlink ignorerade trots att det blev ett innehav på fiktiva.
Har kollat alla kopplingar men hittar inga fel, programmet är omstartat efter uppdateringen och även en gång till nu, får se vad som händer.

[Freddan]

Vilket antalscript användes?

Edit: Jag frågar för att antalscriptet har uppdaterats sedan vi började diskutera detta och ser att det finns en bug i nuvarande upplägg.
Om villkoret "tjock=lt(cash(t),mult(0.1,account))" användes i scriptet är det problemet som jag försökt förklara i två dagar.

Bra att vi reder ut det här!

Det enda jag ändrade var antalskriptet för long sell, är det annat som är ändrat också i #3274 är jag naturligtvis helt ute och cyklar:

#3274:

i1(
hävstång=GetGvar(874)
exex=GetGvar(111) {hämtas från long}
minska=GetGvar(112) {hämtas från long}
xday_hi=gt(c,hhv(aref(c,1),7))
nedtrend=lt(mov(cmpref(c,0,a),10,s),mov(cmpref(c,0,a),20,s))
tidstopp=gt(int(d),add(if(nedtrend,4,8),lasttrade(b,d)))
grid=mult(getgvar(869),mx(atrex(20,a),atrex(5,a)))
närahigh=and(gt(c,sub(cmpref(h,0,a),grid)),gt(c,add(portfolio(p),mult(2,grid))))
account=add(cash(t),mult(portfolio(v),c))
{tjocx=lt(cash(t),mult(0.1,account))}
tjock=gt(div(div(mult(portfolio(v),c),hävstång),account),exex)
sälj_mer=and(and(tjock,närahigh),xday_hi)
antal=if(or(tidstopp,gt(lasttrade(b,v),portfolio(v))),portfolio(v),if(sälj_mer,mn(portfolio(v),mult(minska,lasttrade(b,v))),lasttrade(b,v)))
add(antal,0)
)


{@A(0,)}

Senaste skarpa:

i1(
xday_hi=gt(c,hhv(aref(c,1),7))
nedtrend=lt(mov(cmpref(c,0,a),10,s),mov(cmpref(c,0,a),20,s))
tidstopp=gt(int(d),add(if(nedtrend,4,8),lasttrade(b,d)))
grid=mult(getgvar(869),mx(atrex(20,a),atrex(5,a)))
närahigh=and(gt(c,sub(cmpref(h,0,a),grid)),gt(c,add(portfolio(p),mult(2,grid))))
account=add(cash(t),mult(portfolio(v),c))
tjock=lt(cash(t),mult(0.1,account))
sälj_mer=and(and(tjock,närahigh),xday_hi)
if(or(tidstopp,gt(lasttrade(b,v),portfolio(v))),portfolio(v),if(sälj_mer,mn(portfolio(v),mult(3,lasttrade(b,v))),lasttrade(b,v)))
)



{@A(0,)}

[Henric]

Det är den som du kallar skarpa som blir beroende av hävstången. För hävstång x1 krävs det 90% exponering och för hävstång x2 krävs det 45%. Den andra har en bugg. I alla fall för den nedladdning jag gjorde. Variablerna hämtas inte från long.

Vad gäller resultatet har jag många aspekter att diskutera, men det kan vi lämna för nu.
Däremot tar du upp en mycket viktig fråga angående hur mycket data som ska användas och om nyare data är mer relevant. Min take är att ju mer data ju bättre. Fler situationer och affärer gör det svårare att curve-anpassa. Däremot kan det vara mer relevant med realtidsdata från 2012. En svår bedömningsfråga.

[Freddan]

Det är den som du kallar skarpa som blir beroende av hävstången.

Den version jag kallar för skarpa är den som jag laddade ned förra helgen och har datumet 170422 i Sell-skriptet, antalskriptet saknar datum.
För #3274 har jag bara ändrat till antalskriptet som var i det inlägget.

Vad gäller resultatet har jag många aspekter att diskutera, men det kan vi lämna för nu.

Jo, resultatet är mer en fingervisning att nåt kanske behöver redas ut så att den nya versionen av strategin presterar som förväntat när den tas i produktion oavsett hävstång.

[Wheelie]

Henric, jag tänkte labba lite och undrar vilket värde jag skall stopp in i följande variabler i sell_scriptet:

exex:=0.45 ?
minska:=3 ?

[Henric]

Det stämmer.

[Freddan]

Det stämmer.

Antar att det kan vara här allt felar eftersom jag inte satt dessa variabler alls i long-skriptet. Jag tar fram skämskudden och gömmer mig bakom den ett tag

Edit: Jag gjorde en testkörning med hävstång=1, exex=0.9, minska=3 och då fick jag istället DD 4.4% Res. 99% vilket stämmer bättre.

[walle]

Henric, jag tänkte labba lite och undrar vilket värde jag skall stopp in i följande variabler i sell_scriptet:

exex:=0.45 ?
minska:=3 ?

Vilket datum kom dom variablarna ut? Jag har dom inte men jag uppdaterade i helgen. Ligger dom i säljscriptet? Exex... vad gör den variabeln? Minska är jag med på, men exex är det om Raptor ligger mer än 45% investerad om den är satt till 0.45?

[hutten]

Uppdaterade både NAT och Raptor i morse och ser i loggen något jag aldrig sett tidigare:
16:00 ORDER "sl) Raptor Supermarket Sell OMXS30" kurs 1618.19
16:00 Zero volume - Order not sent
16:00 GSM larm sänt!
Detta skickas 7-8 gånger innan ordern går igenom.
Hände i morse också. Någon annan som sett samma?

/h

[walle]

Uppdaterade både NAT och Raptor i morse och ser i loggen något jag aldrig sett tidigare:
16:00 ORDER "sl) Raptor Supermarket Sell OMXS30" kurs 1618.19
16:00 Zero volume - Order not sent
16:00 GSM larm sänt!
Detta skickas 7-8 gånger innan ordern går igenom.
Hände i morse också. Någon annan som sett samma?

/h

Nope. Det var ett tag sedan jag fick det, men då var det ETP-link som spärrade pga driftstörning hos CBK.

[hutten]

Verkar inte vara problem med CBK - inga gap i grafen...
Tittade i TRADELOG och får en massa efterföljande rader som denna:
*-->20170427 16:00:10 ---
Attempting checking to cancel active orders
med tider överensstämmande med larm som ovan.
Dock skickas ingen order..
/h

[Henric]

Det ser ut som en bug i antalscriptet. Maestro får kolla om så är fallet.
I fall du får samma imorgon kan du prova med att peta in tex en etta istället för minska på sista raden.

[Rikard Autostock]

Kommer att tänka på följande:

if(or(tidstopp,gt(lasttrade(b,v),portfolio(v))),portfolio(v)

som är ett urklipp bara, inte komplett. Men det som händer om man tex nollställt testkontot så att innehavet försvinner är att Lasttrade(b,v) kan vara större än innehavet, dvs noll, och då returnerar scriptet också noll i antal. Enklaste lösningen är att köpa en grid manuellt och aldrig nollställa kontot utan hellre sälja av ev innehav manuellt.

[hutten]

Har jag missat något vid senaste uppdatering av Raptor?
Behöver odjuret återanslutas?
Efter att ha följt tråden så var min slutsats att det inte skulle behövas, men kan ha missuppfattat...
/h

[Tordnado]

Samma fråga här!?